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Tese (Doutorado)
Spatio-temporal models by wavelets (2023)
Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)
Unidade: IME
Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
NLM
Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
Vancouver
Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
Tese (Doutorado)
Directed wavelet covariance for locally stationary processes (2018)
Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Lopes, K. S. M. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
NLM
Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
Vancouver
Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
Artigo de periodico
Transfer function models with time-varying coefficients (2012)
Moura, Maria Sílvia de A; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang
Source: Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MOURA, Maria Sílvia de A et al. Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, v. 2012, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2012/451076. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Moura, M. S. de A., Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., & Chiann, C. (2012). Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, 2012. doi:10.1155/2012/451076
NLM
Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076
Vancouver
Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076
Artigo de periodico
A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity (2011)
Salcedo, Gladys E; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro
Source: Differential Equations and Dynamical Systems. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SALCEDO, Gladys E e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, v. 19, n. 3, p. 211-236, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Salcedo, G. E., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2011). A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, 19( 3), 211-236. doi:10.1007/s12591-011-0085-3
NLM
Salcedo GE, Morettin PA, Toloi CM de C. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity [Internet]. Differential Equations and Dynamical Systems. 2011 ; 19( 3): 211-236.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3
Vancouver
Salcedo GE, Morettin PA, Toloi CM de C. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity [Internet]. Differential Equations and Dynamical Systems. 2011 ; 19( 3): 211-236.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3
Artigo de periodico
The dynamic factor model: an application to stock market indexes (2011)
Safadi, Thelma ; Alencar, Airlane Pereira ; Morettin, Pedro Alberto
Source: International Journal of Statistics and Economics. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SAFADI, Thelma e ALENCAR, Airlane Pereira e MORETTIN, Pedro Alberto. The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, v. 7, n. A11, p. 127–141, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Safadi, T., Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2011). The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, 7( A11), 127–141. Recuperado de http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114
NLM
Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114
Vancouver
Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114
Tese (Doutorado)
Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (2010)
Enríquez Guzmán, Iván Robert; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE
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ABNT
ENRÍQUEZ GUZMÁN, Iván Robert. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Enríquez Guzmán, I. R. (2010). Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
NLM
Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
Vancouver
Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Relatorio tecnico
On the estimation of the intensity of point processes via wavelets (2006)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Artigo de periodico
On residual variance estimation in autoregressive models (1998)
Mentz, Raul Pedro; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENTZ, Raul Pedro e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. On residual variance estimation in autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, v. 19, n. 2, p. 187-208, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Mentz, R. P., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (1998). On residual variance estimation in autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, 19( 2), 187-208. doi:10.1111/1467-9892.00085
NLM
Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On residual variance estimation in autoregressive models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1998 ; 19( 2): 187-208.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085
Vancouver
Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On residual variance estimation in autoregressive models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1998 ; 19( 2): 187-208.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085
Relatorio tecnico
A wavelet analysis for stationary processes (1995)
Chiann, Chang ; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHIANN, Chang e MORETTIN, Pedro Alberto. A wavelet analysis for stationary processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9c66fb1d-5141-440f-aabb-74b7a38197d4/907322.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 1995
APA
Chiann, C., & Morettin, P. A. (1995). A wavelet analysis for stationary processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9c66fb1d-5141-440f-aabb-74b7a38197d4/907322.pdf
NLM
Chiann C, Morettin PA. A wavelet analysis for stationary processes [Internet]. 1995 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9c66fb1d-5141-440f-aabb-74b7a38197d4/907322.pdf
Vancouver
Chiann C, Morettin PA. A wavelet analysis for stationary processes [Internet]. 1995 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9c66fb1d-5141-440f-aabb-74b7a38197d4/907322.pdf
Relatorio tecnico
Walsh spectral analysis (1980)
Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh spectral analysis. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b781896-2628-4a98-984a-fb61c8238ecc/308444.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 1980
APA
Morettin, P. A. (1980). Walsh spectral analysis. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b781896-2628-4a98-984a-fb61c8238ecc/308444.pdf
NLM
Morettin PA. Walsh spectral analysis [Internet]. 1980 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b781896-2628-4a98-984a-fb61c8238ecc/308444.pdf
Vancouver
Morettin PA. Walsh spectral analysis [Internet]. 1980 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b781896-2628-4a98-984a-fb61c8238ecc/308444.pdf
Trabalho de evento
Análise de séries temporais oceanográficas com pequeno número de observações (1979)
Mesquita, Afranio Rubens de; Morettin, Pedro Alberto
Source: Atas. Conference titles: Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: IO, IME
Subjects: ANÁLISE ESPECTRAL ESTOCÁSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OCEANOGRAFIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MESQUITA, Afranio Rubens de e MORETTIN, Pedro Alberto. Análise de séries temporais oceanográficas com pequeno número de observações. 1979, Anais.. São Paulo: O Instituto, 1979. . Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Mesquita, A. R. de, & Morettin, P. A. (1979). Análise de séries temporais oceanográficas com pequeno número de observações. In Atas. São Paulo: O Instituto.
