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  • Texto na web

    O que é Nasdaq?: entenda mais sobre a 'bolsa de tecnologia' (2025)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Canaltech. Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. O que é Nasdaq?: entenda mais sobre a 'bolsa de tecnologia'. Canaltech. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://canaltech.com.br/mercado/o-que-e-nasdaq-entenda-mais-sobre-a-bolsa-de-tecnologia/. Acesso em: 16 jun. 2025. , 2025

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2025). O que é Nasdaq?: entenda mais sobre a 'bolsa de tecnologia'. Canaltech. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://canaltech.com.br/mercado/o-que-e-nasdaq-entenda-mais-sobre-a-bolsa-de-tecnologia/

    • NLM

      Maciel L dos S. O que é Nasdaq?: entenda mais sobre a 'bolsa de tecnologia' [Internet]. Canaltech. 2025 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://canaltech.com.br/mercado/o-que-e-nasdaq-entenda-mais-sobre-a-bolsa-de-tecnologia/

    • Vancouver

      Maciel L dos S. O que é Nasdaq?: entenda mais sobre a 'bolsa de tecnologia' [Internet]. Canaltech. 2025 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://canaltech.com.br/mercado/o-que-e-nasdaq-entenda-mais-sobre-a-bolsa-de-tecnologia/

  • Dissertação (Mestrado)

    Cultura organizacional, inovação e intraempreendedorismo, os pilares da longevidade empresarial (2024)

    Pereira, Lais Cristine; Barlach, Lisete (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, CULTURA ORGANIZACIONAL, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA, Lais Cristine. Cultura organizacional, inovação e intraempreendedorismo, os pilares da longevidade empresarial. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-04112024-170342/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Pereira, L. C. (2024). Cultura organizacional, inovação e intraempreendedorismo, os pilares da longevidade empresarial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-04112024-170342/

    • NLM

      Pereira LC. Cultura organizacional, inovação e intraempreendedorismo, os pilares da longevidade empresarial [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-04112024-170342/

    • Vancouver

      Pereira LC. Cultura organizacional, inovação e intraempreendedorismo, os pilares da longevidade empresarial [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-04112024-170342/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento] (2024)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Source: Folha de São Paulo. Economia. Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento]. Folha de São Paulo. Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml. Acesso em: 16 jun. 2025. , 2024

    • APA

      Feldmann, P. R. (2024). Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento]. Folha de São Paulo. Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml

    • NLM

      Feldmann PR. Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento] [Internet]. Folha de São Paulo. Economia. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml

    • Vancouver

      Feldmann PR. Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento] [Internet]. Folha de São Paulo. Economia. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml

  • Dissertação (Mestrado)

    Eufrasia Teixeira Leite: A Vida e o Legado de uma Investidora (2024)

    Ribeiro, Mariana Jacinto; Galvão, Luciana Suarez (Orientador)

    Unidade: IEB

    Subjects: BOLSA DE VALORES, INVESTIMENTOS, LEGADO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Mariana Jacinto. Eufrasia Teixeira Leite: A Vida e o Legado de uma Investidora. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/31/31131/tde-11102024-095040/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Ribeiro, M. J. (2024). Eufrasia Teixeira Leite: A Vida e o Legado de uma Investidora (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/31/31131/tde-11102024-095040/

    • NLM

      Ribeiro MJ. Eufrasia Teixeira Leite: A Vida e o Legado de uma Investidora [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/31/31131/tde-11102024-095040/

    • Vancouver

      Ribeiro MJ. Eufrasia Teixeira Leite: A Vida e o Legado de uma Investidora [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/31/31131/tde-11102024-095040/

  • Tese (Doutorado)

    Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária (2024)

    Shimabukuro, Camilo Ilzo; Savóia, José Roberto Ferreira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SHIMABUKURO, Camilo Ilzo. Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Shimabukuro, C. I. (2024). Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/

    • NLM

      Shimabukuro CI. Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/

    • Vancouver

      Shimabukuro CI. Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/

  • Artigo de periodico

    Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability (2023)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Global Finance Journal. Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, COVID-19, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, v. No 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2023). Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, No 2023. doi:10.1016/j.gfj.2023.100887

    • NLM

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

  • Trabalho de evento-resumo

    Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 (2023)

    Pereira, Nelson Alberto da Silva; Aldrighi, Dante Mendes

    Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA

    Subjects: AÇÕES, BOLSA DE VALORES, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PEREIRA, Nelson Alberto da Silva e ALDRIGHI, Dante Mendes. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. 2023, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2023. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Pereira, N. A. da S., & Aldrighi, D. M. (2023). Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

    • NLM

      Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

    • Vancouver

      Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

  • Texto na web

    Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] (2023)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Source: Investnews. Unidade: FEA

    Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento]. Investnews. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa. Acesso em: 16 jun. 2025. , 2023

    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento]. Investnews. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa

    • NLM

      Feldmann PR. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] [Internet]. Investnews. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa

    • Vancouver

      Feldmann PR. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] [Internet]. Investnews. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Trabalho de evento

    Information leakage from short sellers (2023)

    Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Herskovic, Bernard

    Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, BOLSA DE VALORES

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    • ABNT

      CHAGUE, Fernando e GIOVANNETTI, Bruno Cara e HERSKOVIC, Bernard. Information leakage from short sellers. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2023. Disponível em: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Chague, F., Giovannetti, B. C., & Herskovic, B. (2023). Information leakage from short sellers. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf

