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Tese
Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (2020)
Martins, Igor Ferreira Batista; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ANÁLISE FATORIAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MACROECONOMIA
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ABNT
MARTINS, Igor Ferreira Batista; LAURINI, Márcio Poletti. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas. 2020.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/ >.
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Martins, I. F. B., & Laurini, M. P. (2020). Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
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Martins IFB, Laurini MP. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
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Martins IFB, Laurini MP. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
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Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (2020)
Nascimento, Caio de Angelis; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: PREÇOS, ECONOMIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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ABNT
NASCIMENTO, Caio de Angelis; LAURINI, Márcio Poletti. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. 2020.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/ >.
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Nascimento, C. de A., & Laurini, M. P. (2020). Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
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Nascimento C de A, Laurini MP. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
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Nascimento C de A, Laurini MP. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
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Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)
Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA
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ABNT
AMARAL, João Pedro Nascimento do; LAURINI, Márcio Poletti. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/ >.
APA
Amaral, J. P. N. do, & Laurini, M. P. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
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Amaral JPN do, Laurini MP. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
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Amaral JPN do, Laurini MP. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
Artigo de periodico
Is bitcoin a bubble? (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Márcio Poletti
Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
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ABNT
CHAIM, Pedro; LAURINI, Márcio Poletti. Is bitcoin a bubble? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Amsterdam, v. 517, p. 222-232, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031 > DOI: 10.1016/j.physa.2018.11.031.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Is bitcoin a bubble? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 517, 222-232. doi:10.1016/j.physa.2018.11.031
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Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031
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Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031
Tese
Essays in financial econometrics (2019)
Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, DINHEIRO ELETRÔNICO
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ABNT
CHAIM, Pedro Luiz Paolino; LAURINI, Márcio Poletti. Essays in financial econometrics. 2019.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/ >.
APA
Chaim, P. L. P., & Laurini, M. P. (2019). Essays in financial econometrics. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
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Chaim PLP, Laurini MP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
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Chaim PLP, Laurini MP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
Artigo de periodico
A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change (2019)
Laurini, Márcio Poletti
Source: Environmetrics. Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, CLIMA
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ABNT
LAURINI, Márcio Poletti. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. Environmetrics, Oxford, v. 30, p. e2542, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1002/env.2542 > DOI: 10.1002/env.2542.
APA
Laurini, M. P. (2019). A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. Environmetrics, 30, e2542. doi:10.1002/env.2542
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Laurini MP. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change [Internet]. Environmetrics. 2019 ; 30 e2542.Available from: https://doi.org/10.1002/env.2542
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Laurini MP. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change [Internet]. Environmetrics. 2019 ; 30 e2542.Available from: https://doi.org/10.1002/env.2542
Artigo de periodico
Nonlinear dependence in cryptocurrency markets (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Márcio Poletti
Source: The North American Journal of Economics and Finance. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
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ABNT
CHAIM, Pedro; LAURINI, Márcio Poletti. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, Amsterdam, v. 48, p. 32-47, 2019. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015 > DOI: 10.1016/j.najef.2019.01.015.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 32-47. doi:10.1016/j.najef.2019.01.015
NLM
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
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Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Tese
Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (2018)
Moura, Rodolfo Chiabai; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
MOURA, Rodolfo Chiabai; LAURINI, Márcio Poletti. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis. 2018.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/ >.
APA
Moura, R. C., & Laurini, M. P. (2018). Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
NLM
Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
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Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
Tese
Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais (2018)
Morales, Adriano Barasal; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL, ECONOMIA URBANA, ESTATÍSTICA
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ABNT
MORALES, Adriano Barasal; LAURINI, Márcio Poletti. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais. 2018.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/ >.
APA
Morales, A. B., & Laurini, M. P. (2018). Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/
NLM
Morales AB, Laurini MP. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/
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Morales AB, Laurini MP. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/
Tese
Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo (2018)
Rocio, Vitor Dias; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, INFERÊNCIA BAYESIANA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS
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ABNT
ROCIO, Vitor Dias; LAURINI, Márcio Poletti. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo. 2018.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/ >.
