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Dissertação (Mestrado)
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (2003)
Mendonça, Pedro Abreu Pessoa de; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
MENDONÇA, Pedro Abreu Pessoa de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Mendonça, P. A. P. de. (2003). Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
NLM
Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
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Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/
Dissertação (Mestrado)
Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro (2002)
Pinto, Flávia Carpinetti; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
PINTO, Flávia Carpinetti. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Pinto, F. C. (2002). Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/
NLM
Pinto FC. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/
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Pinto FC. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/
Dissertação (Mestrado)
Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa (2002)
Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
BAPTISTA, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Baptista, R. F. de F. (2002). Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/
NLM
Baptista RF de F. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/
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Baptista RF de F. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/
Artigo de periodico
Taxa de câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil (1999)
Pereira, Pedro Luiz Valls ; Holland, Márcio
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: IME
Subjects: ECONOMIA, ÍNDICE DE PREÇOS, TAXA DE CÂMBIO
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ABNT
PEREIRA, Pedro Luiz Valls e HOLLAND, Márcio. Taxa de câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 53, n. 3, p. 259-285, 1999Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/758. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Pereira, P. L. V., & Holland, M. (1999). Taxa de câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil. Revista Brasileira de Economia, 53( 3), 259-285. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/758
NLM
Pereira PLV, Holland M. Taxa de câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1999 ; 53( 3): 259-285.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/758
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Pereira PLV, Holland M. Taxa de câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1999 ; 53( 3): 259-285.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/758
Trabalho de evento-resumo
Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados (1998)
Ziegelmann, Flávio Augusto; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
ZIEGELMANN, Flávio Augusto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1998). Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. Resumos. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ]
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Ziegelmann FA, Pereira PLV. Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados. Resumos. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ]
Dissertação (Mestrado)
Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (1998)
Rabi Junior, Luiz Alberto; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ECONOMIA
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ABNT
RABI JUNIOR, Luiz Alberto. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Rabi Junior, L. A. (1998). Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
NLM
Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
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Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
Artigo de periodico
Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH (1998)
Herencia, Maurício Zevallos; Hotta, Luiz K; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HERENCIA, Maurício Zevallos e HOTTA, Luiz K e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Herencia, M. Z., Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1998). Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, 52( 2), 241-278. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
NLM
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
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Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
Dissertação (Mestrado)
Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (1998)
Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HERDEIRO, Roberto Francisco Casagrande. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Herdeiro, R. F. C. (1998). Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
NLM
Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
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Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
Trabalho de evento-resumo
Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal (1998)
Ziegelmann, Flávio Augusto; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZIEGELMANN, Flávio Augusto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1998). Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal. Resumos. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ]
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Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal. Resumos. 1998 ;[citado 2024 set. 29 ]
Artigo de periodico
Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa (1997)
Ziegelmann, Flavio Augusto; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZIEGELMANN, Flavio Augusto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 27, n. 2, p. 353-376, 1997Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1997). Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico, 27( 2), 353-376. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731
NLM
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1997 ; 27( 2): 353-376.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731
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Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1997 ; 27( 2): 353-376.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731
Dissertação (Mestrado)
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (1996)
Ziegelmann, Flavio Augusto; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES), ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZIEGELMANN, Flavio Augusto. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Ziegelmann, F. A. (1996). Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
NLM
Ziegelmann FA. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal [Internet]. 1996 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
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Ziegelmann FA. Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal [Internet]. 1996 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-011324/
Artigo de periodico
A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada (1995)
Barbosa, Fernando de Holanda; Pereira, Pedro Luiz Valls ; Sallum, Elvia Mureb
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Subjects: INDEXAÇÃO (ECONOMIA), INFLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBOSA, Fernando de Holanda e PEREIRA, Pedro Luiz Valls e SALLUM, Elvia Mureb. A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 25, n. 3, p. 407-426, 1995Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/769. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Barbosa, F. de H., Pereira, P. L. V., & Sallum, E. M. (1995). A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada. Pesquisa e Planejamento Econômico, 25( 3), 407-426. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/769
NLM
Barbosa F de H, Pereira PLV, Sallum EM. A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1995 ; 25( 3): 407-426.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/769
Vancouver
Barbosa F de H, Pereira PLV, Sallum EM. A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1995 ; 25( 3): 407-426.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/769
Artigo de periodico
Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real (1995)
