Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO
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ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 26 jun. 2024.APA
Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/NLM
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/Vancouver
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
