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Artigo de periodico
Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez; CHAGUE, Fernando; GIOVANNETTI, Bruno Cara; SILVA, Marcos Eugênio da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbe/v71n1/0034-7140-rbe-71-01-0003.pdf > DOI: 10.5935/0034-7140.20170001.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.Available from: http://www.scielo.br/pdf/rbe/v71n1/0034-7140-rbe-71-01-0003.pdf
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.Available from: http://www.scielo.br/pdf/rbe/v71n1/0034-7140-rbe-71-01-0003.pdf
Monografia/livro
Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro (2017)
Santos, José Carlos de Souza ; Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
SANTOS, José Carlos de Souza; SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. [S.l: s.n.], 2017.
APA
Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2017). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;
Vancouver
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;
Trabalho de evento
A volatility index and the volatility premium in Brazil (2015)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez; CHAGUE, Fernando; GIOVANNETTI, Bruno Cara; SILVA, Marcos Eugênio da. A volatility index and the volatility premium in Brazil. Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2015.Disponível em: .
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2015). A volatility index and the volatility premium in Brazil. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. A volatility index and the volatility premium in Brazil [Internet]. Anais. 2015 ;Available from: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. A volatility index and the volatility premium in Brazil [Internet]. Anais. 2015 ;Available from: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf
Monografia/livro
Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro (2015)
Santos, José Carlos de Souza ; Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
SANTOS, José Carlos de Souza; SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. [S.l: s.n.], 2015.
APA
Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2015). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2015 ;
Vancouver
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2015 ;
Artigo de periodico
Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis (2014)
Laes, Marco Antonio; Silva, Marcos Eugênio da
Source: EconomiA. Unidade: FEA
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES, ANÁLISE DE DESEMPENHO
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ABNT
LAES, Marco Antonio; SILVA, Marcos Eugênio da. Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis. EconomiA, New York, v. 15, n. 3, p. Se/Dec. 2014, 2014. Disponível em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758014000332/pdfft?md5=6353738a88ce66d627b3891a5def757a&pid=1-s2.0-S1517758014000332-main.pdf > DOI: 10.1016/j.econ.2014.08.002.
APA
Laes, M. A., & Silva, M. E. da. (2014). Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis. EconomiA, 15( 3), Se/Dec. 2014. doi:10.1016/j.econ.2014.08.002
NLM
Laes MA, Silva ME da. Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis [Internet]. EconomiA. 2014 ; 15( 3): Se/Dec. 2014.Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758014000332/pdfft?md5=6353738a88ce66d627b3891a5def757a&pid=1-s2.0-S1517758014000332-main.pdf
Vancouver
Laes MA, Silva ME da. Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis [Internet]. EconomiA. 2014 ; 15( 3): Se/Dec. 2014.Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758014000332/pdfft?md5=6353738a88ce66d627b3891a5def757a&pid=1-s2.0-S1517758014000332-main.pdf
Trabalho de evento
An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences (2013)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, INTEGRAÇÃO NUMÉRICA, DERIVATIVOS
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ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2013.Disponível em: .
APA
Silva, M. E. da. (2013). An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556
NLM
Silva ME da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences [Internet]. Anais. 2013 ;Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556
Vancouver
Silva ME da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences [Internet]. Anais. 2013 ;Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556
Artigo de periodico
Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension (2005)
Silva, Marcos Eugênio da; Barbe, Thierry
Source: Economia Aplicada. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
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ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da; BARBE, Thierry. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, São Paulo, v. 9, n. 4, p. 577-594, 2005. DOI: 10.1590/s1413-80502005000400004.
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2005). Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, 9( 4), 577-594. doi:10.1590/s1413-80502005000400004
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.
Artigo de periodico
A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build (2005)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella; SILVA, Marcos Eugênio da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 141-172, 2005.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2005). A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, 3( 2), 141-172.
NLM
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.
Trabalho de evento
Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção (2004)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella; SILVA, Marcos Eugênio da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2004). Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;
Monografia/livro-revisao tecnica
Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica] (2003)
Rudge, Luiz Fernando; Silva, Marcos Eugênio da (Revisor)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DICIONÁRIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RUDGE, Luiz Fernando; SILVA, Marcos Eugênio da. Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. [S.l: s.n.], 2003.
APA
Rudge, L. F., & Silva, M. E. da. (2003). Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. São Paulo: Santander Banespa.
NLM
Rudge LF, Silva ME da. Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. 2003 ;
Vancouver
Rudge LF, Silva ME da. Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. 2003 ;
Trabalho de evento
Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems (2003)
Silva, Marcos Eugênio da; Barbe, Thierry
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da; BARBE, Thierry. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais.. São Paulo: FEA/USP, 2003.
