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Trabalho de evento
Bivariate density approximation under the marginal and conditional information (2007)
Fernández, Mariela; Kolev, Nikolai
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ, Mariela e KOLEV, Nikolai. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Fernández, M., & Kolev, N. (2007). Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function (2007)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Gonçalves, M., & Kolev, N. (2007). Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
A local dependence measure for time series (2007)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. A local dependence measure for time series. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2007). A local dependence measure for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors (2007)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE WAVELETS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTO, Rogério de Faria e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Porto, R. de F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2007). Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
A general representation if multivariate distribution with applications (2007)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi; López-Mimbela, José Alfredo
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidades: IME, EACH
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi e LÓPEZ-MIMBELA, José Alfredo. A general representation if multivariate distribution with applications. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Kolev, N., Paiva, D., & López-Mimbela, J. A. (2007). A general representation if multivariate distribution with applications. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Kolev N, Paiva D, López-Mimbela JA. A general representation if multivariate distribution with applications. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Kolev N, Paiva D, López-Mimbela JA. A general representation if multivariate distribution with applications. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Trabalho de evento
GARCH time series model with regime switching (2007)
Alencar, Airlane Pereira ; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assuntos: VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira e ROCHA, Francisco Marcelo Monteiro da. GARCH time series model with regime switching. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Alencar, A. P., & Rocha, F. M. M. da. (2007). GARCH time series model with regime switching. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Alencar AP, Rocha FMM da. GARCH time series model with regime switching. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Alencar AP, Rocha FMM da. GARCH time series model with regime switching. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]

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