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Artigo de periodico
Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors (2016)
Porto, Rogério; Morettin, Pedro Alberto ; Percival, Donald; Aubin, Elisete
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTO, Rogério et al. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 30, n. 4, p. 614-652, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/15-bjps296. Acesso em: 29 jun. 2024.
APA
Porto, R., Morettin, P. A., Percival, D., & Aubin, E. (2016). Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30( 4), 614-652. doi:10.1214/15-bjps296
NLM
Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296
Vancouver
Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296
Relatorio tecnico
An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes (2006)
Panzieri Filho, Adonirio; Belitsky, Vladimir ; Rocha, Paulo Ricardo Magalhães; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Unidades: IME, FFCLRP
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PANZIERI FILHO, Adonirio et al. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024. , 2006
APA
Panzieri Filho, A., Belitsky, V., Rocha, P. R. M., & Prado, F. P. de A. (2006). An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
NLM
Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
Vancouver
Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
Trabalho de evento-resumo
Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados (2002)
Panzieri Filho, Adonírio; Belitsky, Vladimir
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
PANZIERI FILHO, Adonírio e BELITSKY, Vladimir. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 29 jun. 2024.
APA
Panzieri Filho, A., & Belitsky, V. (2002). Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 jun. 29 ]
Vancouver
Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 jun. 29 ]

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