Menu

Filtros : "ANÁLISE MULTIVARIADA" "Ehlers, Ricardo Sandes" Removidos: "Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa (and CEAUL-FCUL), Lisboa" "FINEP 1266/130" "Programação e Resumos" Limpar

Filtros

Refine with date range

  • 1

1 - 2 (2 records)

  • Artigo de periodico

    Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions (2014)

    Fioruci, José Augusto; Ehlers, Ricardo Sandes ; Andrade, Marinho Gomes de

    Source: Journal of Applied Statistics. Unidade: ICMC

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, ANÁLISE MULTIVARIADA, MÉTODOS MCMC

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIORUCI, José Augusto e EHLERS, Ricardo Sandes e ANDRADE, Marinho Gomes de. Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. Journal of Applied Statistics, v. 41, n. 2, p. 320-331, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02664763.2013.839635. Acesso em: 28 jun. 2024.

    • APA

      Fioruci, J. A., Ehlers, R. S., & Andrade, M. G. de. (2014). Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. Journal of Applied Statistics, 41( 2), 320-331. doi:10.1080/02664763.2013.839635

    • NLM

      Fioruci JA, Ehlers RS, Andrade MG de. Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2014 ; 41( 2): 320-331.[citado 2024 jun. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664763.2013.839635

    • Vancouver

      Fioruci JA, Ehlers RS, Andrade MG de. Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2014 ; 41( 2): 320-331.[citado 2024 jun. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664763.2013.839635

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana (2012)

    Fioruci, José Augusto; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE MULTIVARIADA, CADEIAS DE MARKOV, MÉTODO DE MONTE CARLO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIORUCI, José Augusto. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/. Acesso em: 28 jun. 2024.

    • APA

      Fioruci, J. A. (2012). Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/

    • NLM

      Fioruci JA. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jun. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/

    • Vancouver

      Fioruci JA. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jun. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/
  • 1

1 - 2 (2 records)

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024