APA
Rocio, V. D., & Laurini, M. P. (2018). Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/
NLM
Rocio VD, Laurini MP. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/
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Rocio VD, Laurini MP. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/
Artigo de periodico
Volatility and return jumps in bitcoin (2018)
Chaim, Pedro ; Laurini, Márcio Poletti
Source: Economics Letters. Unidade: FEARP
Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro; LAURINI, Márcio Poletti. Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, Amsterdam, v. 173, p. 158-163, 2018. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011 > DOI: 10.1016/j.econlet.2018.10.011.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2018). Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, 173, 158-163. doi:10.1016/j.econlet.2018.10.011
NLM
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011
Artigo de periodico
Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market (2017)
Mariani, Lucas Argentieri; Laurini, Márcio Poletti
Source: Emerging Markets Finance and Trade. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO ABERTO, INFLAÇÃO
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ABNT
MARIANI, Lucas Argentieri; LAURINI, Márcio Poletti. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, New York, v. 53, n. 8, p. 1836-1853, 2017. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730 > DOI: 10.1080/1540496x.2016.1193730.
APA
Mariani, L. A., & Laurini, M. P. (2017). Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, 53( 8), 1836-1853. doi:10.1080/1540496x.2016.1193730
NLM
Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.Available from: http://dx.doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730
Vancouver
Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.Available from: http://dx.doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730
Artigo de periodico
The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil (2017)
Laurini, Márcio Poletti
Source: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Unidade: FEARP
Subjects: ETANOL, GASOLINA, PREÇO AO CONSUMIDOR
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ABNT
LAURINI, Márcio Poletti. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Amsterdam, v. 70, p. 1-12, 2017. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195 > DOI: 10.1016/j.rser.2016.11.195.
APA
Laurini, M. P. (2017). The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 1-12. doi:10.1016/j.rser.2016.11.195
NLM
Laurini MP. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 ; 70 1-12.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195
Vancouver
Laurini MP. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 ; 70 1-12.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195
Artigo de periodico
A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence (2017)
Laurini, Márcio Poletti
Source: Journal of Geographical Systems. Unidade: FEARP
Subjects: GEOGRAFIA, GEOCIÊNCIAS
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ABNT
LAURINI, Márcio Poletti. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, Berlin, v. 19, n. 4, p. 371-398, 2017. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z > DOI: 10.1007/s10109-017-0256-z.
APA
Laurini, M. P. (2017). A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, 19( 4), 371-398. doi:10.1007/s10109-017-0256-z
NLM
Laurini MP. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence [Internet]. Journal of Geographical Systems. 2017 ; 19( 4): 371-398.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z
Vancouver
Laurini MP. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence [Internet]. Journal of Geographical Systems. 2017 ; 19( 4): 371-398.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z
Artigo de periodico
A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA (2017)
Laurini, Márcio Poletti
Source: Annals of Regional Science. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO IMOBILIÁRIO, PREÇOS, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Márcio Poletti. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. Annals of Regional Science, Berlin, v. 58, p. 235-269, 2017. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6 > DOI: 10.1007/s00168-016-0801-6.
APA
Laurini, M. P. (2017). A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. Annals of Regional Science, 58, 235-269. doi:10.1007/s00168-016-0801-6
NLM
Laurini MP. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA [Internet]. Annals of Regional Science. 2017 ; 58 235-269.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6
Vancouver
Laurini MP. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA [Internet]. Annals of Regional Science. 2017 ; 58 235-269.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6
Artigo de periodico
Generalized moment estimation of stochastic differential equations (2016)
Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz Koodi
Source: Computational Statistics. Unidade: FEARP
Subjects: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ECONOMIA, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Márcio Poletti; HOTTA, Luiz Koodi. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. Computational Statistics, Heidelberg, v. 31, n. 3, p. 1169-1202, 2016. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1007/s00180-015-0598-2 > DOI: 10.1007/s00180-015-0598-2.
