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Trabalho de evento-resumo
The shortest-path random variable (2016)
Lambert, Rodrigo; Abadi, Miguel Natalio
Fonte: Book of abstracts. Nome do evento: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAMBERT, Rodrigo e ABADI, Miguel Natalio. The shortest-path random variable. 2016, Anais.. São Carlos, SP: ICMC-USP, 2016. Disponível em: http://wpsm.icmc.usp.br/4WPSM/Program_4WPSM.pdf. Acesso em: 02 out. 2024.
APA
Lambert, R., & Abadi, M. N. (2016). The shortest-path random variable. In Book of abstracts. São Carlos, SP: ICMC-USP. Recuperado de http://wpsm.icmc.usp.br/4WPSM/Program_4WPSM.pdf
NLM
Lambert R, Abadi MN. The shortest-path random variable [Internet]. Book of abstracts. 2016 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/4WPSM/Program_4WPSM.pdf
Vancouver
Lambert R, Abadi MN. The shortest-path random variable [Internet]. Book of abstracts. 2016 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/4WPSM/Program_4WPSM.pdf
Relatorio tecnico
Copula-Garch model selection: a bayesian approach (2012)
Andrade, Marinho Gomes de ; Ehlers, Ricardo Sandes ; Andrade, Marinho Gomes de
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRADE, Marinho Gomes de e EHLERS, Ricardo Sandes e ANDRADE, Marinho Gomes de. Copula-Garch model selection: a bayesian approach. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2012
APA
Andrade, M. G. de, Ehlers, R. S., & Andrade, M. G. de. (2012). Copula-Garch model selection: a bayesian approach. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf
NLM
Andrade MG de, Ehlers RS, Andrade MG de. Copula-Garch model selection: a bayesian approach [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf
Vancouver
Andrade MG de, Ehlers RS, Andrade MG de. Copula-Garch model selection: a bayesian approach [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf
Relatorio tecnico
Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions (2012)
Fioruci, José Augusto; Ehlers, Ricardo Sandes ; Andrade, Marinho Gomes de
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIORUCI, José Augusto e EHLERS, Ricardo Sandes e ANDRADE, Marinho Gomes de. Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2012
APA
Fioruci, J. A., Ehlers, R. S., & Andrade, M. G. de. (2012). Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf
NLM
Fioruci JA, Ehlers RS, Andrade MG de. Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf
Vancouver
Fioruci JA, Ehlers RS, Andrade MG de. Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf
Relatorio tecnico
A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures (2012)
Ehlers, Ricardo Sandes
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
EHLERS, Ricardo Sandes. A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2012
APA
Ehlers, R. S. (2012). A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf
NLM
Ehlers RS. A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf
Vancouver
Ehlers RS. A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf
Relatorio tecnico
Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA (2012)
Zevallos, Mauricio; Ehlers, Ricardo Sandes
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZEVALLOS, Mauricio e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2012
APA
Zevallos, M., & Ehlers, R. S. (2012). Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf
NLM
Zevallos M, Ehlers RS. Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf
Vancouver
Zevallos M, Ehlers RS. Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf
Relatorio tecnico
Uma abordagem bayesiana empírica para o modelo hipsométrico de Curtis com restrições nos parâmetros: uma aplicação para clones de Eucalyptus sp (2007)
Andrade, Marinho Gomes de ; Moreira, Monica Fabiana Bento; Loibel, Selene Maria Coelho; Thiersch, Cláudio Roberto
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRADE, Marinho Gomes de et al. Uma abordagem bayesiana empírica para o modelo hipsométrico de Curtis com restrições nos parâmetros: uma aplicação para clones de Eucalyptus sp. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a924ff50-9123-4a06-8507-28fe829870d0/1623043.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2007
APA
Andrade, M. G. de, Moreira, M. F. B., Loibel, S. M. C., & Thiersch, C. R. (2007). Uma abordagem bayesiana empírica para o modelo hipsométrico de Curtis com restrições nos parâmetros: uma aplicação para clones de Eucalyptus sp. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a924ff50-9123-4a06-8507-28fe829870d0/1623043.pdf
NLM
