Filtros : "Schirmer, Pedro Paulo Serpa" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Unidade: IME

    Assunto: MATEMÁTICA APLICADA

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KAPOTAS, Jorge Constantin; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas. 2008.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
    • APA

      Kapotas, J. C., & Schirmer, P. P. S. (2008). Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Kapotas JC, Schirmer PPS. Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas. 2008 ;
    • Vancouver

      Kapotas JC, Schirmer PPS. Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas. 2008 ;
  • Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FARIA, Wellington Luiz Bogarim de; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/ >.
    • APA

      Faria, W. L. B. de, & Schirmer, P. P. S. (2007). Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
    • NLM

      Faria WLB de, Schirmer PPS. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
    • Vancouver

      Faria WLB de, Schirmer PPS. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
  • Unidade: IME

    Assunto: MATEMÁTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      IWASHITA, Tatiana; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Hedge dinâmico de um swap first-to-default. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/ >.
    • APA

      Iwashita, T., & Schirmer, P. P. S. (2007). Hedge dinâmico de um swap first-to-default. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
    • NLM

      Iwashita T, Schirmer PPS. Hedge dinâmico de um swap first-to-default [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
    • Vancouver

      Iwashita T, Schirmer PPS. Hedge dinâmico de um swap first-to-default [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
  • Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE MATEMÁTICA (CONGRESSOS)

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HONIG, Chaim Samuel; NOWOSAD, Pedro; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. [S.l: s.n.], 2007.
    • APA

      Honig, C. S., Nowosad, P., & Schirmer, P. P. S. (2007). Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Honig CS, Nowosad P, Schirmer PPS. Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. 2007 ;
    • Vancouver

      Honig CS, Nowosad P, Schirmer PPS. Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. 2007 ;
  • Unidade: IME

    Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MATOS, João Amaro de; KAPOTAS, Jorge Constantin; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Pricing and hedging Brazilian currency options. [S.l: s.n.], 2004.
    • APA

      Matos, J. A. de, Kapotas, J. C., & Schirmer, P. P. S. (2004). Pricing and hedging Brazilian currency options. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Matos JA de, Kapotas JC, Schirmer PPS. Pricing and hedging Brazilian currency options. 2004 ;
    • Vancouver

      Matos JA de, Kapotas JC, Schirmer PPS. Pricing and hedging Brazilian currency options. 2004 ;
  • Unidade: IME

    Assunto: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      STURNIOLO, Natalia Susana; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Apreçamento de swaps de volatilidade. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
    • APA

      Sturniolo, N. S., & Schirmer, P. P. S. (2004). Apreçamento de swaps de volatilidade. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Sturniolo NS, Schirmer PPS. Apreçamento de swaps de volatilidade. 2004 ;
    • Vancouver

      Sturniolo NS, Schirmer PPS. Apreçamento de swaps de volatilidade. 2004 ;
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LIMA, Erlei Rocha; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
    • APA

      Lima, E. R., & Schirmer, P. P. S. (2004). Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Lima ER, Schirmer PPS. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004 ;
    • Vancouver

      Lima ER, Schirmer PPS. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004 ;
  • Unidade: IME

    Assunto: MATEMÁTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TADDEO, Marcelo Magalhães; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/ >.
    • APA

      Taddeo, M. M., & Schirmer, P. P. S. (2003). Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/
    • NLM

      Taddeo MM, Schirmer PPS. Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos [Internet]. 2003 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/
    • Vancouver

      Taddeo MM, Schirmer PPS. Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos [Internet]. 2003 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/
  • Unidade: IME

    Assunto: MATEMÁTICA FINANCEIRA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERNÁNDEZ, Mariela; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/ >.
    • APA

      Fernández, M., & Schirmer, P. P. S. (2003). Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
    • NLM

      Fernández M, Schirmer PPS. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável [Internet]. 2003 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
    • Vancouver

      Fernández M, Schirmer PPS. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável [Internet]. 2003 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SECRON, André Trindade; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Secron, A. T., & Schirmer, P. P. S. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Secron AT, Schirmer PPS. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003 ;
    • Vancouver

      Secron AT, Schirmer PPS. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003 ;
  • Unidade: IME

    Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KAPOTAS, Jorge Constantin; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa; MANTEIGA, Sandro Magalhães. Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro. [S.l: s.n.], 2003.
    • APA

      Kapotas, J. C., Schirmer, P. P. S., & Manteiga, S. M. (2003). Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Kapotas JC, Schirmer PPS, Manteiga SM. Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro. 2003 ;
    • Vancouver

      Kapotas JC, Schirmer PPS, Manteiga SM. Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro. 2003 ;
  • Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidades: FEA, IME

    Subjects: DERIVATIVOS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALMEIDA, Leonardo Alves de; YOSHINO, Joe; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, p. 299-333, 2003. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf >.
    • APA

      Almeida, L. A. de, Yoshino, J., & Schirmer, P. P. S. (2003). Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White. Pesquisa e Planejamento Econômico, 33( 2), 299-333. Recuperado de http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf
    • NLM

      Almeida LA de, Yoshino J, Schirmer PPS. Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2003 ; 33( 2): 299-333.Available from: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf
    • Vancouver

