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Trabalho de evento-resumo
Maximum penalized likelihood inference in classical errors-in-variables model (2017)
Tomaya, Lorena Cáceres; Castro, Mário de
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
TOMAYA, Lorena Cáceres e CASTRO, Mário de. Maximum penalized likelihood inference in classical errors-in-variables model. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 18. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Tomaya, L. C., & Castro, M. de. (2017). Maximum penalized likelihood inference in classical errors-in-variables model. In Abstracts 5th WSPM (p. 18). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Tomaya LC, Castro M de. Maximum penalized likelihood inference in classical errors-in-variables model. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 18.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Tomaya LC, Castro M de. Maximum penalized likelihood inference in classical errors-in-variables model. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 18.[citado 2024 set. 10 ]
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Wilcoxon test for transformation on soundscape: a feature extraction task (2017)
Nascimento, Diego; Fiorucci, José Augusto; Louzada, Francisco ; Reis, Clausius Duque
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
NASCIMENTO, Diego et al. Wilcoxon test for transformation on soundscape: a feature extraction task. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 15. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Nascimento, D., Fiorucci, J. A., Louzada, F., & Reis, C. D. (2017). Wilcoxon test for transformation on soundscape: a feature extraction task. In Abstracts 5th WSPM (p. 15). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Nascimento D, Fiorucci JA, Louzada F, Reis CD. Wilcoxon test for transformation on soundscape: a feature extraction task. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 15.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Nascimento D, Fiorucci JA, Louzada F, Reis CD. Wilcoxon test for transformation on soundscape: a feature extraction task. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 15.[citado 2024 set. 10 ]
Trabalho de evento-resumo
Bayesian estimation of DINA model using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo (2017)
Oliveira, Eduardo Schneider Bueno de; Silva, Marcelo Andrade da; Bazán Guzmán, Jorge Luis
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
OLIVEIRA, Eduardo Schneider Bueno de e SILVA, Marcelo Andrade da e BAZÁN GUZMÁN, Jorge Luis. Bayesian estimation of DINA model using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 15-16. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Oliveira, E. S. B. de, Silva, M. A. da, & Bazán Guzmán, J. L. (2017). Bayesian estimation of DINA model using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo. In Abstracts 5th WSPM (p. 15-16). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Oliveira ESB de, Silva MA da, Bazán Guzmán JL. Bayesian estimation of DINA model using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 15-16.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Oliveira ESB de, Silva MA da, Bazán Guzmán JL. Bayesian estimation of DINA model using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 15-16.[citado 2024 set. 10 ]
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Um estudo econométrico da avaliação do desempenho estudantil em matemática (2017)
Anyosa, Susan Alicia Chumbimune; Bazán Guzmán, Jorge Luis
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Subjects: REGRESSÃO LOGÍSTICA, RENDIMENTO ESCOLAR, EDUCAÇÃO, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
ANYOSA, Susan Alicia Chumbimune e BAZÁN GUZMÁN, Jorge Luis. Um estudo econométrico da avaliação do desempenho estudantil em matemática. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Anyosa, S. A. C., & Bazán Guzmán, J. L. (2017). Um estudo econométrico da avaliação do desempenho estudantil em matemática. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Anyosa SAC, Bazán Guzmán JL. Um estudo econométrico da avaliação do desempenho estudantil em matemática [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Anyosa SAC, Bazán Guzmán JL. Um estudo econométrico da avaliação do desempenho estudantil em matemática [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
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Outliers identification on spatial models (2017)
Danilevicz, Ian M.; Ehlers, Ricardo Sandes ; Dias, David de S.
