ReP USP - Resultado da busca

Artigo de periodico
High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade (2018)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra
Source: Revista de administração FACES journal. Unidade: FEA
Subjects: NEGOCIAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra. High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade. Revista de administração FACES journal, v. 17, n. abr./ju 2018, p. 55-73, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21714/1984-6975FACES2018V17N2ART5289. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. (2018). High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade. Revista de administração FACES journal, 17( abr./ju 2018), 55-73. doi:10.21714/1984-6975FACES2018V17N2ART5289
NLM
Araujo AC de, Montini A. High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade [Internet]. Revista de administração FACES journal. 2018 ; 17( abr./ju 2018): 55-73.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.21714/1984-6975FACES2018V17N2ART5289
Vancouver
Araujo AC de, Montini A. High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade [Internet]. Revista de administração FACES journal. 2018 ; 17( abr./ju 2018): 55-73.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.21714/1984-6975FACES2018V17N2ART5289
Artigo de periodico
Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Trabalho de evento
Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações contábeis (2017)
Peleias, Fabíola D'Agostini; Weffort, Elionor Farah Jreige; Salotti, Bruno Meirelles ; Rocco Junior, Ary José
Source: Anais. Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ENANPAD. Unidades: FEA, EEFE
Subjects: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE, ESCRITA (LINGUÍSTICA), MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PELEIAS, Fabíola D'Agostini et al. Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações contábeis. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2017. Disponível em: http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjMxMzE=. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Peleias, F. D. 'A., Weffort, E. F. J., Salotti, B. M., & Rocco Junior, A. J. (2017). Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações contábeis. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD. Recuperado de http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjMxMzE=
NLM
Peleias FD'A, Weffort EFJ, Salotti BM, Rocco Junior AJ. Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações contábeis [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjMxMzE=
Vancouver
Peleias FD'A, Weffort EFJ, Salotti BM, Rocco Junior AJ. Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações contábeis [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjMxMzE=
Artigo de periodico
A divulgação voluntária e o gerenciamento de resultados contábeis: evidências no mercado de capitais brasileiro (2017)
Consoni, Silvia; Colauto, Romualdo Douglas; Lima, Gerlando Augusto Sampaio Franco de
Source: Revista Contabilidade & Finanças. Unidade: FEA
Subjects: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, CONTABILIDADE FINANCEIRA, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CONSONI, Silvia e COLAUTO, Romualdo Douglas e LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de. A divulgação voluntária e o gerenciamento de resultados contábeis: evidências no mercado de capitais brasileiro. Revista Contabilidade & Finanças, v. 28, n. 74. p. 249-263, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1808-057x201703360. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Consoni, S., Colauto, R. D., & Lima, G. A. S. F. de. (2017). A divulgação voluntária e o gerenciamento de resultados contábeis: evidências no mercado de capitais brasileiro. Revista Contabilidade & Finanças, 28( 74. p. 249-263). doi:10.1590/1808-057x201703360
NLM
Consoni S, Colauto RD, Lima GASF de. A divulgação voluntária e o gerenciamento de resultados contábeis: evidências no mercado de capitais brasileiro [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças. 2017 ; 28( 74. p. 249-263):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201703360
Vancouver
Consoni S, Colauto RD, Lima GASF de. A divulgação voluntária e o gerenciamento de resultados contábeis: evidências no mercado de capitais brasileiro [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças. 2017 ; 28( 74. p. 249-263):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201703360
Artigo de periodico
Escolhas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa no contexto do mercado de capitais brasileiro (2017)
Maciel, Flávia Fonte de Souza; Salotti, Bruno Meirelles ; Imoniana, Joshua Onome
Source: Revista Universo Contábil. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MACIEL, Flávia Fonte de Souza e SALOTTI, Bruno Meirelles e IMONIANA, Joshua Onome. Escolhas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa no contexto do mercado de capitais brasileiro. Revista Universo Contábil, v. 13, n. 4, p. 194-211, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4270/ruc.2017432. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Maciel, F. F. de S., Salotti, B. M., & Imoniana, J. O. (2017). Escolhas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa no contexto do mercado de capitais brasileiro. Revista Universo Contábil, 13( 4), 194-211. doi:10.4270/ruc.2017432
NLM
Maciel FF de S, Salotti BM, Imoniana JO. Escolhas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa no contexto do mercado de capitais brasileiro [Internet]. Revista Universo Contábil. 2017 ; 13( 4): 194-211.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.4270/ruc.2017432
Vancouver
