Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)
Unidade: IMESubjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 10 out. 2024.APA
Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/NLM
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/Vancouver
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/