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Vocabulário Controlado do SIBiUSP

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1 - 20 (176 records)

  • Artigo de periodico

    Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps (2022)

    Bileki, Guilherme Augusto ; Barboza, Flavio Luiz de Moraes ; Silva, Luis Henrique Claudino ; Bonato, Vanderlei

    Source: Applied Soft Computing. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES

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    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto et al. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, v. 116, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Bileki, G. A., Barboza, F. L. de M., Silva, L. H. C., & Bonato, V. (2022). Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, 116, 1-13. doi:10.1016/j.asoc.2021.108274

    • NLM

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

    • Vancouver

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

  • Artigo de jornal

    Mercados transparentes versus mercados opacos (2021)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Cereda, Fabio

    Source: Jornal Valor Investe. Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMIA, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira e CEREDA, Fabio. Mercados transparentes versus mercados opacos. Tradução . Jornal Valor Investe, São Paulo, 2021. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S., & Cereda, F. (2021). Mercados transparentes versus mercados opacos. Jornal Valor Investe. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

    • NLM

      Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

    • Vancouver

      Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (2021)

    Bileki, Guilherme Augusto; Bonato, Vanderlei (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Bileki, G. A. (2021). Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

    • NLM

      Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

    • Vancouver

      Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

  • Dissertação (Mestrado)

    Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)

    Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

  • Trabalho de evento

    Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias (2021)

    Barbosa, Bruno Aparecido; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira

    Source: Anais. Conference title: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE TEXTO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      BARBOSA, Bruno Aparecido e MARCACINI, Ricardo Marcondes e REZENDE, Solange Oliveira. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Barbosa, B. A., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2021). Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • NLM

      Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • Vancouver

      Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

  • Artigo de periodico

    The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics (2021)

    David, Sérgio Adriani ; Inacio Junior, Claudio Marcio Cassela; Machado, José António Tenreiro

    Source: Research in International Business and Finance. Unidade: FZEA

    Subjects: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MERCADOS, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      DAVID, Sérgio Adriani e INACIO JUNIOR, Claudio Marcio Cassela e MACHADO, José António Tenreiro. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, v. 55, n. Ja 2021, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      David, S. A., Inacio Junior, C. M. C., & Machado, J. A. T. (2021). The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, 55( Ja 2021), 1-16. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101335

    • NLM

      David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335

    • Vancouver

      David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335

  • Texto na web

    Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] (2021)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira

    Source: UOL Economia. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm. Acesso em: 27 jun. 2022. , 2021

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S. (2021). Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm

    • NLM

      Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm

    • Vancouver

      Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)

    Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Márcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • NLM

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • Vancouver

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

  • Artigo de periodico

    Associative classification model for forecasting stock market trends (2021)

    Tetila, Everton Castelão ; Machado, Bruno Brandoli ; Rodrigues Junior, José Fernando ; Zanoni, Diego Adania ; Belete, Nícolas Alessandro de Souza ; Zardo, Thayliny ; Constantino, Michel ; Pistori, Hemerson

    Source: International Journal of Business Intelligence and Data Mining. Unidade: ICMC

    Subjects: MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, BOLSA DE VALORES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TETILA, Everton Castelão et al. Associative classification model for forecasting stock market trends. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, v. 19, n. 1, p. 97-112, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Tetila, E. C., Machado, B. B., Rodrigues Junior, J. F., Zanoni, D. A., Belete, N. A. de S., Zardo, T., et al. (2021). Associative classification model for forecasting stock market trends. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 19( 1), 97-112. doi:10.1504/IJBIDM.2021.115968

    • NLM

      Tetila EC, Machado BB, Rodrigues Junior JF, Zanoni DA, Belete NA de S, Zardo T, Constantino M, Pistori H. Associative classification model for forecasting stock market trends [Internet]. International Journal of Business Intelligence and Data Mining. 2021 ; 19( 1): 97-112.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968

    • Vancouver

      Tetila EC, Machado BB, Rodrigues Junior JF, Zanoni DA, Belete NA de S, Zardo T, Constantino M, Pistori H. Associative classification model for forecasting stock market trends [Internet]. International Journal of Business Intelligence and Data Mining. 2021 ; 19( 1): 97-112.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968

  • Trabalho de evento

    A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2021)

    Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay

    Source: Anais. Conference title: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC

