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Dissertação (Mestrado)
Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso (2009)
Fonseca, Cynthia Barião da; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, OPÇÃO DE COMPRA E VENDA, AÇÕES, CONTABILIDADE FINANCEIRA, ESTUDO DE CASO
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ABNT
FONSECA, Cynthia Barião da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Fonseca, C. B. da. (2009). Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
NLM
Fonseca CB da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
Vancouver
Fonseca CB da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
Dissertação (Mestrado)
Aplicação da análise gráfica no mercado de opções (2009)
Idoeta, André Ricardo Adamo; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, OPÇÕES FINANCEIRAS, ANÁLISE GRÁFICA (INVESTIMENTOS)
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ABNT
IDOETA, André Ricardo Adamo. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Idoeta, A. R. A. (2009). Aplicação da análise gráfica no mercado de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
NLM
Idoeta ARA. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
Vancouver
Idoeta ARA. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
Artigo de jornal
Opções, incerteza e investimento: crônica econômica (2009)
Guimarães, Bernardo; Gonçalves, Carlos Eduardo Soares
Source: Valor Econômico. Eu & Fim de Semana. Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, CRISE ECONÔMICA
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ABNT
GUIMARÃES, Bernardo e GONÇALVES, Carlos Eduardo Soares. Opções, incerteza e investimento: crônica econômica. Tradução . Valor Econômico. Eu & Fim de Semana, São Paulo, 2009. , p. 26-27. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Guimarães, B., & Gonçalves, C. E. S. (2009). Opções, incerteza e investimento: crônica econômica. Valor Econômico. Eu & Fim de Semana, p. 26-27. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.
NLM
Guimarães B, Gonçalves CES. Opções, incerteza e investimento: crônica econômica. Valor Econômico. Eu & Fim de Semana. 2009 ; 26-27.[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Guimarães B, Gonçalves CES. Opções, incerteza e investimento: crônica econômica. Valor Econômico. Eu & Fim de Semana. 2009 ; 26-27.[citado 2024 abr. 19 ]
Artigo de periodico-carta/editorial
Com o presente número ... [Editorial] (2009)
Sanvicente, Antonio Zoratto
Source: Revista de Economia e Administração. Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, JOGOS DE EMPRESAS
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ABNT
SANVICENTE, Antonio Zoratto. Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 2009
APA
Sanvicente, A. Z. (2009). Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.
NLM
Sanvicente AZ. Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. 2009 ; 8( ja/mar. 2009): 1.[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Sanvicente AZ. Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. 2009 ; 8( ja/mar. 2009): 1.[citado 2024 abr. 19 ]
Relatorio tecnico
Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto (2008)
Saad, Nicolas Soudki; Ribeiro, Celma
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, FUNDO DE PENSÃO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
SAAD, Nicolas Soudki e RIBEIRO, Celma. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 2008
APA
Saad, N. S., & Ribeiro, C. (2008). Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. São Paulo: EPUSP.
NLM
Saad NS, Ribeiro C. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Saad NS, Ribeiro C. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Tese (Doutorado)
A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras (2007)
Silva, Ricardo Humberto Rocha da; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS DAS EMPRESAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
SILVA, Ricardo Humberto Rocha da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Silva, R. H. R. da. (2007). A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
NLM
Silva RHR da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
Vancouver
Silva RHR da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (2007)
Luccas, Aurélio Ubirajara de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
LUCCAS, Aurélio Ubirajara de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Luccas, A. U. de. (2007). Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
NLM
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Vancouver
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Mestrado Profissionalizante
Arbitragem estatística e inteligência artificial (2007)
Parreiras, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ARBITRAGEM, ESTATÍSTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ECONOMETRIA, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
PARREIRAS, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas. Arbitragem estatística e inteligência artificial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Parreiras, L. P. R. de F. (2007). Arbitragem estatística e inteligência artificial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
NLM
Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Vancouver
Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Dissertação (Mestrado)
Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil (2007)
Saad, Nicolas Soudki; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, PREVIDÊNCIA PRIVADA, SEGUROS
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ABNT
SAAD, Nicolas Soudki. Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Saad, N. S. (2007). Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/
NLM
Saad NS. Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/
Vancouver
Saad NS. Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/
Artigo de periodico
Remuneração em opções de ações: o SFAS 123 revisado (2006)
Galdi, Fernando Caio; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de
Source: Revista Contabilidade & Finanças. Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, CONTABILIDADE (TEORIA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GALDI, Fernando Caio e CARVALHO, Luiz Nelson Guedes de. Remuneração em opções de ações: o SFAS 123 revisado. Revista Contabilidade & Finanças, v. 3, p. 23-35, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1519-70772006000400003. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Galdi, F. C., & Carvalho, L. N. G. de. (2006). Remuneração em opções de ações: o SFAS 123 revisado. Revista Contabilidade & Finanças, 3, 23-35. doi:10.1590/S1519-70772006000400003