Andrade MG de, Moreira MFB, Loibel SMC, Thiersch CR. Uma abordagem bayesiana empírica para o modelo hipsométrico de Curtis com restrições nos parâmetros: uma aplicação para clones de Eucalyptus sp [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a924ff50-9123-4a06-8507-28fe829870d0/1623043.pdf
Vancouver
Andrade MG de, Moreira MFB, Loibel SMC, Thiersch CR. Uma abordagem bayesiana empírica para o modelo hipsométrico de Curtis com restrições nos parâmetros: uma aplicação para clones de Eucalyptus sp [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a924ff50-9123-4a06-8507-28fe829870d0/1623043.pdf
Relatorio tecnico
Bayesian inference for the theta-logistic population growth model (2007)
Loibel, Selene Maria Coelho; Andrade, Marinho Gomes de ; Achcar, Jorge Alberto ; Val, João Bosco Ribeiro do
Unidade: ICMC
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOIBEL, Selene Maria Coelho et al. Bayesian inference for the theta-logistic population growth model. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4fb331f8-4516-4365-9a9a-c37b37f8f1d4/1640558.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2007
APA
Loibel, S. M. C., Andrade, M. G. de, Achcar, J. A., & Val, J. B. R. do. (2007). Bayesian inference for the theta-logistic population growth model. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4fb331f8-4516-4365-9a9a-c37b37f8f1d4/1640558.pdf
NLM
Loibel SMC, Andrade MG de, Achcar JA, Val JBR do. Bayesian inference for the theta-logistic population growth model [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4fb331f8-4516-4365-9a9a-c37b37f8f1d4/1640558.pdf
Vancouver
Loibel SMC, Andrade MG de, Achcar JA, Val JBR do. Bayesian inference for the theta-logistic population growth model [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4fb331f8-4516-4365-9a9a-c37b37f8f1d4/1640558.pdf
Relatorio tecnico
Stochastic volatility model for financial time series: an application with brazilian stock market IBOVESPA (2007)
Barossi Filho, Milton ; Achcar, Jorge Alberto ; Andrade, Marinho Gomes de
Unidades: EACH, ICMC
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BAROSSI FILHO, Milton e ACHCAR, Jorge Alberto e ANDRADE, Marinho Gomes de. Stochastic volatility model for financial time series: an application with brazilian stock market IBOVESPA. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/426abba7-bbd1-41b6-b4df-9cda061b2609/1627836.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2007
APA
Barossi Filho, M., Achcar, J. A., & Andrade, M. G. de. (2007). Stochastic volatility model for financial time series: an application with brazilian stock market IBOVESPA. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/426abba7-bbd1-41b6-b4df-9cda061b2609/1627836.pdf
NLM
Barossi Filho M, Achcar JA, Andrade MG de. Stochastic volatility model for financial time series: an application with brazilian stock market IBOVESPA [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/426abba7-bbd1-41b6-b4df-9cda061b2609/1627836.pdf
Vancouver
Barossi Filho M, Achcar JA, Andrade MG de. Stochastic volatility model for financial time series: an application with brazilian stock market IBOVESPA [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/426abba7-bbd1-41b6-b4df-9cda061b2609/1627836.pdf
Relatorio tecnico
Transformed generalized linear models (2007)
Cordeiro, Gauss Moutinho; Andrade, Marinho Gomes de
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho e ANDRADE, Marinho Gomes de. Transformed generalized linear models. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1c5c74e0-d702-4b2e-9ea3-40f76fb9e1c4/1596982.pdf. Acesso em: 02 out. 2024. , 2007
APA
Cordeiro, G. M., & Andrade, M. G. de. (2007). Transformed generalized linear models. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1c5c74e0-d702-4b2e-9ea3-40f76fb9e1c4/1596982.pdf
NLM
Cordeiro GM, Andrade MG de. Transformed generalized linear models [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1c5c74e0-d702-4b2e-9ea3-40f76fb9e1c4/1596982.pdf
Vancouver
Cordeiro GM, Andrade MG de. Transformed generalized linear models [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1c5c74e0-d702-4b2e-9ea3-40f76fb9e1c4/1596982.pdf
Trabalho de evento-resumo
Filas paralelas: um estudo de caso (2001)
Ferrari, Sidney Carlos; Salles, Maria Creusa Bretas (Orientador)
Fonte: Anais. Nome do evento: Workshop de Teses e Dissertacões em Andamento do ICMC/USP. Unidade: ICMC
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRARI, Sidney Carlos. Filas paralelas: um estudo de caso. 2001, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2001. . Acesso em: 02 out. 2024.