    Subjects: BOLSA DE VALORES, MACROECONOMIA, BOLSA DE MERCADORIAS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALONSO, Carlos Eduardo e CANCHO, Vicente Garibay. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Alonso, C. E., & Cancho, V. G. (2021). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • NLM

      Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • Vancouver

      Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

  • Artigo de periodico

    Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model (2021)

    Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao

    Source: Natural Computing. Unidades: FFCLRP, ICMC

    Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, BOLSA DE VALORES

    PrivateOnline source accessDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, v. 20, n. 4, p. 791-804, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Colliri, T. S., & Liang, Z. (2021). Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, 20( 4), 791-804. doi:10.1007/s11047-020-09829-9

    • NLM

      Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9

    • Vancouver

      Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9

  • Tese (Doutorado)

    O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (2021)

    Magnani, Vinícius Medeiros ; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: CUSTO DE CAPITAL, FINANÇAS DAS EMPRESAS, DÍVIDA, DERIVATIVOS, BOLSA DE VALORES

    Online source accessDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAGNANI, Vinícius Medeiros. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto?. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Magnani, V. M. (2021). O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/

    • NLM

      Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/

    • Vancouver

      Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Vacina e tensões entre EUA e China mantêm Bolsas no zero a zero. [Entrevista] (2020)

    Carrete, Liliam Sanchez

    Source: Veja. Economia. Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, GEOPOLÍTICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARRETE, Liliam Sanchez. Vacina e tensões entre EUA e China mantêm Bolsas no zero a zero. [Entrevista]. Veja. Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/vacina-e-tensoes-entre-eua-e-china-mantem-bolsas-no-zero-a-zero/. Acesso em: 27 jun. 2022. , 2020

    • APA

      Carrete, L. S. (2020). Vacina e tensões entre EUA e China mantêm Bolsas no zero a zero. [Entrevista]. Veja. Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://veja.abril.com.br/economia/vacina-e-tensoes-entre-eua-e-china-mantem-bolsas-no-zero-a-zero/

    • NLM

      Carrete LS. Vacina e tensões entre EUA e China mantêm Bolsas no zero a zero. [Entrevista] [Internet]. Veja. Economia. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://veja.abril.com.br/economia/vacina-e-tensoes-entre-eua-e-china-mantem-bolsas-no-zero-a-zero/

    • Vancouver

      Carrete LS. Vacina e tensões entre EUA e China mantêm Bolsas no zero a zero. [Entrevista] [Internet]. Veja. Economia. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://veja.abril.com.br/economia/vacina-e-tensoes-entre-eua-e-china-mantem-bolsas-no-zero-a-zero/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (2020)

    Silva, Beatriz Domingos da; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: POLÍTICA, ELEIÇÃO PRESIDENCIAL, BOLSA DE VALORES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Beatriz Domingos da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Silva, B. D. da. (2020). Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/

    • NLM

      Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/

    • Vancouver

      Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/

  • Dissertação (Mestrado)

    Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil (2020)

    Schwarz, Lucas Allan Diniz; Dalmácio, Flávia Zóboli (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMIA, CAPITAL (ECONOMIA), FINANÇAS DAS EMPRESAS, BOLSA DE VALORES, POLÍTICA ECONÔMICA

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    • ABNT

      SCHWARZ, Lucas Allan Diniz. Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Schwarz, L. A. D. (2020). Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/

    • NLM

      Schwarz LAD. Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil [Internet]. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/

    • Vancouver

      Schwarz LAD. Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil [Internet]. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/

  • Trabalho de evento-resumo

    Using neural networks to forecast stock prices using simulated data (2020)

    Souza, Humberto Ribeiro de

    Source: Livro de Resumos. Conference title: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: REDES NEURAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      SOUZA, Humberto Ribeiro de. Using neural networks to forecast stock prices using simulated data. 2020, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Souza, H. R. de. (2020). Using neural networks to forecast stock prices using simulated data. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view

    • NLM

      Souza HR de. Using neural networks to forecast stock prices using simulated data [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view

    • Vancouver

      Souza HR de. Using neural networks to forecast stock prices using simulated data [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view

  • Artigo de periodico

    A note on Brazilian IPOs performance in the long run (2020)

    Avelino, Ricardo Rezende Gomes

    Source: Revista Brasileira de Economia - RBE. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES, AÇÕES, EMPRESAS