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2003). Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. In Anais. São Paulo: FEA/USP.
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;
Artigo de periodico
A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções (2002)
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos; SILVA, Marcos Eugênio da. A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 56, n. 3, p. 397-428, 2002. DOI: 10.1590/s0034-71402002000300002.
APA
Guimarães, B. de V., & Silva, M. E. da. (2002). A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções. Revista Brasileira de Economia, 56( 3), 397-428. doi:10.1590/s0034-71402002000300002
NLM
Guimarães B de V, Silva ME da. A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções. Revista Brasileira de Economia. 2002 ; 56( 3): 397-428.
Vancouver
Guimarães B de V, Silva ME da. A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções. Revista Brasileira de Economia. 2002 ; 56( 3): 397-428.
Artigo de periodico
Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, São Paulo, n. 151, p. 31-42, 2002.
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, ( 151), 31-42.
NLM
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.
Vancouver
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.
Folheto
Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. [S.l: s.n.], 2002.
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. São Paulo: IPE/USP.
NLM
Silva ME da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. 2002 ;
Vancouver
Silva ME da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. 2002 ;
Artigo de periodico
A dimensão da duração da convexidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da; Maiali, André Cury
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA MATEMÁTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da; MAIALI, André Cury. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F, São Paulo, n. 149, p. 44-51, 2002.
APA
Silva, M. E. da, & Maiali, A. C. (2002). A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F, ( 149), 44-51.
NLM
Silva ME da, Maiali AC. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 149): 44-51.
Vancouver
Silva ME da, Maiali AC. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 149): 44-51.
Trabalho de evento
Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções (2000)
Oliveira, Gustavo Aleixo de; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Nacional de Economia. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Gustavo Aleixo de; SILVA, Marcos Eugênio da. Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. Anais.. Niterói: ANPEC, 2000.
APA
Oliveira, G. A. de, & Silva, M. E. da. (2000). Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. In Anais. Niterói: ANPEC.
NLM
Oliveira GA de, Silva ME da. Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. Anais. 2000 ;
Vancouver
Oliveira GA de, Silva ME da. Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. Anais. 2000 ;
Artigo de periodico
Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio (1999)
Aurélio, Marcela Meirelles; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Economia Aplicada. Unidade: FEA
Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AURÉLIO, Marcela Meirelles; SILVA, Marcos Eugênio da. Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio. Economia Aplicada, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 519-536, 1999.
APA
Aurélio, M. M., & Silva, M. E. da. (1999). Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio. Economia Aplicada, 3( 4), 519-536.
NLM
Aurélio MM, Silva ME da. Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio. Economia Aplicada. 1999 ; 3( 4): 519-536.
Vancouver
Aurélio MM, Silva ME da. Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio. Economia Aplicada. 1999 ; 3( 4): 519-536.
Monografia/livro
Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos (1999)
Silva, Marcos Eugênio da; Guimarães, Bernardo de Vasconcellos
Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA REGIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da; GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. [S.l: s.n.], 1999.
APA
Silva, M. E. da, & Guimarães, B. de V. (1999). Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. São Paulo: IPE/USP.
NLM
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999 ;
Vancouver
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999 ;
Trabalho de evento
Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos (1999)
Silva, Marcos Eugênio da; Guimarães, Bernardo de Vasconcellos
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Econometria. Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da; GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 1999.
APA
Silva, M. E. da, & Guimarães, B. de V. (1999). Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria.
NLM
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. Anais. 1999 ;
Vancouver
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. Anais. 1999 ;
Artigo de periodico
A instabilidade financeira internacional e a crise na Rússia (1998)
Pomeranz, Lenina; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Sociedades em Transformação. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS INTERNACIONAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
POMERANZ, Lenina; SILVA, Marcos Eugênio da. A instabilidade financeira internacional e a crise na Rússia. Sociedades em Transformação, São Paulo, v. 5, n. 2. p. 1-4, 1998.
APA
Pomeranz, L., & Silva, M. E. da. (1998). A instabilidade financeira internacional e a crise na Rússia. Sociedades em Transformação, 5( 2. p. 1-4).
NLM
Pomeranz L, Silva ME da. A instabilidade financeira internacional e a crise na Rússia. Sociedades em Transformação. 1998 ; 5( 2. p. 1-4):
Vancouver
Pomeranz L, Silva ME da. A instabilidade financeira internacional e a crise na Rússia. Sociedades em Transformação. 1998 ; 5( 2. p. 1-4):

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