NLM
Mesquita AR de, Morettin PA. Análise de séries temporais oceanográficas com pequeno número de observações. Atas. 1979 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Vancouver
Mesquita AR de, Morettin PA. Análise de séries temporais oceanográficas com pequeno número de observações. Atas. 1979 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Trabalho de evento
Aplicações da análise espectral à oceanografia (1976)
Mesquita, Afranio Rubens de; Morettin, Pedro Alberto
Source: Atas. Conference titles: Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: IO, IME
Subjects: ANÁLISE ESPECTRAL ESTOCÁSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OCEANOGRAFIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MESQUITA, Afranio Rubens de e MORETTIN, Pedro Alberto. Aplicações da análise espectral à oceanografia. 1976, Anais.. Rio de Janeiro: Im-Ufrj, 1976. . Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Mesquita, A. R. de, & Morettin, P. A. (1976). Aplicações da análise espectral à oceanografia. In Atas. Rio de Janeiro: Im-Ufrj.
NLM
Mesquita AR de, Morettin PA. Aplicações da análise espectral à oceanografia. Atas. 1976 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Vancouver
Mesquita AR de, Morettin PA. Aplicações da análise espectral à oceanografia. Atas. 1976 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Trabalho de evento
Métodos de análise espectral na oceanografia (1976)
Morettin, Pedro Alberto ; Mesquita, Afranio Rubens de
Source: Atas. Conference titles: Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: IME, IO
Subjects: ANÁLISE ESPECTRAL ESTOCÁSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OCEANOGRAFIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e MESQUITA, Afranio Rubens de. Métodos de análise espectral na oceanografia. 1976, Anais.. Rio de Janeiro: Im-Ufrj, 1976. . Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Morettin, P. A., & Mesquita, A. R. de. (1976). Métodos de análise espectral na oceanografia. In Atas. Rio de Janeiro: Im-Ufrj.
NLM
Morettin PA, Mesquita AR de. Métodos de análise espectral na oceanografia. Atas. 1976 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Vancouver
Morettin PA, Mesquita AR de. Métodos de análise espectral na oceanografia. Atas. 1976 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Trabalho de evento
Stochastic dyadic systems (1973)
Morettin, Pedro Alberto
Source: Applications of Walsh functions : proceedings. Conference titles: Walsh Functions Symposium. Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Stochastic dyadic systems. 1973, Anais.. Washington: [s.n.], 1973. . Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Morettin, P. A. (1973). Stochastic dyadic systems. In Applications of Walsh functions : proceedings. Washington: [s.n.].
NLM
Morettin PA. Stochastic dyadic systems. Applications of Walsh functions : proceedings. 1973 ;[citado 2024 nov. 18 ]
Vancouver
Morettin PA. Stochastic dyadic systems. Applications of Walsh functions : proceedings. 1973 ;[citado 2024 nov. 18 ]

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