Dias, David; Ehlers, Ricardo Sandes 
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
DIAS, David e EHLERS, Ricardo Sandes. Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 21 out. 2024.APA
Dias, D., & Ehlers, R. S. (2017). Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdfNLM
Dias D, Ehlers RS. Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 out. 21 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdfVancouver
Dias D, Ehlers RS. Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 out. 21 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
