ReP USP - Resultado da busca

Artigo de periodico
The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems (2023)
Alexandre, Michel ; Xavier, Felipe Jordão; Silva, Thiago Christiano ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Fonte: Europhysics Letters. Unidades: ICMC, FEA
Assuntos: REDES COMPLEXAS, SISTEMA FINANCEIRO, DETERMINANTES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALEXANDRE, Michel et al. The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems. Europhysics Letters, v. 141, n. 4, p. 42001-p1-42001-p7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acba42. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Alexandre, M., Xavier, F. J., Silva, T. C., & Rodrigues, F. A. (2023). The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems. Europhysics Letters, 141( 4), 42001-p1-42001-p7. doi:10.1209/0295-5075/acba42
NLM
Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems [Internet]. Europhysics Letters. 2023 ; 141( 4): 42001-p1-42001-p7.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acba42
Vancouver
Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems [Internet]. Europhysics Letters. 2023 ; 141( 4): 42001-p1-42001-p7.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acba42
Mestrado Profissionalizante
Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro (2021)
Gonçalves, Sandro; Louzada, Francisco (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: SISTEMA FINANCEIRO, MEDIDAS ESTATÍSTICAS, CRISE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Sandro. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro. 2021. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Gonçalves, S. (2021). Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
NLM
Gonçalves S. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
Vancouver
Gonçalves S. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
Relatorio tecnico
Aprendizado de máquina aplicado na classificação de resolutividade de reclamações de serviços financeiros (2020)
Peixoto, Luiz Henrique Rowan; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira
Unidade: ICMC
Assuntos: MINERAÇÃO DE DADOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, SISTEMA FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEIXOTO, Luiz Henrique Rowan e MARCACINI, Ricardo Marcondes e REZENDE, Solange Oliveira. Aprendizado de máquina aplicado na classificação de resolutividade de reclamações de serviços financeiros. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/205cb887-4f15-49ac-968c-36e4b06043c1/RT%20431.pdf. Acesso em: 02 nov. 2024. , 2020
APA
Peixoto, L. H. R., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2020). Aprendizado de máquina aplicado na classificação de resolutividade de reclamações de serviços financeiros. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/205cb887-4f15-49ac-968c-36e4b06043c1/RT%20431.pdf
NLM
Peixoto LHR, Marcacini RM, Rezende SO. Aprendizado de máquina aplicado na classificação de resolutividade de reclamações de serviços financeiros [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/205cb887-4f15-49ac-968c-36e4b06043c1/RT%20431.pdf
Vancouver
Peixoto LHR, Marcacini RM, Rezende SO. Aprendizado de máquina aplicado na classificação de resolutividade de reclamações de serviços financeiros [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/205cb887-4f15-49ac-968c-36e4b06043c1/RT%20431.pdf
Artigo de periodico
A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data (2018)
Louzada, Francisco ; Moreira, Fernando F.; Oliveira, Mauro Ribeiro de
Fonte: Communications in Statistics - Theory and Methods. Unidade: ICMC
Assuntos: SISTEMA FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO, CRÉDITO, PORTFÓLIOS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, INFLAÇÃO, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOUZADA, Francisco e MOREIRA, Fernando F. e OLIVEIRA, Mauro Ribeiro de. A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 47, n. 12, p. 3002-3021 , 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610926.2017.1346803. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Louzada, F., Moreira, F. F., & Oliveira, M. R. de. (2018). A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data. Communications in Statistics - Theory and Methods, 47( 12), 3002-3021 . doi:10.1080/03610926.2017.1346803
NLM
Louzada F, Moreira FF, Oliveira MR de. A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2018 ; 47( 12): 3002-3021 .[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2017.1346803
Vancouver
Louzada F, Moreira FF, Oliveira MR de. A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2018 ; 47( 12): 3002-3021 .[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2017.1346803

Unidades USP

ReP

Filtros

Autores

Autores USP

Assuntos

Indexado em