Maciel FF de S, Salotti BM, Imoniana JO. Escolhas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa no contexto do mercado de capitais brasileiro [Internet]. Revista Universo Contábil. 2017 ; 13( 4): 194-211.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.4270/ruc.2017432
Artigo de periodico
Impact of sell-side reccomendation reports on stock returns (2017)
Sun, Bruno; Carrete, Liliam Sanchez ; Tavares, Rosana
Source: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, PREÇO DE AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SUN, Bruno e CARRETE, Liliam Sanchez e TAVARES, Rosana. Impact of sell-side reccomendation reports on stock returns. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 5, n. 3, p. 22-36, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.18405/recfin20170302. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Sun, B., Carrete, L. S., & Tavares, R. (2017). Impact of sell-side reccomendation reports on stock returns. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 5( 3), 22-36. doi:10.18405/recfin20170302
NLM
Sun B, Carrete LS, Tavares R. Impact of sell-side reccomendation reports on stock returns [Internet]. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2017 ; 5( 3): 22-36.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.18405/recfin20170302
Vancouver
Sun B, Carrete LS, Tavares R. Impact of sell-side reccomendation reports on stock returns [Internet]. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2017 ; 5( 3): 22-36.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.18405/recfin20170302
Artigo de jornal-dep/entr
Snapchat e Azul reacendem polêmica sobre preferenciais. [Entrevista] (2017)
Albanez, Tatiana
Source: Valor Econômico. Finanças. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES PREFERENCIAIS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALBANEZ, Tatiana. Snapchat e Azul reacendem polêmica sobre preferenciais. [Entrevista]. Valor Econômico. Finanças. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://www.valor.com.br/financas/4878592/snapchat-e-azul-reacendem-polemica-sobre-preferenciais. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2017
APA
Albanez, T. (2017). Snapchat e Azul reacendem polêmica sobre preferenciais. [Entrevista]. Valor Econômico. Finanças. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://www.valor.com.br/financas/4878592/snapchat-e-azul-reacendem-polemica-sobre-preferenciais
NLM
Albanez T. Snapchat e Azul reacendem polêmica sobre preferenciais. [Entrevista] [Internet]. Valor Econômico. Finanças. 2017 ;23 fe 2017[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.valor.com.br/financas/4878592/snapchat-e-azul-reacendem-polemica-sobre-preferenciais
Vancouver
Albanez T. Snapchat e Azul reacendem polêmica sobre preferenciais. [Entrevista] [Internet]. Valor Econômico. Finanças. 2017 ;23 fe 2017[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.valor.com.br/financas/4878592/snapchat-e-azul-reacendem-polemica-sobre-preferenciais
Monografia/livro
Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro (2017)
Santos, José Carlos de Souza ; Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, José Carlos de Souza e SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. . São Paulo: Atlas. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 2017
APA
Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2017). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento-resumo
Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo sobre a Bolsa Livre de São Paulo (1890-1891) (2017)
Julião, Joás Augusto; Saes, Alexandre Macchione
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
JULIÃO, Joás Augusto e SAES, Alexandre Macchione. Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo sobre a Bolsa Livre de São Paulo (1890-1891). 2017, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2017. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Julião, J. A., & Saes, A. M. (2017). Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo sobre a Bolsa Livre de São Paulo (1890-1891). In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Julião JA, Saes AM. Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo sobre a Bolsa Livre de São Paulo (1890-1891) [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Julião JA, Saes AM. Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo sobre a Bolsa Livre de São Paulo (1890-1891) [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Artigo de periodico
“Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets (2017)
Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo; Schabek, Tomasz
Source: Dynamic Econometric Models. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo e SCHABEK, Tomasz. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets. Dynamic Econometric Models, v. 17, p. 5-18, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Castro Junior, F. H. F., & Schabek, T. (2017). “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets. Dynamic Econometric Models, 17, 5-18. doi:10.12775/DEM.2017.001
NLM
Castro Junior FHF, Schabek T. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets [Internet]. Dynamic Econometric Models. 2017 ; 17 5-18.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001
Vancouver
Castro Junior FHF, Schabek T. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets [Internet]. Dynamic Econometric Models. 2017 ; 17 5-18.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001
Artigo de periodico
Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações (2017)
Sun, Bruno; Carrete, Liliam Sanchez ; Tavares, Rosana
