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  • Artigo de periodico

    Bayesian diagnostics in a partially linear model with first-order autoregressive skew-normal errors (2025)

    Liu, Yonghui; Lu, Jiawei; Paula, Gilberto Alvarenga ; Liu, Shuangzhe

    Source: Computational Statistics. Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LIU, Yonghui et al. Bayesian diagnostics in a partially linear model with first-order autoregressive skew-normal errors. Computational Statistics, v. 40, n. 2, p. 1021-1051, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00180-024-01504-2. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Liu, Y., Lu, J., Paula, G. A., & Liu, S. (2025). Bayesian diagnostics in a partially linear model with first-order autoregressive skew-normal errors. Computational Statistics, 40( 2), 1021-1051. doi:10.1007/s00180-024-01504-2

    • NLM

      Liu Y, Lu J, Paula GA, Liu S. Bayesian diagnostics in a partially linear model with first-order autoregressive skew-normal errors [Internet]. Computational Statistics. 2025 ; 40( 2): 1021-1051.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-024-01504-2

    • Vancouver

      Liu Y, Lu J, Paula GA, Liu S. Bayesian diagnostics in a partially linear model with first-order autoregressive skew-normal errors [Internet]. Computational Statistics. 2025 ; 40( 2): 1021-1051.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-024-01504-2

  • Tese (Doutorado)

    Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (2025)

    Ribeiro, Tatiane Fontana ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Tatiane Fontana. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Ribeiro, T. F. (2025). Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • NLM

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • Vancouver

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

  • Artigo de periodico

    Additive models with p-order autoregressive skew-normal errors for modeling trend and seasonality in time series (2025)

    Ferreira, Clécio S. ; Paula, Gilberto Alvarenga ; Oliveira, Rodrigo Alves de

    Source: Communications in Statistics - Theory and Methods. Unidade: IME

    Subjects: MODELOS NÃO LINEARES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Disponível em 2026-12-10Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Clécio S. e PAULA, Gilberto Alvarenga e OLIVEIRA, Rodrigo Alves de. Additive models with p-order autoregressive skew-normal errors for modeling trend and seasonality in time series. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610926.2024.2444519. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Ferreira, C. S., Paula, G. A., & Oliveira, R. A. de. (2025). Additive models with p-order autoregressive skew-normal errors for modeling trend and seasonality in time series. Communications in Statistics - Theory and Methods. doi:10.1080/03610926.2024.2444519

    • NLM

      Ferreira CS, Paula GA, Oliveira RA de. Additive models with p-order autoregressive skew-normal errors for modeling trend and seasonality in time series [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2025 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2024.2444519

    • Vancouver

      Ferreira CS, Paula GA, Oliveira RA de. Additive models with p-order autoregressive skew-normal errors for modeling trend and seasonality in time series [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2025 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2024.2444519

  • Artigo de periodico

    Flexible conditional density estimation for time series (2024)

    Grivol, Gustavo; Izbicki, Rafael ; Okuno, Alex Akira ; Stern, Rafael Bassi

    Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GRIVOL, Gustavo et al. Flexible conditional density estimation for time series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 38, n. 2, p. 215-231, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/24-BJPS601. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Grivol, G., Izbicki, R., Okuno, A. A., & Stern, R. B. (2024). Flexible conditional density estimation for time series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 38( 2), 215-231. doi:10.1214/24-BJPS601

    • NLM

      Grivol G, Izbicki R, Okuno AA, Stern RB. Flexible conditional density estimation for time series [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2024 ; 38( 2): 215-231.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1214/24-BJPS601

    • Vancouver

      Grivol G, Izbicki R, Okuno AA, Stern RB. Flexible conditional density estimation for time series [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2024 ; 38( 2): 215-231.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1214/24-BJPS601

  • Dissertação (Mestrado)

    Seasonal variation in mortality in Brazil (2024)

    Almeida, Victor Foscarini; Camargo, Raphael Y. de (coorient) ; Kon, Fábio (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE DADOS, EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA, SAZONALIDADE, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALMEIDA, Victor Foscarini. Seasonal variation in mortality in Brazil. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-29082024-121102/. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Almeida, V. F. (2024). Seasonal variation in mortality in Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-29082024-121102/

    • NLM

      Almeida VF. Seasonal variation in mortality in Brazil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-29082024-121102/