APA
Ferrari, S. C. (2001). Filas paralelas: um estudo de caso. In Anais. São Carlos: ICMC-USP.
NLM
Ferrari SC. Filas paralelas: um estudo de caso. Anais. 2001 ;[citado 2024 out. 02 ]
Vancouver
Ferrari SC. Filas paralelas: um estudo de caso. Anais. 2001 ;[citado 2024 out. 02 ]
Trabalho de evento
Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficientes do que fila única (2001)
Pereira, Willian de Souza; Salles, Maria Creusa Bretas (Orientador)
Fonte: Anais. Nome do evento: Workshop de Teses e Dissertações Defendidas do ICMC/USP. Unidade: ICMC
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Willian de Souza. Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficientes do que fila única. 2001, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2001. . Acesso em: 02 out. 2024.
APA
Pereira, W. de S. (2001). Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficientes do que fila única. In Anais. São Carlos: ICMC-USP.
NLM
Pereira W de S. Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficientes do que fila única. Anais. 2001 ;[citado 2024 out. 02 ]
Vancouver
Pereira W de S. Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficientes do que fila única. Anais. 2001 ;[citado 2024 out. 02 ]
Trabalho de evento-resumo
Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficiente do que filas única (2000)
Pereira, Willian de Souza; Salles, Maria Creusa Bretas (Orientador)
Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio de Teses e Dissertações. Unidade: ICMC
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Willian de Souza. Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficiente do que filas única. 2000, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2000. . Acesso em: 02 out. 2024.
APA
Pereira, W. de S. (2000). Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficiente do que filas única. In Anais. São Carlos: ICMC-USP.
NLM
Pereira W de S. Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficiente do que filas única. Anais. 2000 ;[citado 2024 out. 02 ]
Vancouver
Pereira W de S. Alguns modelos de filas paralelas que são mais eficiente do que filas única. Anais. 2000 ;[citado 2024 out. 02 ]
Trabalho de evento-resumo
Filas paralelas: um estudo de caso (2000)
Ferrari, Sidney Carlos; Salles, Maria Creusa Bretas (Orientador)
Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio de Teses e Dissertações. Unidade: ICMC
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRARI, Sidney Carlos. Filas paralelas: um estudo de caso. 2000, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2000. . Acesso em: 02 out. 2024.
APA
Ferrari, S. C. (2000). Filas paralelas: um estudo de caso. In Anais. São Carlos: ICMC-USP.
NLM
Ferrari SC. Filas paralelas: um estudo de caso. Anais. 2000 ;[citado 2024 out. 02 ]
Vancouver
Ferrari SC. Filas paralelas: um estudo de caso. Anais. 2000 ;[citado 2024 out. 02 ]
Trabalho de evento-resumo
Cálculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocáticas (1998)
Meira, Silvana Aparecida; Andrade, Marinho Gomes de
Fonte: Anais. Nome do evento: Workshop de Teses e Dissertações em Andamento- ICMC-USP. Unidade: ICMC
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MEIRA, Silvana Aparecida e ANDRADE, Marinho Gomes de. Cálculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocáticas. 1998, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 1998. . Acesso em: 02 out. 2024.
APA
Meira, S. A., & Andrade, M. G. de. (1998). Cálculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocáticas. In Anais. São Carlos: ICMC-USP.
NLM
Meira SA, Andrade MG de. Cálculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocáticas. Anais. 1998 ;[citado 2024 out. 02 ]
Vancouver
Meira SA, Andrade MG de. Cálculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocáticas. Anais. 1998 ;[citado 2024 out. 02 ]

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