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Trabalho de evento
Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Anais. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. 2008, Anais.. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2008). Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. In Anais. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. Anais. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. Anais. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes. 2008, Anais.. New York: IEEE, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2008). Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE. doi:10.1016/j.automatica.2008.02.014
NLM
Costa OL do V, Dufour F. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014
Artigo de periodico
Generalized coupled algebraic Riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: European Journal of Control. Unidade: EP
Assunto: ÁLGEBRA
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Generalized coupled algebraic Riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems. European Journal of Control, v. 5, p. 392-409, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3166/ejc.14.391-408. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2008). Generalized coupled algebraic Riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems. European Journal of Control, 5, 392-409. doi:10.3166/ejc.14.391-408
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Generalized coupled algebraic Riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems [Internet]. European Journal of Control. 2008 ; 5 392-409.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.3166/ejc.14.391-408
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Generalized coupled algebraic Riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems [Internet]. European Journal of Control. 2008 ; 5 392-409.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.3166/ejc.14.391-408
Artigo de periodico
Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Journal of Optimization Theory and Applications. Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, SISTEMAS DE CONTROLE
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions. Journal of Optimization Theory and Applications, v. 134, n. 2, p. 257-274, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10957-007-9233-x. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V. (2007). Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions. Journal of Optimization Theory and Applications, 134( 2), 257-274. doi:10.1007/s10957-007-9233-x
NLM
Costa OL do V. Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions [Internet]. Journal of Optimization Theory and Applications. 2007 ;134( 2): 257-274.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10957-007-9233-x
Vancouver
Costa OL do V. Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions [Internet]. Journal of Optimization Theory and Applications. 2007 ;134( 2): 257-274.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10957-007-9233-x
Artigo de periodico
Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Automatica. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Automatica, v. 43, n. 4, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.10.022. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2007). Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Automatica, 43( 4). doi:10.1016/j.automatica.2006.10.022
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems [Internet]. Automatica. 2007 ;43( 4):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.10.022
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems [Internet]. Automatica. 2007 ;43( 4):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.10.022
Parte de monografia/livro
Projeto LQG (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Enciclopédia de Automática: controle e automação. Unidade: EP
Assunto: SISTEMAS DE CONTROLE
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Projeto LQG. Enciclopédia de Automática: controle e automação. Tradução . São Paulo: Blucher, 2007. . . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V. (2007). Projeto LQG. In Enciclopédia de Automática: controle e automação. São Paulo: Blucher.
NLM
Costa OL do V. Projeto LQG. In: Enciclopédia de Automática: controle e automação. São Paulo: Blucher; 2007. [citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V. Projeto LQG. In: Enciclopédia de Automática: controle e automação. São Paulo: Blucher; 2007. [citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Relaxed long run average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F
Source: Proceedings: ECC 2007. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. Relaxed long run average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 2007, Anais.. Sl: European Union Control Association, 2007. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2007). Relaxed long run average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings: ECC 2007. Sl: European Union Control Association.
NLM
Costa OL do V, Dufour F. Relaxed long run average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. Relaxed long run average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Artigo de periodico
Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi
Source: Mathematical reports. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports, v. 9, n. 1, p. 21-34, 2007Tradução . . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2007). Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports, 9( 1), 21-34.
NLM
Costa OL do V, Okimura RT. Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports. 2007 ;9( 1): 21-34.[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Okimura RT. Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports. 2007 ;9( 1): 21-34.[citado 2024 abr. 19 ]
Artigo de periodico
A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Fragoso, Marcelo Dutra
Source: Journal of Mathematical Analysis and applications. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e FRAGOSO, Marcelo Dutra. A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications, v. 331, n. 1, 2007Tradução . . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Fragoso, M. D. (2007). A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications, 331( 1).
NLM
Costa OL do V, Fragoso MD. A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications. 2007 ;331( 1):[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Fragoso MD. A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications. 2007 ;331( 1):[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
A separation principles for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Fragoso, Marcelo Dutra
Source: Proceedings: ECC 2007. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e FRAGOSO, Marcelo Dutra. A separation principles for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. 2007, Anais.. Sl: European Union Control Association, 2007. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Fragoso, M. D. (2007). A separation principles for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. In Proceedings: ECC 2007. Sl: European Union Control Association.
NLM
Costa OL do V, Fragoso MD. A separation principles for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Fragoso MD. A separation principles for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi
Source: Proceedings: ECC 2007. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. 2007, Anais.. Sl: European Union Control Association, 2007. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2007). Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. In Proceedings: ECC 2007. Sl: European Union Control Association.
NLM
Costa OL do V, Okimura RT. Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Okimura RT. Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Proceedings: ECC 2007. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. 2007, Anais.. Sl: European Union Control Association, 2007. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2007). Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. In Proceedings: ECC 2007. Sl: European Union Control Association.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil (2006)
Reis, Caimi Franco; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: ENEFIN 2006. Conference titles: Encontro Norte-Nordeste de Finanças. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, TELEFONIA CELULAR
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ABNT
REIS, Caimi Franco e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. 2006, Anais.. Porto de Galinhas: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Reis, C. F., & Costa, O. L. do V. (2006). Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. In ENEFIN 2006. Porto de Galinhas: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Reis CF, Costa OL do V. Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. ENEFIN 2006. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Reis CF, Costa OL do V. Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. ENEFIN 2006. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Queiroz Filho, Edivar Vilela de
Source: Computational Finance and its Applications II. Conference titles: International Conference on Computational Finance. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, FINANÇAS
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e QUEIROZ FILHO, Edivar Vilela de. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. 2006, Anais.. Southampton: WIT Press, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Queiroz Filho, E. V. de. (2006). Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. In Computational Finance and its Applications II. Southampton: WIT Press.
NLM
Costa OL do V, Queiroz Filho EV de. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Queiroz Filho EV de. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, CONTROLE ÓTIMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Vitória: Sociedade Brasileira de Finanças, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. In Anais. Vitória: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. Anais. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. Anais. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Anais Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: CONTROLE ÓTIMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Anais Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS DE CONTROLE, CONTROLE ESTOCÁSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2006). Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Artigo de periodico
Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems" (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: European Journal of Control. Unidade: EP
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems". European Journal of Control, v. 12, n. 4, p. 397-399, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0947-3580(06)70888-3. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Costa, O. L. do V. (2006). Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems". European Journal of Control, 12( 4), 397-399. doi:10.1016/S0947-3580(06)70888-3
NLM
Costa OL do V. Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems" [Internet]. European Journal of Control. 2006 ;12( 4): 397-399.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0947-3580(06)70888-3
Vancouver
Costa OL do V. Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems" [Internet]. European Journal of Control. 2006 ;12( 4): 397-399.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0947-3580(06)70888-3
Trabalho de evento
Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2006)
Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Trabalho de evento
Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco (2006)
Dantas, Allan Leão; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Anais Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS DE CONTROLE, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DANTAS, Allan Leão e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Dantas, A. L., & Costa, O. L. do V. (2006). Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.
NLM
Dantas AL, Costa OL do V. Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Dantas AL, Costa OL do V. Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]

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