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Artigo de periodico
The impact of co-jumps in the oil sector (2020)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri; Aiube, Fernando Antônio Lucena
Source: Research in International Business and Finance. Unidade: FEARP
Subjects: PETRÓLEO, PREÇOS, GESTÃO ECONÔMICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri e AIUBE, Fernando Antônio Lucena. The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, v. 52, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197. Acesso em: 04 nov. 2024.
APA
Laurini, M. P., Mauad, R. B., & Aiube, F. A. L. (2020). The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, 52. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101197
NLM
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Artigo de periodico
A common jump factor stochastic volatility model (2015)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri
Source: Finance Research Letters. Unidade: FEARP
Subjects: ANÁLISE ESTOCÁSTICA, CÂMBIO (ECONOMIA), ANÁLISE MULTIVARIADA, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri. A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, v. 12, p. 2-10, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009. Acesso em: 04 nov. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2015). A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, 12, 2-10. doi:10.1016/j.frl.2014.12.009
NLM
Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009
Artigo de periodico
The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate (2014)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri
Source: Economics Bulletin. Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, CRISES, TAXA DE CÂMBIO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri. The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate. Economics Bulletin, v. 34, n. 2, p. 1002-1011, 2014Tradução . . Disponível em: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf. Acesso em: 04 nov. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2014). The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate. Economics Bulletin, 34( 2), 1002-1011. Recuperado de http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf
NLM
Laurini MP, Mauad RB. The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate [Internet]. Economics Bulletin. 2014 ; 34( 2): 1002-1011.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB. The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate [Internet]. Economics Bulletin. 2014 ; 34( 2): 1002-1011.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf
Dissertação (Mestrado)
Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções (2013)
Mauad, Roberto Baltieri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, TAXA DE JUROS (MODELOS), PROCESSOS GAUSSIANOS, MÉTODO DE MONTE CARLO (SIMULAÇÃO)
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ABNT
MAUAD, Roberto Baltieri. Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/. Acesso em: 04 nov. 2024.
APA
Mauad, R. B. (2013). Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/
NLM
Mauad RB. Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/
Vancouver
Mauad RB. Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/

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