    • Vancouver

      Almeida VF. Seasonal variation in mortality in Brazil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-29082024-121102/

  • Artigo de periodico

    Forecasting the proportion of stored energy using the unit Burr XII quantile autoregressive moving average model (2024)

    Ribeiro, Tatiane Fontana ; Peña-Ramírez, Fernando Arturo ; Guerra, Renata Rojas ; Alencar, Airlane Pereira ; Cordeiro, Gauss Moutinho

    Source: Computational and Applied Mathematics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Tatiane Fontana et al. Forecasting the proportion of stored energy using the unit Burr XII quantile autoregressive moving average model. Computational and Applied Mathematics, v. 43, n. artigo 27, p. 1-28, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40314-023-02513-5. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Ribeiro, T. F., Peña-Ramírez, F. A., Guerra, R. R., Alencar, A. P., & Cordeiro, G. M. (2024). Forecasting the proportion of stored energy using the unit Burr XII quantile autoregressive moving average model. Computational and Applied Mathematics, 43( artigo 27), 1-28. doi:10.1007/s40314-023-02513-5

    • NLM

      Ribeiro TF, Peña-Ramírez FA, Guerra RR, Alencar AP, Cordeiro GM. Forecasting the proportion of stored energy using the unit Burr XII quantile autoregressive moving average model [Internet]. Computational and Applied Mathematics. 2024 ; 43( artigo 27): 1-28.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40314-023-02513-5

    • Vancouver

      Ribeiro TF, Peña-Ramírez FA, Guerra RR, Alencar AP, Cordeiro GM. Forecasting the proportion of stored energy using the unit Burr XII quantile autoregressive moving average model [Internet]. Computational and Applied Mathematics. 2024 ; 43( artigo 27): 1-28.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40314-023-02513-5

  • Trabalho de evento

    Online event detection in streaming time series: novel metrics and practical insights (2024)

    Lima, Janio; Tavares, Lucas Giusti; Pacitti, Esther; Ferreira, João Eduardo ; Santos, Ismael; Siqueira, Isabela Guimarães; Porto, Fabio; Carvalho, Diego; Coutinho, Rafaelli; Ogasawara, Eduardo

    Source: Proceedings. Conference titles: International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN. Unidade: IME

    Subjects: STREAMING, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIMA, Janio et al. Online event detection in streaming time series: novel metrics and practical insights. 2024, Anais.. Piscataway: IEEE, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IJCNN60899.2024.10650809. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Lima, J., Tavares, L. G., Pacitti, E., Ferreira, J. E., Santos, I., Siqueira, I. G., et al. (2024). Online event detection in streaming time series: novel metrics and practical insights. In Proceedings. Piscataway: IEEE. doi:10.1109/IJCNN60899.2024.10650809

    • NLM

      Lima J, Tavares LG, Pacitti E, Ferreira JE, Santos I, Siqueira IG, Porto F, Carvalho D, Coutinho R, Ogasawara E. Online event detection in streaming time series: novel metrics and practical insights [Internet]. Proceedings. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IJCNN60899.2024.10650809

    • Vancouver

      Lima J, Tavares LG, Pacitti E, Ferreira JE, Santos I, Siqueira IG, Porto F, Carvalho D, Coutinho R, Ogasawara E. Online event detection in streaming time series: novel metrics and practical insights [Internet]. Proceedings. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IJCNN60899.2024.10650809

  • Parte de monografia/livro

    Wavelet estimation of nonstationary spatial covariance function (2024)

    Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto ; Dias, Ronaldo; Chiann, Chang

    Source: Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE MULTIVARIADA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHEN, Yangyang et al. Wavelet estimation of nonstationary spatial covariance function. Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Tradução . Cham: Springer, 2024. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-66398-7_15. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Chen, Y., Morettin, P. A., Dias, R., & Chiann, C. (2024). Wavelet estimation of nonstationary spatial covariance function. In Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-66398-7_15

    • NLM

      Chen Y, Morettin PA, Dias R, Chiann C. Wavelet estimation of nonstationary spatial covariance function [Internet]. In: Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Cham: Springer; 2024. [citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-66398-7_15