Source: RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SUN, Bruno e CARRETE, Liliam Sanchez e TAVARES, Rosana. Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 5, n. 3, p. 22-36, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.18405/recfin20170302. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Sun, B., Carrete, L. S., & Tavares, R. (2017). Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 5( 3), 22-36. doi:10.18405/recfin20170302
NLM
Sun B, Carrete LS, Tavares R. Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações [Internet]. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2017 ; 5( 3): 22-36.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.18405/recfin20170302
Vancouver
Sun B, Carrete LS, Tavares R. Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações [Internet]. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2017 ; 5( 3): 22-36.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.18405/recfin20170302
Trabalho de evento
Evidence from lock-up expiration in the brazilian capital market (2017)
Almeida, Juliano Ribeiro de; Silva, Ulisses Rezende; Savóia, José Roberto Ferreira ; Silva, Fabiana Lopes da
Source: Anais. Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ENANPAD. Unidade: FEA
Subjects: PREÇO DE AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Juliano Ribeiro de et al. Evidence from lock-up expiration in the brazilian capital market. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2017. Disponível em: http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjM3MDY=. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Almeida, J. R. de, Silva, U. R., Savóia, J. R. F., & Silva, F. L. da. (2017). Evidence from lock-up expiration in the brazilian capital market. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD. Recuperado de http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjM3MDY=
NLM
Almeida JR de, Silva UR, Savóia JRF, Silva FL da. Evidence from lock-up expiration in the brazilian capital market [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjM3MDY=
Vancouver
Almeida JR de, Silva UR, Savóia JRF, Silva FL da. Evidence from lock-up expiration in the brazilian capital market [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.anpad.org.br/~anpad/abrir_pdf.php?e=MjM3MDY=
Artigo de periodico
Well connected short sellers pay lower loan fees: a market wide analysis (2017)
Chague, Fernando; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Genaro, Alan de; Giovannetti, Bruno Cara
Source: Journal of Financial Economics. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, EMPRÉSTIMO, TAXAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAGUE, Fernando et al. Well connected short sellers pay lower loan fees: a market wide analysis. Journal of Financial Economics, v. 123, n. ja 2017, p. 1-25, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.12.011. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Chague, F., Bueno, R. D. L. da S., Genaro, A. de, & Giovannetti, B. C. (2017). Well connected short sellers pay lower loan fees: a market wide analysis. Journal of Financial Economics, 123( ja 2017), 1-25. doi:10.1016/j.jfineco.2016.12.011
NLM
Chague F, Bueno RDL da S, Genaro A de, Giovannetti BC. Well connected short sellers pay lower loan fees: a market wide analysis [Internet]. Journal of Financial Economics. 2017 ; 123( ja 2017): 1-25.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.12.011
Vancouver
Chague F, Bueno RDL da S, Genaro A de, Giovannetti BC. Well connected short sellers pay lower loan fees: a market wide analysis [Internet]. Journal of Financial Economics. 2017 ; 123( ja 2017): 1-25.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.12.011
Trabalho de evento
Concentração e capacidade de criação de liquidez no setor bancário brasileiro (2017)
Caetité, Alex Nery; Martelanc, Roy
Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: BANCOS, SISTEMA FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAETITÉ, Alex Nery e MARTELANC, Roy. Concentração e capacidade de criação de liquidez no setor bancário brasileiro. 2017, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2017. Disponível em: http://login.semead.com.br/20semead/anais/download.php?cod_trabalho=1065. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Caetité, A. N., & Martelanc, R. (2017). Concentração e capacidade de criação de liquidez no setor bancário brasileiro. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://login.semead.com.br/20semead/anais/download.php?cod_trabalho=1065
NLM
Caetité AN, Martelanc R. Concentração e capacidade de criação de liquidez no setor bancário brasileiro [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://login.semead.com.br/20semead/anais/download.php?cod_trabalho=1065
Vancouver
Caetité AN, Martelanc R. Concentração e capacidade de criação de liquidez no setor bancário brasileiro [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://login.semead.com.br/20semead/anais/download.php?cod_trabalho=1065
Trabalho de evento
Oferta das linhas de crédito do BNDES nos governos FHC e Lula e seus impactos sobre as decisões de financiamento de empresas brasileiras (2017)
Portes, Maria Eugênia Marson; Albanez, Tatiana
Conference titles: Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: CRÉDITO BANCÁRIO, MERCADO DE CAPITAIS, EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTES, Maria Eugênia Marson e ALBANEZ, Tatiana. Oferta das linhas de crédito do BNDES nos governos FHC e Lula e seus impactos sobre as decisões de financiamento de empresas brasileiras. 2017, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2017. Disponível em: http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/AnaisCongresso2017/ArtigosDownload/55.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Portes, M. E. M., & Albanez, T. (2017). Oferta das linhas de crédito do BNDES nos governos FHC e Lula e seus impactos sobre as decisões de financiamento de empresas brasileiras. In . São Paulo: EAC/FEA/USP. Recuperado de http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/AnaisCongresso2017/ArtigosDownload/55.pdf