Lima, Elcyon Caiado Rocha ; Lopes, Hedibert Freitas ; Moreira, Ajax R B ; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Subjects: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, JUROS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Elcyon Caiado Rocha et al. Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 25, n. 2, p. 249-278, 1995Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Lima, E. C. R., Lopes, H. F., Moreira, A. R. B., & Pereira, P. L. V. (1995). Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real. Pesquisa e Planejamento Econômico, 25( 2), 249-278. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777
NLM
Lima ECR, Lopes HF, Moreira ARB, Pereira PLV. Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1995 ; 25( 2): 249-278.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777
Vancouver
Lima ECR, Lopes HF, Moreira ARB, Pereira PLV. Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1995 ; 25( 2): 249-278.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777
Dissertação (Mestrado)
Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar (1994)
Hartpence, Maria Laura; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HARTPENCE, Maria Laura. Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar. 1994. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Hartpence, M. L. (1994). Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
NLM
Hartpence ML. Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
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Hartpence ML. Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-001328/
Dissertação (Mestrado)
Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira (1994)
Sciortino, Claudia Fregapane; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCIORTINO, Claudia Fregapane. Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Sciortino, C. F. (1994). Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/
NLM
Sciortino CF. Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/
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Sciortino CF. Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira [Internet]. 1994 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005142/
Trabalho de evento-resumo
Efeito de outliers na previsão de variaveis fluxos agregadas temporalmente (1992)
Hotta, Luiz Koodi; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Atas dos Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HOTTA, Luiz Koodi e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Efeito de outliers na previsão de variaveis fluxos agregadas temporalmente. 1992, Anais.. Rio de Janeiro: Ufrj, 1992. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50e765a0-c461-465a-8ab8-4d88a5e81217/832589.pdf. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1992). Efeito de outliers na previsão de variaveis fluxos agregadas temporalmente. In Atas dos Resumos. Rio de Janeiro: Ufrj. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/50e765a0-c461-465a-8ab8-4d88a5e81217/832589.pdf
NLM
Hotta LK, Pereira PLV. Efeito de outliers na previsão de variaveis fluxos agregadas temporalmente [Internet]. Atas dos Resumos. 1992 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50e765a0-c461-465a-8ab8-4d88a5e81217/832589.pdf
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Hotta LK, Pereira PLV. Efeito de outliers na previsão de variaveis fluxos agregadas temporalmente [Internet]. Atas dos Resumos. 1992 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50e765a0-c461-465a-8ab8-4d88a5e81217/832589.pdf
Artigo de periodico
Co-integracao e suas representações: uma resenha (1991)
Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Revista de Econometria. Unidade: IME
Assunto: ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Co-integracao e suas representações: uma resenha. Revista de Econometria, v. no 1991, n. 2 , p. 185-216, 1991Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/bre.v11n21991.3003. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Pereira, P. L. V. (1991). Co-integracao e suas representações: uma resenha. Revista de Econometria, no 1991( 2 ), 185-216. doi:10.12660/bre.v11n21991.3003
NLM
Pereira PLV. Co-integracao e suas representações: uma resenha [Internet]. Revista de Econometria. 1991 ; no 1991( 2 ): 185-216.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v11n21991.3003
Vancouver
Pereira PLV. Co-integracao e suas representações: uma resenha [Internet]. Revista de Econometria. 1991 ; no 1991( 2 ): 185-216.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v11n21991.3003
Artigo de periodico
Testes de co-integração num contexto de máxima verossimilhança (1991)
Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Anais da Academia Brasileira de Ciências. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Testes de co-integração num contexto de máxima verossimilhança. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 63, n. 3 , p. 318-319, 1991Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dbb3a6a0-353b-4a93-9d07-df080ab486ba/824068.pdf. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Pereira, P. L. V. (1991). Testes de co-integração num contexto de máxima verossimilhança. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 63( 3 ), 318-319. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/dbb3a6a0-353b-4a93-9d07-df080ab486ba/824068.pdf
NLM
Pereira PLV. Testes de co-integração num contexto de máxima verossimilhança [Internet]. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1991 ; 63( 3 ): 318-319.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dbb3a6a0-353b-4a93-9d07-df080ab486ba/824068.pdf
Vancouver
Pereira PLV. Testes de co-integração num contexto de máxima verossimilhança [Internet]. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1991 ; 63( 3 ): 318-319.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dbb3a6a0-353b-4a93-9d07-df080ab486ba/824068.pdf
Artigo de periodico
Variáveis distributivas e ciclo econômico: um estudo para a indústria brasileira entre 1976 e 1985 (1991)
Amadeo, Edward J; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AMADEO, Edward J e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Variáveis distributivas e ciclo econômico: um estudo para a indústria brasileira entre 1976 e 1985. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 21, n. 2 , p. 161-184, 1991Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/870/807. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Amadeo, E. J., & Pereira, P. L. V. (1991). Variáveis distributivas e ciclo econômico: um estudo para a indústria brasileira entre 1976 e 1985. Pesquisa e Planejamento Econômico, 21( 2 ), 161-184. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/870/807
NLM
Amadeo EJ, Pereira PLV. Variáveis distributivas e ciclo econômico: um estudo para a indústria brasileira entre 1976 e 1985 [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1991 ; 21( 2 ): 161-184.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/870/807
Vancouver
Amadeo EJ, Pereira PLV. Variáveis distributivas e ciclo econômico: um estudo para a indústria brasileira entre 1976 e 1985 [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1991 ; 21( 2 ): 161-184.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/870/807
Artigo de periodico
Deficit publico e inflacao: o caso brasileiro (1990)
Giambiagi, Fabio; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GIAMBIAGI, Fabio e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Deficit publico e inflacao: o caso brasileiro. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 20, n. 1 , p. 191-210, 1990Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/917. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Giambiagi, F., & Pereira, P. L. V. (1990). Deficit publico e inflacao: o caso brasileiro. Pesquisa e Planejamento Econômico, 20( 1 ), 191-210. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/917
NLM
Giambiagi F, Pereira PLV. Deficit publico e inflacao: o caso brasileiro [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1990 ; 20( 1 ): 191-210.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/917
Vancouver
Giambiagi F, Pereira PLV. Deficit publico e inflacao: o caso brasileiro [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1990 ; 20( 1 ): 191-210.[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/917

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