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: PROBABILIDADE, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
DANILEVICZ, Ian M. e EHLERS, Ricardo Sandes e DIAS, David de S. Outliers identification on spatial models. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 1 . . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Danilevicz, I. M., Ehlers, R. S., & Dias, D. de S. (2017). Outliers identification on spatial models. In Abstracts 5th WSPM (p. 1 ). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Danilevicz IM, Ehlers RS, Dias D de S. Outliers identification on spatial models. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Danilevicz IM, Ehlers RS, Dias D de S. Outliers identification on spatial models. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2024 set. 10 ]
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Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo (2017)
Paixão, Rafael Soares; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
PAIXÃO, Rafael Soares e EHLERS, Ricardo Sandes. Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Paixão, R. S., & Ehlers, R. S. (2017). Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Paixão RS, Ehlers RS. Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Paixão RS, Ehlers RS. Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
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Previsão de séries temporais, competições de modelos e o método Theta (2017)
Fiorucci, José Augusto; Louzada, Francisco ; Silva, Geraldo Nunes
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, PERMUTAÇÕES
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ABNT
FIORUCCI, José Augusto e LOUZADA, Francisco e SILVA, Geraldo Nunes. Previsão de séries temporais, competições de modelos e o método Theta. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Fiorucci, J. A., Louzada, F., & Silva, G. N. (2017). Previsão de séries temporais, competições de modelos e o método Theta. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Fiorucci JA, Louzada F, Silva GN. Previsão de séries temporais, competições de modelos e o método Theta [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Fiorucci JA, Louzada F, Silva GN. Previsão de séries temporais, competições de modelos e o método Theta [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
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Bayesian estimation, residual analysis and prior sensitivity study for zero-one augmented beta regression model with an application to psychometric data (2017)
Nogarotto, Danilo C.; Azevedo, Caio L. N.; Bazán Guzmán, Jorge Luis
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
NOGAROTTO, Danilo C. e AZEVEDO, Caio L. N. e BAZÁN GUZMÁN, Jorge Luis. Bayesian estimation, residual analysis and prior sensitivity study for zero-one augmented beta regression model with an application to psychometric data. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 14. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Nogarotto, D. C., Azevedo, C. L. N., & Bazán Guzmán, J. L. (2017). Bayesian estimation, residual analysis and prior sensitivity study for zero-one augmented beta regression model with an application to psychometric data. In Abstracts 5th WSPM (p. 14). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Nogarotto DC, Azevedo CLN, Bazán Guzmán JL. Bayesian estimation, residual analysis and prior sensitivity study for zero-one augmented beta regression model with an application to psychometric data. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 14.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Nogarotto DC, Azevedo CLN, Bazán Guzmán JL. Bayesian estimation, residual analysis and prior sensitivity study for zero-one augmented beta regression model with an application to psychometric data. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 14.[citado 2024 set. 10 ]
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Ligações potência e potência reversa: uma aplicação a dados educacionais (2017)
Anyosa, Susan A. Chumbimune; Bazán Guzmán, Jorge Luis
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANYOSA, Susan A. Chumbimune e BAZÁN GUZMÁN, Jorge Luis. Ligações potência e potência reversa: uma aplicação a dados educacionais. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 22. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Anyosa, S. A. C., & Bazán Guzmán, J. L. (2017). Ligações potência e potência reversa: uma aplicação a dados educacionais. In Abstracts 5th WSPM (p. 22). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Anyosa SAC, Bazán Guzmán JL. Ligações potência e potência reversa: uma aplicação a dados educacionais. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 22.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Anyosa SAC, Bazán Guzmán JL. Ligações potência e potência reversa: uma aplicação a dados educacionais. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 22.[citado 2024 set. 10 ]
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A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models (2017)
Xavier, Cleber Martins; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROBABILIDADE, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
XAVIER, Cleber Martins e EHLERS, Ricardo Sandes. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Xavier, C. M., & Ehlers, R. S. (2017). A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
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Variable selection in generalized linear mixed models applied to educational data (2017)
Coelho, Fabiano Rodrigues; Russo, Cibele Maria
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, REGRESSÃO LINEAR, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COELHO, Fabiano Rodrigues e RUSSO, Cibele Maria. Variable selection in generalized linear mixed models applied to educational data. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 16. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Coelho, F. R., & Russo, C. M. (2017). Variable selection in generalized linear mixed models applied to educational data. In Abstracts 5th WSPM (p. 16). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Coelho FR, Russo CM. Variable selection in generalized linear mixed models applied to educational data. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 16.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Coelho FR, Russo CM. Variable selection in generalized linear mixed models applied to educational data. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 16.[citado 2024 set. 10 ]
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Testes de hipóteses para o parâmetro de dispersão da distribuição hiper-Poisson (2017)
Souza, Daiane de; Cancho, Vicente Garibay ; Rodrigues, Josemar
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUZA, Daiane de e CANCHO, Vicente Garibay e RODRIGUES, Josemar. Testes de hipóteses para o parâmetro de dispersão da distribuição hiper-Poisson. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 13. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Souza, D. de, Cancho, V. G., & Rodrigues, J. (2017). Testes de hipóteses para o parâmetro de dispersão da distribuição hiper-Poisson. In Abstracts 5th WSPM (p. 13). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Souza D de, Cancho VG, Rodrigues J. Testes de hipóteses para o parâmetro de dispersão da distribuição hiper-Poisson. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 13.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Souza D de, Cancho VG, Rodrigues J. Testes de hipóteses para o parâmetro de dispersão da distribuição hiper-Poisson. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 13.[citado 2024 set. 10 ]