NLM
Portes MEM, Albanez T. Oferta das linhas de crédito do BNDES nos governos FHC e Lula e seus impactos sobre as decisões de financiamento de empresas brasileiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/AnaisCongresso2017/ArtigosDownload/55.pdf
Vancouver
Portes MEM, Albanez T. Oferta das linhas de crédito do BNDES nos governos FHC e Lula e seus impactos sobre as decisões de financiamento de empresas brasileiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/AnaisCongresso2017/ArtigosDownload/55.pdf
Dissertação (Mestrado)
Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros (2016)
Bianchi, Martha Regina Meira; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, FINANÇAS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BIANCHI, Martha Regina Meira. Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Bianchi, M. R. M. (2016). Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/
NLM
Bianchi MRM. Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/
Vancouver
Bianchi MRM. Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/
Artigo de periodico
Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market (2016)
Oliveira, Mauri Aparecido de; Bueno, Ricardo Luiz Pereira; Kotsubo, Laís Sayuri; Bergmann, Daniel Reed
Source: Applied Mathematical Sciences. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de et al. Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market. Applied Mathematical Sciences, v. 10, n. 32, p. 1573-1594, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12988/ams.2016.510672. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Oliveira, M. A. de, Bueno, R. L. P., Kotsubo, L. S., & Bergmann, D. R. (2016). Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market. Applied Mathematical Sciences, 10( 32), 1573-1594. doi:10.12988/ams.2016.510672
NLM
Oliveira MA de, Bueno RLP, Kotsubo LS, Bergmann DR. Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2016 ; 10( 32): 1573-1594.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2016.510672
Vancouver
Oliveira MA de, Bueno RLP, Kotsubo LS, Bergmann DR. Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2016 ; 10( 32): 1573-1594.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2016.510672
Artigo de periodico
Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution (2016)
Ripamonti, Alexandre; Kayo, Eduardo Kazuo
Source: Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEA
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, MERCADO DE CAPITAIS, DÍVIDA, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RIPAMONTI, Alexandre e KAYO, Eduardo Kazuo. Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution. Revista de Administração Mackenzie, v. 17, n. 5, p. 85-109, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Ripamonti, A., & Kayo, E. K. (2016). Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution. Revista de Administração Mackenzie, 17( 5), 85-109. doi:10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109
NLM
Ripamonti A, Kayo EK. Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2016 ; 17( 5): 85-109.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109
Vancouver
Ripamonti A, Kayo EK. Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2016 ; 17( 5): 85-109.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109
Artigo de periodico
Precificação de títulos de dívida emitidos em dólares por empresas brasileiras (2016)
Confortini, Débora; Fávero, Luiz Paulo Lopes ; Braga, Robson
Source: GCG : Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. Unidade: FEA
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE RISCO, DERIVATIVOS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CONFORTINI, Débora e FÁVERO, Luiz Paulo Lopes e BRAGA, Robson. Precificação de títulos de dívida emitidos em dólares por empresas brasileiras. GCG : Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, v. 10, n. 1, p. 82-94, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3232/GCG.2016.V10.N1.04. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Confortini, D., Fávero, L. P. L., & Braga, R. (2016). Precificação de títulos de dívida emitidos em dólares por empresas brasileiras. GCG : Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 10( 1), 82-94. doi:10.3232/GCG.2016.V10.N1.04
NLM
Confortini D, Fávero LPL, Braga R. Precificação de títulos de dívida emitidos em dólares por empresas brasileiras [Internet]. GCG : Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. 2016 ; 10( 1): 82-94.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.3232/GCG.2016.V10.N1.04
Vancouver
Confortini D, Fávero LPL, Braga R. Precificação de títulos de dívida emitidos em dólares por empresas brasileiras [Internet]. GCG : Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. 2016 ; 10( 1): 82-94.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.3232/GCG.2016.V10.N1.04
Dissertação (Mestrado)
High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (2016)
Tadiello, Guilherme; Viana, Adriana Backx Noronha (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
NLM
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
Vancouver
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/

USP Schools

ReP

Filtros

Document Types

Departament

Authors

USP affiliated authors

Date published

Subjects

Source title

Publisher

Conference titles

Countries/Territories

Indexado em

Normalized affiliation

Non normalized affiliation

Departamento/Programa de Pós Graduação