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Monografia/livro
Estatísitca básica (2012)
Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, ESTATÍSTICA (PROBLEMAS E EXERCÍCIOS)
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatísitca básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 28 ago. 2024. , 2012
APA
Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2012). Estatísitca básica. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Bussab W de O. Estatísitca básica. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Morettin PA, Bussab W de O. Estatísitca básica. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Tese (Doutorado)
Estimação indireta de modelos R-GARCH (2012)
Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SAMPAIO, Jhames Matos. Estimação indireta de modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Sampaio, J. M. (2012). Estimação indireta de modelos R-GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
NLM
Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
Vancouver
Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
Dissertação (Mestrado)
Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional (2012)
Lobarinhas, Roberto Beier; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LOBARINHAS, Roberto Beier. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Lobarinhas, R. B. (2012). Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914
NLM
Lobarinhas RB. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914
Vancouver
Lobarinhas RB. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914
Tese (Doutorado)
Transformações em modelos de séries temporais (2012)
Gomes, Amanda dos Santos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
GOMES, Amanda dos Santos. Transformações em modelos de séries temporais. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Gomes, A. dos S. (2012). Transformações em modelos de séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
NLM
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Vancouver
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Artigo de periodico
Comparing non-stationary and irregularly spaced time series (2012)
Salcedo, Gladys E; Porto, Rogério F; Morettin, Pedro Alberto
Source: Computational Statistics and Data Analysis. Unidade: IME
Assunto: TESTES DE HIPÓTESES
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ABNT
SALCEDO, Gladys E e PORTO, Rogério F e MORETTIN, Pedro Alberto. Comparing non-stationary and irregularly spaced time series. Computational Statistics and Data Analysis, v. 56, n. 12, p. 3921-3934, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csda.2012.05.022. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Salcedo, G. E., Porto, R. F., & Morettin, P. A. (2012). Comparing non-stationary and irregularly spaced time series. Computational Statistics and Data Analysis, 56( 12), 3921-3934. doi:10.1016/j.csda.2012.05.022
NLM
Salcedo GE, Porto RF, Morettin PA. Comparing non-stationary and irregularly spaced time series [Internet]. Computational Statistics and Data Analysis. 2012 ; 56( 12): 3921-3934.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2012.05.022
Vancouver
Salcedo GE, Porto RF, Morettin PA. Comparing non-stationary and irregularly spaced time series [Internet]. Computational Statistics and Data Analysis. 2012 ; 56( 12): 3921-3934.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2012.05.022
Artigo de periodico
Estimation of Spearman-type measure of local dependence (2012)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Source: International Journal of Statistics and Economics. Unidades: EACH, IME
Subjects: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of Spearman-type measure of local dependence. International Journal of Statistics and Economics, v. 8, n. S12, p. 43-69, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5539/ijsp.v3n2p1. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2012). Estimation of Spearman-type measure of local dependence. International Journal of Statistics and Economics, 8( S12), 43-69. doi:10.5539/ijsp.v3n2p1
NLM
Latif SA, Morettin PA. Estimation of Spearman-type measure of local dependence [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 8( S12): 43-69.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5539/ijsp.v3n2p1
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. Estimation of Spearman-type measure of local dependence [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 8( S12): 43-69.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5539/ijsp.v3n2p1
Artigo de periodico
Transfer function models with time-varying coefficients (2012)
Moura, Maria Sílvia de A; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang
Source: Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Maria Sílvia de A et al. Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, v. 2012, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2012/451076. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Moura, M. S. de A., Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., & Chiann, C. (2012). Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, 2012. doi:10.1155/2012/451076
NLM
Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076
Vancouver
Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076
Artigo de periodico
Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets (2012)
Porto, Rogerio F; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro
Source: Journal of Time Series Econometrics. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTO, Rogerio F e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets. Journal of Time Series Econometrics, v. 4, n. 1, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Porto, R. F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2012). Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets. Journal of Time Series Econometrics, 4( 1). doi:10.1515/1941-1928.1067
NLM
Porto RF, Morettin PA, Aubin E da CQ. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets [Internet]. Journal of Time Series Econometrics. 2012 ; 4( 1):[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067
Vancouver
Porto RF, Morettin PA, Aubin E da CQ. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets [Internet]. Journal of Time Series Econometrics. 2012 ; 4( 1):[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067

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