NLM
Galdi FC, Carvalho LNG de. Remuneração em opções de ações: o SFAS 123 revisado [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças. 2006 ; 3 23-35.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S1519-70772006000400003
Vancouver
Galdi FC, Carvalho LNG de. Remuneração em opções de ações: o SFAS 123 revisado [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças. 2006 ; 3 23-35.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S1519-70772006000400003
Trabalho de evento
Operações de hedge no agronegócio (2006)
De Zen, Maria José de Camargo Machado; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de; Yatabe, Sérgio Seidiyu
Source: Anais. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, PADRÕES E NORMAS CONTÁBEIS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, AGRONEGÓCIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DE ZEN, Maria José de Camargo Machado e CARVALHO, Luiz Nelson Guedes de e YATABE, Sérgio Seidiyu. Operações de hedge no agronegócio. 2006, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
De Zen, M. J. de C. M., Carvalho, L. N. G. de, & Yatabe, S. S. (2006). Operações de hedge no agronegócio. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM
De Zen MJ de CM, Carvalho LNG de, Yatabe SS. Operações de hedge no agronegócio. Anais. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
De Zen MJ de CM, Carvalho LNG de, Yatabe SS. Operações de hedge no agronegócio. Anais. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Tese (Doutorado)
Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira (2006)
Takami, Marcelo Yoshio; Carvalho, Antonio Gledson de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, FALÊNCIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAKAMI, Marcelo Yoshio. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Takami, M. Y. (2006). Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
NLM
Takami MY. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
Vancouver
Takami MY. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
Artigo de periodico
Operações de hedge no agronegócio: uma análise baseada no hedging accounting (2006)
De Zen, Maria José de Camargo Machado; Yatabe, Sérgio Seidiyu; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de
Source: UnB Contábil. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, PADRÕES E NORMAS CONTÁBEIS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, AGRONEGÓCIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DE ZEN, Maria José de Camargo Machado e YATABE, Sérgio Seidiyu e CARVALHO, Luiz Nelson Guedes de. Operações de hedge no agronegócio: uma análise baseada no hedging accounting. UnB Contábil, v. 9, n. 2, p. 277-302, 2006Tradução . . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
De Zen, M. J. de C. M., Yatabe, S. S., & Carvalho, L. N. G. de. (2006). Operações de hedge no agronegócio: uma análise baseada no hedging accounting. UnB Contábil, 9( 2), 277-302.
NLM
De Zen MJ de CM, Yatabe SS, Carvalho LNG de. Operações de hedge no agronegócio: uma análise baseada no hedging accounting. UnB Contábil. 2006 ; 9( 2): 277-302.[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
De Zen MJ de CM, Yatabe SS, Carvalho LNG de. Operações de hedge no agronegócio: uma análise baseada no hedging accounting. UnB Contábil. 2006 ; 9( 2): 277-302.[citado 2024 abr. 19 ]
Dissertação (Mestrado)
Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso (2006)
Candido, Adriana; Ribeiro, Maisa de Souza (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CONTABILIDADE FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO DAS EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CANDIDO, Adriana. Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Candido, A. (2006). Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Candido A. Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Candido A. Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Tese (Doutorado)
Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais (2006)
Veiga, Rafael Paschoarelli; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, CRÉDITO, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VEIGA, Rafael Paschoarelli. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Veiga, R. P. (2006). Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
NLM
Veiga RP. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
Vancouver
Veiga RP. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
Artigo de periodico
Irreversibilidade dos investimentos e valor da opção de encerrar a extração de petróleo (2006)
Postali, Fernando Antonio Slaibe; Picchetti, Paulo
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: FEA
Subjects: PETRÓLEO, INVESTIMENTOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
POSTALI, Fernando Antonio Slaibe e PICCHETTI, Paulo. Irreversibilidade dos investimentos e valor da opção de encerrar a extração de petróleo. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 36, n. 2, p. 289-318, 2006Tradução . . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Postali, F. A. S., & Picchetti, P. (2006). Irreversibilidade dos investimentos e valor da opção de encerrar a extração de petróleo. Pesquisa e Planejamento Econômico, 36( 2), 289-318.
NLM
Postali FAS, Picchetti P. Irreversibilidade dos investimentos e valor da opção de encerrar a extração de petróleo. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2006 ; 36( 2): 289-318.[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Postali FAS, Picchetti P. Irreversibilidade dos investimentos e valor da opção de encerrar a extração de petróleo. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2006 ; 36( 2): 289-318.[citado 2024 abr. 19 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Dissertação (Mestrado)
A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra (2006)
Wu, Márcio Jolhben; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, RISCO (PROTEÇÃO), OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
WU, Márcio Jolhben. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Wu, M. J. (2006). A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/
NLM
Wu MJ. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/
Vancouver
Wu MJ. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 abr. 19 ]

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