Source: Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEA
Subjects: REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, AÇÕES
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de e MONTINI, Alessandra de Ávila e BERGMANN, Daniel Reed. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 1, p. 130-156, 2008Tradução . . Disponível em: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.APA
Oliveira, M. A. de, Montini, A. de Á., & Bergmann, D. R. (2008). Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH. Revista de Administração Mackenzie, 9( 1), 130-156. Recuperado de http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdfNLM
Oliveira MA de, Montini A de Á, Bergmann DR. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2008 ; 9( 1): 130-156.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdfVancouver
Oliveira MA de, Montini A de Á, Bergmann DR. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2008 ; 9( 1): 130-156.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf