Fonte: Abstracts. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. Unidade: ESALQ
Assuntos: ECONOMIA AGRÍCOLA, PREÇO AGRÍCOLA, PLANTAS ESTIMULANTES, CAFÉ
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, A. F. e BACCHI, Mirian Rumenos Piedade. Modelos para cálculo da razão de Hedge de variância mínima: aplicação ao mercado de futuros brasileiro. 2000, Anais.. Rio de Janeiro: UNICAMP/IRSA/SOBER, 2000. . Acesso em: 02 nov. 2024.APA
Oliveira, A. F., & Bacchi, M. R. P. (2000). Modelos para cálculo da razão de Hedge de variância mínima: aplicação ao mercado de futuros brasileiro. In Abstracts. Rio de Janeiro: UNICAMP/IRSA/SOBER.NLM
Oliveira AF, Bacchi MRP. Modelos para cálculo da razão de Hedge de variância mínima: aplicação ao mercado de futuros brasileiro. Abstracts. 2000 ;[citado 2024 nov. 02 ]Vancouver
Oliveira AF, Bacchi MRP. Modelos para cálculo da razão de Hedge de variância mínima: aplicação ao mercado de futuros brasileiro. Abstracts. 2000 ;[citado 2024 nov. 02 ]