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Singularity points and vanishing tetrads in factor analysis (2017)
Abensur, Themis C.; Castro, Mário de ; Davier, Alina A. von
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ABENSUR, Themis C. e CASTRO, Mário de e DAVIER, Alina A. von. Singularity points and vanishing tetrads in factor analysis. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 22-23. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Abensur, T. C., Castro, M. de, & Davier, A. A. von. (2017). Singularity points and vanishing tetrads in factor analysis. In Abstracts 5th WSPM (p. 22-23). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Abensur TC, Castro M de, Davier AA von. Singularity points and vanishing tetrads in factor analysis. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 22-23.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Abensur TC, Castro M de, Davier AA von. Singularity points and vanishing tetrads in factor analysis. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 22-23.[citado 2024 set. 10 ]
Trabalho de evento-resumo
A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models (2017)
Xavier, Cleber Martins; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: PROBABILIDADE, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
XAVIER, Cleber Martins e EHLERS, Ricardo Sandes. A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 1 . . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Xavier, C. M., & Ehlers, R. S. (2017). A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. In Abstracts 5th WSPM (p. 1 ). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Xavier CM, Ehlers RS. A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Xavier CM, Ehlers RS. A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2024 set. 10 ]
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Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano (2017)
Dias, David; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIAS, David e EHLERS, Ricardo Sandes. Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Dias, D., & Ehlers, R. S. (2017). Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Dias D, Ehlers RS. Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Dias D, Ehlers RS. Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Trabalho de evento-resumo
Influential observations in spatial models using Bregman divergence (2017)
Danilevicz, Ian M.; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DANILEVICZ, Ian M. e EHLERS, Ricardo Sandes. Influential observations in spatial models using Bregman divergence. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Danilevicz, I. M., & Ehlers, R. S. (2017). Influential observations in spatial models using Bregman divergence. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Danilevicz IM, Ehlers RS. Influential observations in spatial models using Bregman divergence [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Danilevicz IM, Ehlers RS. Influential observations in spatial models using Bregman divergence [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Trabalho de evento-resumo
Choosing between two polytomous IRT models using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo with application to the study of depression (2017)
Silva, Marcelo A. da; Bazán Guzmán, Jorge Luis
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcelo A. da e BAZÁN GUZMÁN, Jorge Luis. Choosing between two polytomous IRT models using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo with application to the study of depression. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 19. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Silva, M. A. da, & Bazán Guzmán, J. L. (2017). Choosing between two polytomous IRT models using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo with application to the study of depression. In Abstracts 5th WSPM (p. 19). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Silva MA da, Bazán Guzmán JL. Choosing between two polytomous IRT models using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo with application to the study of depression. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 19.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Silva MA da, Bazán Guzmán JL. Choosing between two polytomous IRT models using no-U-turn Hamiltonian Monte Carlo with application to the study of depression. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 19.[citado 2024 set. 10 ]
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A formalization for software process discovery and comparison metric (2017)
Gottardi, Thiago; Braga, Rosana Teresinha Vaccare
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: ENGENHARIA DE SOFTWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOTTARDI, Thiago e BRAGA, Rosana Teresinha Vaccare. A formalization for software process discovery and comparison metric. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 23. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Gottardi, T., & Braga, R. T. V. (2017). A formalization for software process discovery and comparison metric. In Abstracts 5th WSPM (p. 23). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Gottardi T, Braga RTV. A formalization for software process discovery and comparison metric. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 23.[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Gottardi T, Braga RTV. A formalization for software process discovery and comparison metric. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 23.[citado 2024 set. 10 ]
Trabalho de evento-resumo
Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo (2017)
Paixão, Rafael Soares; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: PROBABILIDADE, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAIXÃO, Rafael Soares e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 1 . . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Paixão, R. S., & Ehlers, R. S. (2017). Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. In Abstracts 5th WSPM (p. 1 ). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Paixão RS, Ehlers RS. Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2024 set. 10 ]
Vancouver
Paixão RS, Ehlers RS. Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2024 set. 10 ]
Trabalho de evento-resumo
Feature selection approach with missing values conducted for statistical learning: a case study of entrepreneurship survival dataset (2017)
Nascimento, Diego; Ara, Anderson; Louzada, Francisco
Source: Abstracts 5th WSPM. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
NASCIMENTO, Diego e ARA, Anderson e LOUZADA, Francisco. Feature selection approach with missing values conducted for statistical learning: a case study of entrepreneurship survival dataset. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 15. . Acesso em: 10 set. 2024.
APA
Nascimento, D., Ara, A., & Louzada, F. (2017). Feature selection approach with missing values conducted for statistical learning: a case study of entrepreneurship survival dataset. In Abstracts 5th WSPM (p. 15). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE.
NLM
Nascimento D, Ara A, Louzada F. Feature selection approach with missing values conducted for statistical learning: a case study of entrepreneurship survival dataset. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 15.[citado 2024 set. 10 ]
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Nascimento D, Ara A, Louzada F. Feature selection approach with missing values conducted for statistical learning: a case study of entrepreneurship survival dataset. Abstracts 5th WSPM. 2017 ; 15.[citado 2024 set. 10 ]

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