Subjects: TOMADA DE DECISÃO, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
RUBIM, Felipe Henrique. Deep learning no mercado acionário brasileiro: fatores que possibilitam previsões consistentes para a tomada de decisão em condições de risco. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17032020-183245/. Acesso em: 05 maio 2026.APA
Rubim, F. H. (2019). Deep learning no mercado acionário brasileiro: fatores que possibilitam previsões consistentes para a tomada de decisão em condições de risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17032020-183245/NLM
Rubim FH. Deep learning no mercado acionário brasileiro: fatores que possibilitam previsões consistentes para a tomada de decisão em condições de risco [Internet]. 2019 ;[citado 2026 maio 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17032020-183245/Vancouver
Rubim FH. Deep learning no mercado acionário brasileiro: fatores que possibilitam previsões consistentes para a tomada de decisão em condições de risco [Internet]. 2019 ;[citado 2026 maio 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17032020-183245/
