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Dissertação (Mestrado)
Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach (2019)
Lopes, Lucas Pereira; Cancho, Vicente Garibay (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOPES, Lucas Pereira. Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/. Acesso em: 23 fev. 2026.
APA
Lopes, L. P. (2019). Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/
NLM
Lopes LP. Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach [Internet]. 2019 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/
Vancouver
Lopes LP. Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach [Internet]. 2019 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/
Artigo de periodico
Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach (2019)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: MÉTODOS MCMC, INFERÊNCIA BAYESIANA, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
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ABNT
LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 33, n. 4, p. 801-825, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445. Acesso em: 23 fev. 2026.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2019). Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 33( 4), 801-825. doi:10.1214/19-BJPS445
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019 ; 33( 4): 801-825.[citado 2026 fev. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019 ; 33( 4): 801-825.[citado 2026 fev. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445
Artigo de periodico
GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation (2019)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Source: Chilean Journal of Statistics. Unidades: ICMC, IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation. Chilean Journal of Statistics, v. 10, n. 2, p. 155-176, 2019Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2019). GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation. Chilean Journal of Statistics, 10( 2), 155-176. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2019 ; 10( 2): 155-176.[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2019 ; 10( 2): 155-176.[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
Trabalho de evento-resumo
Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula (2018)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Source: Abstracts. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula. 2018, Anais.. São Carlos: ICMC/USP - DEs/UFSCar, 2018. Disponível em: http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2018). Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula. In Abstracts. São Carlos: ICMC/USP - DEs/UFSCar. Recuperado de http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf
Trabalho de evento-resumo
Predição e determinantes de crimes de homicídios no Brasil utilizando métodos de machine learning não paramétricos (2018)
Lopes, Lucas Pereira ; Marchezini, Beatriz Rezzieri
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), HOMICÍDIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOPES, Lucas Pereira e MARCHEZINI, Beatriz Rezzieri. Predição e determinantes de crimes de homicídios no Brasil utilizando métodos de machine learning não paramétricos. 2018, Anais.. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2018. Disponível em: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.
APA
Lopes, L. P., & Marchezini, B. R. (2018). Predição e determinantes de crimes de homicídios no Brasil utilizando métodos de machine learning não paramétricos. In Livro de Resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Recuperado de http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
NLM
Lopes LP, Marchezini BR. Predição e determinantes de crimes de homicídios no Brasil utilizando métodos de machine learning não paramétricos [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Vancouver
Lopes LP, Marchezini BR. Predição e determinantes de crimes de homicídios no Brasil utilizando métodos de machine learning não paramétricos [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Trabalho de evento-resumo
Modelos de machine learning na predição do preço do café (2018)
Lopes, Lucas Pereira
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), PREÇO AGRÍCOLA, CAFÉ
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOPES, Lucas Pereira. Modelos de machine learning na predição do preço do café. 2018, Anais.. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2018. Disponível em: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.
APA
Lopes, L. P. (2018). Modelos de machine learning na predição do preço do café. In Livro de Resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Recuperado de http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
NLM
Lopes LP. Modelos de machine learning na predição do preço do café [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Vancouver
Lopes LP. Modelos de machine learning na predição do preço do café [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf

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