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    • ABNT

      AVELINO, Ricardo Rezende Gomes. A note on Brazilian IPOs performance in the long run. Revista Brasileira de Economia - RBE, v. 74, n. 4, p. 402-417, 2020Tradução . . Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79791/78829. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Avelino, R. R. G. (2020). A note on Brazilian IPOs performance in the long run. Revista Brasileira de Economia - RBE, 74( 4), 402-417. doi:10.5935/0034-7140.20200019

    • NLM

      Avelino RRG. A note on Brazilian IPOs performance in the long run [Internet]. Revista Brasileira de Economia - RBE. 2020 ; 74( 4): 402-417.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79791/78829

    • Vancouver

      Avelino RRG. A note on Brazilian IPOs performance in the long run [Internet]. Revista Brasileira de Economia - RBE. 2020 ; 74( 4): 402-417.[citado 2022 jun. 27 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79791/78829

  • Dissertação (Mestrado)

    A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro (2020)

    Feitosa, Dhiego Augusto Solino; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: CONTABILIDADE DE EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS, RISCO, BOLSA DE VALORES, TOMADA DE DECISÃO, INVESTIMENTOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FEITOSA, Dhiego Augusto Solino. A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/. Acesso em: 27 jun. 2022.

    • APA

      Feitosa, D. A. S. (2020). A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/

    • NLM

      Feitosa DAS. A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/

    • Vancouver

      Feitosa DAS. A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Bolsa de Valores deve decolar em 2020 no Brasil. [Depoimento] (2020)

    Rocha, Keyler Carvalho

    Source: Jornal do Comércio. Unidade: FEA

    Subject: BOLSA DE VALORES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROCHA, Keyler Carvalho. Bolsa de Valores deve decolar em 2020 no Brasil. [Depoimento]. Jornal do Comércio. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2020/01/720559-bolsa-de-valores-deve-decolar-em-2020-no-brasil.html. Acesso em: 27 jun. 2022. , 2020

    • APA

      Rocha, K. C. (2020). Bolsa de Valores deve decolar em 2020 no Brasil. [Depoimento]. Jornal do Comércio. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2020/01/720559-bolsa-de-valores-deve-decolar-em-2020-no-brasil.html

    • NLM

      Rocha KC. Bolsa de Valores deve decolar em 2020 no Brasil. [Depoimento] [Internet]. Jornal do Comércio. 2020 ;(20 ja 2020):[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2020/01/720559-bolsa-de-valores-deve-decolar-em-2020-no-brasil.html

    • Vancouver

      Rocha KC. Bolsa de Valores deve decolar em 2020 no Brasil. [Depoimento] [Internet]. Jornal do Comércio. 2020 ;(20 ja 2020):[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2020/01/720559-bolsa-de-valores-deve-decolar-em-2020-no-brasil.html

  • Artigo de periodico-dep/entr

    Por que bolsas caem em todo o mundo mesmo com crescimento do PIB chinês. [Depoimento] (2020)

    Masiero, Gilmar

    Source: Veja. Economia. Unidade: FEA

    Subjects: PRODUTO INTERNO BRUTO, BOLSA DE VALORES, VENDAS A VAREJO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MASIERO, Gilmar. Por que bolsas caem em todo o mundo mesmo com crescimento do PIB chinês. [Depoimento]. Veja. Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/por-que-as-bolsas-caem-em-todo-mundo-mesmo-com-crescimento-do-pib-chines/. Acesso em: 27 jun. 2022. , 2020

    • APA

      Masiero, G. (2020). Por que bolsas caem em todo o mundo mesmo com crescimento do PIB chinês. [Depoimento]. Veja. Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://veja.abril.com.br/economia/por-que-as-bolsas-caem-em-todo-mundo-mesmo-com-crescimento-do-pib-chines/

    • NLM

      Masiero G. Por que bolsas caem em todo o mundo mesmo com crescimento do PIB chinês. [Depoimento] [Internet]. Veja. Economia. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://veja.abril.com.br/economia/por-que-as-bolsas-caem-em-todo-mundo-mesmo-com-crescimento-do-pib-chines/

    • Vancouver

      Masiero G. Por que bolsas caem em todo o mundo mesmo com crescimento do PIB chinês. [Depoimento] [Internet]. Veja. Economia. 2020 ;[citado 2022 jun. 27 ] Available from: https://veja.abril.com.br/economia/por-que-as-bolsas-caem-em-todo-mundo-mesmo-com-crescimento-do-pib-chines/
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