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Artigo de periodico
Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach (2019)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR
Assuntos: MÉTODOS MCMC, INFERÊNCIA BAYESIANA, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
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ABNT
LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 33, n. 4, p. 801-825, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445. Acesso em: 27 ago. 2024.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2019). Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 33( 4), 801-825. doi:10.1214/19-BJPS445
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019 ; 33( 4): 801-825.[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019 ; 33( 4): 801-825.[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445
Artigo de periodico
GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation (2019)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Fonte: Chilean Journal of Statistics. Unidades: ICMC, IME
Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation. Chilean Journal of Statistics, v. 10, n. 2, p. 155-176, 2019Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf. Acesso em: 27 ago. 2024.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2019). GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation. Chilean Journal of Statistics, 10( 2), 155-176. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2019 ; 10( 2): 155-176.[citado 2024 ago. 27 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2019 ; 10( 2): 155-176.[citado 2024 ago. 27 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
Trabalho de evento-resumo
Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula (2018)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Fonte: Abstracts. Nome do evento: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR
Assuntos: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula. 2018, Anais.. São Carlos: ICMC/USP - DEs/UFSCar, 2018. Disponível em: http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf. Acesso em: 27 ago. 2024.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2018). Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula. In Abstracts. São Carlos: ICMC/USP - DEs/UFSCar. Recuperado de http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Pricing Rainbow Options Using Garch-Copula [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/6WPSM/program_6WPSM.pdf

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