    • NLM

      Chague F, Giovannetti BC, Herskovic B. Information leakage from short sellers [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf

    • Vancouver

      Chague F, Giovannetti BC, Herskovic B. Information leakage from short sellers [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf

  • Artigo de periodico

    Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange (2023)

    Oliveira, Ricardo Puziol de; Peres, Marcos Vinicius de Oliveira; Cremoneze, Isabela Zara; Achcar, Jorge Alberto

    Source: Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. Unidade: FMRP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Ricardo Puziol de et al. Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, v. 16, n. 2, p. 192-207, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1285/i20705948v16n2p192. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Oliveira, R. P. de, Peres, M. V. de O., Cremoneze, I. Z., & Achcar, J. A. (2023). Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 16( 2), 192-207. doi:10.1285/i20705948v16n2p192

    • NLM

      Oliveira RP de, Peres MV de O, Cremoneze IZ, Achcar JA. Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange [Internet]. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 2023 ; 16( 2): 192-207.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1285/i20705948v16n2p192

    • Vancouver

      Oliveira RP de, Peres MV de O, Cremoneze IZ, Achcar JA. Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange [Internet]. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 2023 ; 16( 2): 192-207.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1285/i20705948v16n2p192

  • Artigo de periodico

    Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina (2022)

    Santana, Verônica de Fátima ; Black, Ervin L; Lima, Gerlando Augusto Sampaio Franco de

    Source: Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Unidade: FEA

    Assunto: BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTANA, Verônica de Fátima e BLACK, Ervin L e LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 24, n. 3, p. 472-496, 2022Tradução . . Disponível em: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Santana, V. de F., Black, E. L., & Lima, G. A. S. F. de. (2022). Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 24( 3), 472-496. Recuperado de https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872

    • NLM

      Santana V de F, Black EL, Lima GASF de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2022 ; 24( 3): 472-496.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872

    • Vancouver

      Santana V de F, Black EL, Lima GASF de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2022 ; 24( 3): 472-496.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872

  • Tese (Doutorado)

    O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro (2022)

    Nabarro, Wagner Wendt; Contel, Fabio Betioli (Orientador)

    Unidade: FFLCH

    Subjects: BOLSA DE VALORES, FINANCEIRIZAÇÃO, GEOGRAFIA, FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      NABARRO, Wagner Wendt. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Nabarro, W. W. (2022). O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/

    • NLM

      Nabarro WW. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/

    • Vancouver

      Nabarro WW. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] (2022)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Source: Jornal da Record News. Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, JUROS

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    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista]. Jornal da Record News. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE. Acesso em: 16 jun. 2025. , 2022

    • APA

      Feldmann, P. R. (2022). Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista]. Jornal da Record News. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE

    • NLM

      Feldmann PR. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] [Internet]. Jornal da Record News. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE

    • Vancouver

      Feldmann PR. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] [Internet]. Jornal da Record News. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE

  • Dissertação (Mestrado)

    Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (2022)

    Zavaleta Sanchez, Marco Antonio; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: BOLSA DE VALORES, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ZAVALETA SANCHEZ, Marco Antonio. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa). 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Zavaleta Sanchez, M. A. (2022). Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/

    • NLM

      Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/

    • Vancouver

      Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)

    Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

    • NLM

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

    • Vancouver

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

  • Artigo de periodico

    Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies (2022)

    Souza, Paulo Vitor Souza de; Silva, Cesar Augusto Tiburcio; Lima, Fabiano Guasti

    Source: Managerial Finance. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, MERCADO ABERTO, BANCO DE CRÉDITO, BOLSA DE VALORES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Paulo Vitor Souza de e SILVA, Cesar Augusto Tiburcio e LIMA, Fabiano Guasti. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, v. 48, n. 1, p. 113-125, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Souza, P. V. S. de, Silva, C. A. T., & Lima, F. G. (2022). Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, 48( 1), 113-125. doi:10.1108/MF-09-2020-0472

    • NLM

      Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472

    • Vancouver

      Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472

  • Artigo de periodico

    Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps (2022)

    Bileki, Guilherme Augusto ; Barboza, Flavio Luiz de Moraes ; Silva, Luis Henrique Claudino ; Bonato, Vanderlei

    Source: Applied Soft Computing. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto et al. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, v. 116, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Bileki, G. A., Barboza, F. L. de M., Silva, L. H. C., & Bonato, V. (2022). Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, 116, 1-13. doi:10.1016/j.asoc.2021.108274

    • NLM

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

    • Vancouver

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

  • Dissertação (Mestrado)

    Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)

    Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

  • Artigo de jornal

    Mercados transparentes versus mercados opacos (2021)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Cereda, Fabio

    Source: Jornal Valor Investe. Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMIA, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira e CEREDA, Fabio. Mercados transparentes versus mercados opacos. Tradução . Jornal Valor Investe, São Paulo, 2021. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml. Acesso em: 16 jun. 2025.

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S., & Cereda, F. (2021). Mercados transparentes versus mercados opacos. Jornal Valor Investe. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

    • NLM

      Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

    • Vancouver

      Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2025 jun. 16 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

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