APA
Laurini, M. P., & Hotta, L. K. (2016). Generalized moment estimation of stochastic differential equations. Computational Statistics, 31( 3), 1169-1202. doi:10.1007/s00180-015-0598-2
NLM
Laurini MP, Hotta LK. Generalized moment estimation of stochastic differential equations [Internet]. Computational Statistics. 2016 ; 31( 3): 1169-1202.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00180-015-0598-2
Vancouver
Laurini MP, Hotta LK. Generalized moment estimation of stochastic differential equations [Internet]. Computational Statistics. 2016 ; 31( 3): 1169-1202.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00180-015-0598-2
Artigo de periodico
Poverty elasticity: a note on a new empirical approach (2016)
Figueiredo, Erik; Laurini, Márcio Poletti
Source: Review of Income and Wealth. Unidade: FEARP
Subjects: POBREZA, DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, DESENVOLVIMENTO HUMANO, CRISE ECONÔMICA
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ABNT
FIGUEIREDO, Erik; LAURINI, Márcio Poletti. Poverty elasticity: a note on a new empirical approach. Review of Income and Wealth, West Sussex, v. 62, n. 2, p. 394-401, 2016. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1111/roiw.12178 > DOI: 10.1111/roiw.12178.
APA
Figueiredo, E., & Laurini, M. P. (2016). Poverty elasticity: a note on a new empirical approach. Review of Income and Wealth, 62( 2), 394-401. doi:10.1111/roiw.12178
NLM
Figueiredo E, Laurini MP. Poverty elasticity: a note on a new empirical approach [Internet]. Review of Income and Wealth. 2016 ; 62( 2): 394-401.Available from: http://dx.doi.org/10.1111/roiw.12178
Vancouver
Figueiredo E, Laurini MP. Poverty elasticity: a note on a new empirical approach [Internet]. Review of Income and Wealth. 2016 ; 62( 2): 394-401.Available from: http://dx.doi.org/10.1111/roiw.12178
Artigo de periodico
A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility (2016)
Laurini, Márcio Poletti; Caldeira, João F.
Source: International Review of Economics and Finance. Unidade: FEARP
Subjects: MACROECONOMIA, TAXA DE JUROS, ECONOMIA, FINANÇAS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LAURINI, Márcio Poletti; CALDEIRA, João F. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics and Finance, Amsterdam, v. 44, p. 68-90, 2016. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008 > DOI: 10.1016/j.iref.2016.03.008.
APA
Laurini, M. P., & Caldeira, J. F. (2016). A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics and Finance, 44, 68-90. doi:10.1016/j.iref.2016.03.008
NLM
Laurini MP, Caldeira JF. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility [Internet]. International Review of Economics and Finance. 2016 ; 44 68-90.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008
Vancouver
Laurini MP, Caldeira JF. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility [Internet]. International Review of Economics and Finance. 2016 ; 44 68-90.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008
Artigo de periodico
A noisy principal component analysis for forward rate curves (2015)
Laurini, Márcio Poletti; Ohashi, Alberto
Source: European Journal of Operational Research. Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, TAXAS DE JUROS FUTUROS, FINANÇAS, PREÇOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
LAURINI, Márcio Poletti; OHASHI, Alberto. A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, Amsterdam, v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 > DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.038.
APA
Laurini, M. P., & Ohashi, A. (2015). A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, 246( 1), 140–153. doi:10.1016/j.ejor.2015.04.038
NLM
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038
Vancouver
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038
Artigo de periodico
A common jump factor stochastic volatility model (2015)
Laurini, Márcio Poletti; Mauad, Roberto Baltieri
Source: Finance Research Letters. Unidade: FEARP
Subjects: ANÁLISE ESTOCÁSTICA, CÂMBIO (ECONOMIA), ANÁLISE MULTIVARIADA, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA
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ABNT
LAURINI, Márcio Poletti; MAUAD, Roberto Baltieri. A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, Maryland Heights, v. 12, p. 2-10, 2015. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009 > DOI: 10.1016/j.frl.2014.12.009.
APA
Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2015). A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, 12, 2-10. doi:10.1016/j.frl.2014.12.009
NLM
Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009

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