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Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Vancouver
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
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ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Trabalho de evento
Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Schirmer, Pedro Paulo Serpa; Yoshino, Joe
Fonte: Anais. Nome do evento: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidades: FEA, IME
Assuntos: DERIVATIVOS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa e YOSHINO, Joe. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. 2002, Anais.. Rio de Janeiro: IBMEC, 2002. . Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Almeida, L. A. de, Schirmer, P. P. S., & Yoshino, J. (2002). Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. In Anais. Rio de Janeiro: IBMEC.
NLM
Almeida LA de, Schirmer PPS, Yoshino J. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ]
Vancouver
Almeida LA de, Schirmer PPS, Yoshino J. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
NLM
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Vancouver
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/

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