Arbitrage in the term structure of interest rates: a Bayesian approach (2014)
Laurini, Marcio Poletti 
; Westin Neto, Armênio Dias
Fonte: International Econometric Review. Unidade: FEARP
Assuntos: TAXA DE JUROS, BOLSA DE VALORES, INFERÊNCIA BAYESIANA, EMPRESAS, ARBITRAGEM
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e WESTIN NETO, Armênio Dias. Arbitrage in the term structure of interest rates: a Bayesian approach. International Econometric Review, v. 6, n. 2, p. 77-99, 2014Tradução . . Disponível em: http://www.era.org.tr/makaleler/10010094.pdf. Acesso em: 06 ago. 2024.APA
Laurini, M. P., & Westin Neto, A. D. (2014). Arbitrage in the term structure of interest rates: a Bayesian approach. International Econometric Review, 6( 2), 77-99. Recuperado de http://www.era.org.tr/makaleler/10010094.pdfNLM
Laurini MP, Westin Neto AD. Arbitrage in the term structure of interest rates: a Bayesian approach [Internet]. International Econometric Review. 2014 ; 6( 2): 77-99.[citado 2024 ago. 06 ] Available from: http://www.era.org.tr/makaleler/10010094.pdfVancouver
Laurini MP, Westin Neto AD. Arbitrage in the term structure of interest rates: a Bayesian approach [Internet]. International Econometric Review. 2014 ; 6( 2): 77-99.[citado 2024 ago. 06 ] Available from: http://www.era.org.tr/makaleler/10010094.pdf
