Assuntos: FINANÇAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
LUCCAS, Aurélio Ubirajara de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/. Acesso em: 07 out. 2024.APA
Luccas, A. U. de. (2007). Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/NLM
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/Vancouver
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
