Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DO VALOR
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ABNT
MELLO, Alexandre Andrade de. Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de black. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23072006-034932/. Acesso em: 09 nov. 2024.APA
Mello, A. A. de. (2005). Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de black (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23072006-034932/NLM
Mello AA de. Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de black [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23072006-034932/Vancouver
Mello AA de. Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de black [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23072006-034932/
