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  • Source: Journal of Forecasting. Unidades: ICMC, FEARP

    Subjects: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INFERÊNCIA BAYESIANA, POLÍTICA MONETÁRIA, BANCO CENTRAL, JUROS

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    • ABNT

      ALVES, Cássio Roberto de Andrade e ABRAHAM, Kuruvilla Joseph e LAURINI, Marcio Poletti. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve?. Journal of Forecasting, v. 42, n. 6, p. 1429-1444, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.2964. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Alves, C. R. de A., Abraham, K. J., & Laurini, M. P. (2023). Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? Journal of Forecasting, 42( 6), 1429-1444. doi:10.1002/for.2964
    • NLM

      Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
    • Vancouver

      Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
  • Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS

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    • ABNT

      PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
    • NLM

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
    • Vancouver

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS, MACROECONOMIA, BANCO COMERCIAL, JUROS

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    • ABNT

      ALVES, Cássio Roberto de Andrade. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Alves, C. R. de A. (2023). Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
    • NLM

      Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
    • Vancouver

      Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ALGORITMOS

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    • ABNT

      NACINBEN, João Pedro Coli de Souza Monteneri. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Nacinben, J. P. C. de S. M. (2023). Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
    • NLM

      Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
    • Vancouver

      Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, CLIMATOLOGIA, ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina. Essays in spatial statistics. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valente, F. C. (2023). Essays in spatial statistics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
    • NLM

      Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
    • Vancouver

      Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: INVESTIMENTOS, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS

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    • ABNT

      VIEIRA, Flávio Augusto Bassi. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Vieira, F. A. B. (2022). Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
    • NLM

      Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
    • Vancouver

      Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES

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    • ABNT

      VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
    • NLM

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
    • Vancouver

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, BANCOS, SEGUROS, SURTOS DE DOENÇAS

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    • ABNT

      MORAES, Rodrigo Rodrigues Branco de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Moraes, R. R. B. de. (2022). Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
    • NLM

      Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
    • Vancouver

      Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
  • Source: BMJ Open. Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MORTALIDADE, ESTUDOS RETROSPECTIVOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS

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    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, v. 11, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, 11( 8). doi:10.1136/bmjopen-2020-047002
    • NLM

      Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
    • Vancouver

      Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
  • Unidade: FEARP

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
    • NLM

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
    • Vancouver

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
  • Source: SN Business & Economics. Unidade: FEARP

    Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇO DE AÇÕES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, v. 1, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Laurini, M. P., & Chaim, P. L. P. (2021). Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, 1( 1). doi:10.1007/s43546-020-00005-w
    • NLM

      Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
    • Vancouver

      Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
  • Source: Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, COVID-19, EPIDEMIOLOGIA, PANDEMIAS, CORONAVIRUS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, v. 39, p. 1-20, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sste.2021.100455. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, 39, 1-20. doi:10.1016/j.sste.2021.100455
    • NLM

      Valente FC, Laurini MP. Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil [Internet]. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. 2021 ; 39 1-20.[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sste.2021.100455
    • Vancouver

      Valente FC, Laurini MP. Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil [Internet]. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. 2021 ; 39 1-20.[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sste.2021.100455
  • Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
    • NLM

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
    • Vancouver

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
    • NLM

      Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
    • Vancouver

      Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
  • Source: Cleaner Engineering and Technology. Unidade: FEARP

    Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, IMPACTOS AMBIENTAIS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, v. 4, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, 4. doi:10.1016/j.clet.2021.100255
    • NLM

      Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
    • Vancouver

      Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
  • Source: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Unidade: FEARP

    Subjects: CLIMA, INCÊNDIO, MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, v. 35, p. 1759–1770, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 1759–1770. doi:10.1007/s00477-021-02043-8
    • NLM

      Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
    • Vancouver

      Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
  • Source: Research in International Business and Finance. Unidade: FEARP

    Subjects: PETRÓLEO, PREÇOS, GESTÃO ECONÔMICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri e AIUBE, Fernando Antônio Lucena. The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, v. 52, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Laurini, M. P., Mauad, R. B., & Aiube, F. A. L. (2020). The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, 52. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101197
    • NLM

      Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
    • Vancouver

      Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
  • Source: Econometrics. Unidade: FEARP

    Subjects: CLIMA, TORNADOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach. Econometrics, v. 8, n. 2, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2020). Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach. Econometrics, 8( 2). doi:10.3390/econometrics8020025
    • NLM

      Valente FC, Laurini MP. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach [Internet]. Econometrics. 2020 ; 8( 2):[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025
    • Vancouver

      Valente FC, Laurini MP. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach [Internet]. Econometrics. 2020 ; 8( 2):[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025
  • Unidade: FEARP

    Subjects: PREÇOS, ECONOMIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      NASCIMENTO, Caio de Angelis. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Nascimento, C. de A. (2020). Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
    • NLM

      Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
    • Vancouver

      Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE FATORIAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MACROECONOMIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MARTINS, Igor Ferreira Batista. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/. Acesso em: 11 dez. 2024.
    • APA

      Martins, I. F. B. (2020). Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
    • NLM

      Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
    • Vancouver

      Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/

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