    • Vancouver

      Chen Y, Morettin PA, Dias R, Chiann C. Wavelet estimation of nonstationary spatial covariance function [Internet]. In: Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Cham: Springer; 2024. [citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-66398-7_15

  • Monografia/livro-ed/org

    Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin (2024)

    Chiann, Chang (Editor); Pinheiro, Aluísio (Editor); Toloi, Clelia Maria de Castro (Editor)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, BIOMETRIA, ESTATÍSTICA, BIOESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, FINANÇAS, NEGÓCIOS

    DOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. . Cham: Springer. . Acesso em: 19 maio 2025. , 2024

    • APA

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. (2024). Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-66398-7

    • NLM

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ]

    • Vancouver

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Inteligência artificial aplicada em séries temporais (2024)

    Martins, Daniel Walter de Paula; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAGEM PROFUNDA, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINS, Daniel Walter de Paula. Inteligência artificial aplicada em séries temporais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Martins, D. W. de P. (2024). Inteligência artificial aplicada em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • NLM

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • Vancouver

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

  • Monografia/livro-ed/org

    Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin (2024)

    Toloi, Clelia Maria de Castro (Editor); Pinheiro, Aluísio (Editor); Chiann, Chang (Editor)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, BIOMETRIA, ESTATÍSTICA, BIOESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, FINANÇAS, NEGÓCIOS

    DOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. . Cham: Springer. . Acesso em: 19 maio 2025. , 2024

    • APA

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. (2024). Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-66398-7

    • NLM

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ]

    • Vancouver

      Time series and wavelet analysis: festschrift in honor of Pedro A. Morettin. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ]

  • Tese (Doutorado)

    Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (2024)

    Medeiros, Rodrigo Matheus Rocha de; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MEDEIROS, Rodrigo Matheus Rocha de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Medeiros, R. M. R. de. (2024). Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • NLM

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • Vancouver

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

  • Artigo de periodico

    A maximum-likelihood-based approach to estimate the long memory parameter using fractional spline wavelets (2024)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang

    Source: Signal Processing. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas e CHIANN, Chang. A maximum-likelihood-based approach to estimate the long memory parameter using fractional spline wavelets. Signal Processing, v. 222, n. artigo 109518, p. 1-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109518. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Pinto, M. G. de F., & Chiann, C. (2024). A maximum-likelihood-based approach to estimate the long memory parameter using fractional spline wavelets. Signal Processing, 222( artigo 109518), 1-11. doi:10.1016/j.sigpro.2024.109518

    • NLM

      Pinto MG de F, Chiann C. A maximum-likelihood-based approach to estimate the long memory parameter using fractional spline wavelets [Internet]. Signal Processing. 2024 ; 222( artigo 109518): 1-11.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109518

    • Vancouver

      Pinto MG de F, Chiann C. A maximum-likelihood-based approach to estimate the long memory parameter using fractional spline wavelets [Internet]. Signal Processing. 2024 ; 222( artigo 109518): 1-11.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109518

  • Tese (Doutorado)

    Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (2023)

    Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Sales, L. de O. F. de. (2023). Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • NLM

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • Vancouver

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

  • Artigo de periodico

    Quadra-stable dynamics of p53 and PTEN in the DNA damage response (2023)

    Gupta, Shantanu ; Panda, Pritam Kumar ; Silveira, Daner Acunha ; Ahuja, Rajeev ; Hashimoto, Ronaldo Fumio

    Source: Cells. Unidade: IME

    Subjects: DNA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ÁLGEBRAS DE BOOLE

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUPTA, Shantanu et al. Quadra-stable dynamics of p53 and PTEN in the DNA damage response. Cells, v. 12, n. artigo 1085, p. 1-17, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells12071085. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Gupta, S., Panda, P. K., Silveira, D. A., Ahuja, R., & Hashimoto, R. F. (2023). Quadra-stable dynamics of p53 and PTEN in the DNA damage response. Cells, 12( artigo 1085), 1-17. doi:10.3390/cells12071085

    • NLM

      Gupta S, Panda PK, Silveira DA, Ahuja R, Hashimoto RF. Quadra-stable dynamics of p53 and PTEN in the DNA damage response [Internet]. Cells. 2023 ; 12( artigo 1085): 1-17.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells12071085

