Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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ABNT
TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 23 abr. 2026.APA
Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/NLM
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/Vancouver
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