      Almeida LA de, Yoshino J, Schirmer PPS. Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2003 ; 33( 2): 299-333.Available from: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA, ATIVOS INTANGÍVEIS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TAI, Paulo Sergio; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Tai, P. S., & Schirmer, P. P. S. (2003). Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Tai PS, Schirmer PPS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003 ;
    • Vancouver

      Tai PS, Schirmer PPS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003 ;
  • Unidade: IME

    Assunto: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS HIPERBÓLICAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CASTAÑEDA CENTURIÓN, Nestor Felipe; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Existência global para equações da onda semilineares. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/ >.
    • APA

      Castañeda Centurión, N. F., & Schirmer, P. P. S. (2003). Existência global para equações da onda semilineares. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/
    • NLM

      Castañeda Centurión NF, Schirmer PPS. Existência global para equações da onda semilineares [Internet]. 2003 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/
    • Vancouver

      Castañeda Centurión NF, Schirmer PPS. Existência global para equações da onda semilineares [Internet]. 2003 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/
  • Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidades: FEA, IME

    Subjects: DERIVATIVOS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALMEIDA, Leonardo Alves de; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa; YOSHINO, Joe. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais.. Rio de Janeiro: IBMEC, 2002.
    • APA

      Almeida, L. A. de, Schirmer, P. P. S., & Yoshino, J. (2002). Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. In Anais. Rio de Janeiro: IBMEC.
    • NLM

      Almeida LA de, Schirmer PPS, Yoshino J. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais. 2002 ;
    • Vancouver

      Almeida LA de, Schirmer PPS, Yoshino J. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais. 2002 ;
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      UEJIMA, Marcio Yukio; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
    • APA

      Uejima, M. Y., & Schirmer, P. P. S. (2002). Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Uejima MY, Schirmer PPS. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002 ;
    • Vancouver

      Uejima MY, Schirmer PPS. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002 ;
  • Source: Communications in mathematical Physics. Unidade: IME

    Subjects: TEORIA DOS GRUPOS, MÉTODOS VARIACIONAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GROTOWSKI, Joseph F.; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Communications in mathematical Physics[S.l.], v. 216, n. 1, p. 179-193, 2001. Disponível em: < https://doi.org/10.1007/s002200000337 > DOI: 10.1007/s002200000337.
    • APA

      Grotowski, J. F., & Schirmer, P. P. S. (2001). On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Communications in mathematical Physics, 216( 1), 179-193. doi:10.1007/s002200000337
    • NLM

      Grotowski JF, Schirmer PPS. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge [Internet]. Communications in mathematical Physics. 2001 ; 216( 1): 179-193.Available from: https://doi.org/10.1007/s002200000337
    • Vancouver

      Grotowski JF, Schirmer PPS. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge [Internet]. Communications in mathematical Physics. 2001 ; 216( 1): 179-193.Available from: https://doi.org/10.1007/s002200000337
  • Source: Communications on Pure and Applied Mathematics. Unidade: IME

    Assunto: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS NÃO LINEARES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CUCCAGNA, Scipio; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. On the wave equation with a magnetic potential. Communications on Pure and Applied Mathematics[S.l.], v. 54, n. 2, p. 135-152, 2001. Disponível em: < https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO%3B2-4 > DOI: 10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO;2-4.
    • APA

      Cuccagna, S., & Schirmer, P. P. S. (2001). On the wave equation with a magnetic potential. Communications on Pure and Applied Mathematics, 54( 2), 135-152. doi:10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO;2-4
    • NLM

      Cuccagna S, Schirmer PPS. On the wave equation with a magnetic potential [Internet]. Communications on Pure and Applied Mathematics. 2001 ; 54( 2): 135-152.Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO%3B2-4
    • Vancouver

      Cuccagna S, Schirmer PPS. On the wave equation with a magnetic potential [Internet]. Communications on Pure and Applied Mathematics. 2001 ; 54( 2): 135-152.Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO%3B2-4
  • Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE FUNCIONAL, OPERADORES INTEGRAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ZAPATA YEPES, Sandra Maria; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander. 2000.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/ >.
    • APA

      Zapata Yepes, S. M., & Schirmer, P. P. S. (2000). Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/
    • NLM

      Zapata Yepes SM, Schirmer PPS. Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander [Internet]. 2000 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/
    • Vancouver

      Zapata Yepes SM, Schirmer PPS. Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander [Internet]. 2000 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/
  • Source: Anais da Academia Brasileira de Ciências. Conference titles: Reunião Anual sobre Evolução, Sistemática e Ecologica Micromoleculares. Unidade: IME

    Assunto: TEORIA DOS GRUPOS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa; CORDARO, Paulo Domingos. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências[S.l: s.n.], 1998.
    • APA

      Schirmer, P. P. S., & Cordaro, P. D. (1998). On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro.
    • NLM

      Schirmer PPS, Cordaro PD. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1998 ; 70( 4): 907.
    • Vancouver

      Schirmer PPS, Cordaro PD. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1998 ; 70( 4): 907.

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021