    • Vancouver

      Gupta S, Panda PK, Silveira DA, Ahuja R, Hashimoto RF. Quadra-stable dynamics of p53 and PTEN in the DNA damage response [Internet]. Cells. 2023 ; 12( artigo 1085): 1-17.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells12071085

  • Artigo de periodico

    Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets (2023)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang

    Source: Digital Signal Processing. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas e CHIANN, Chang. Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets. Digital Signal Processing, v. 133, n. artigo 103836, p. 1-12, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dsp.2022.103836. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Pinto, M. G. de F., & Chiann, C. (2023). Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets. Digital Signal Processing, 133( artigo 103836), 1-12. doi:10.1016/j.dsp.2022.103836

    • NLM

      Pinto MG de F, Chiann C. Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets [Internet]. Digital Signal Processing. 2023 ; 133( artigo 103836): 1-12.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dsp.2022.103836

    • Vancouver

      Pinto MG de F, Chiann C. Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets [Internet]. Digital Signal Processing. 2023 ; 133( artigo 103836): 1-12.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dsp.2022.103836

  • Trabalho de evento-resumo

    Previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (2022)

    Larrubia, Leonardo Fonseca ; Chiann, Chang ; Yoshida, Olga Satomi

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, BIG DATA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LARRUBIA, Leonardo Fonseca e CHIANN, Chang e YOSHIDA, Olga Satomi. Previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água. 2022, Anais.. São Paulo: ABE, 2022. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Larrubia, L. F., Chiann, C., & Yoshida, O. S. (2022). Previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água. In Livro de Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf

    • NLM

      Larrubia LF, Chiann C, Yoshida OS. Previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf

    • Vancouver

      Larrubia LF, Chiann C, Yoshida OS. Previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf

  • Artigo de periodico

    Conway-Maxwell-Poisson seasonal autoregressive moving average model (2022)

    Melo, Moizes da Silva ; Alencar, Airlane Pereira

    Source: Journal of Statistical Computation and Simulation. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MELO, Moizes da Silva e ALENCAR, Airlane Pereira. Conway-Maxwell-Poisson seasonal autoregressive moving average model. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 92, n. 2, p. 283-299, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949655.2021.1955887. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Melo, M. da S., & Alencar, A. P. (2022). Conway-Maxwell-Poisson seasonal autoregressive moving average model. Journal of Statistical Computation and Simulation, 92( 2), 283-299. doi:10.1080/00949655.2021.1955887

    • NLM

      Melo M da S, Alencar AP. Conway-Maxwell-Poisson seasonal autoregressive moving average model [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2022 ; 92( 2): 283-299.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2021.1955887

    • Vancouver

      Melo M da S, Alencar AP. Conway-Maxwell-Poisson seasonal autoregressive moving average model [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2022 ; 92( 2): 283-299.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2021.1955887

  • Monografia/livro

    Análise de séries temporais (2022)

    Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Blucher. . Acesso em: 19 maio 2025. , 2022

    • APA

      Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2022). Análise de séries temporais. São Paulo: Blucher.

    • NLM

      Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2022 ;[citado 2025 maio 19 ]

    • Vancouver

      Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2022 ;[citado 2025 maio 19 ]

  • Trabalho de evento

    Bayesian neural models for time-series prediction of CS28 compressive strength in cement manufacturing (2022)

    Lira, Thiago Ildeu Albuquerque; Finger, Marcelo

    Source: Proceedings. Conference titles: Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. Unidade: IME

    Subjects: APRENDIZAGEM PROFUNDA, INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIRA, Thiago Ildeu Albuquerque e FINGER, Marcelo. Bayesian neural models for time-series prediction of CS28 compressive strength in cement manufacturing. 2022, Anais.. Porto Alegre: SBC, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.5753/eniac.2022.227165. Acesso em: 19 maio 2025.

    • APA

      Lira, T. I. A., & Finger, M. (2022). Bayesian neural models for time-series prediction of CS28 compressive strength in cement manufacturing. In Proceedings. Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/eniac.2022.227165

    • NLM

      Lira TIA, Finger M. Bayesian neural models for time-series prediction of CS28 compressive strength in cement manufacturing [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.5753/eniac.2022.227165

    • Vancouver

      Lira TIA, Finger M. Bayesian neural models for time-series prediction of CS28 compressive strength in cement manufacturing [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.5753/eniac.2022.227165

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