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  • Trabalho de evento-resumo

    Estimadores não viesados por mediana para a distribuição Kumaraswamy (2018)

    Carneiro, Hérica P. A; Sandoval, Monica Carneiro; Botter, Denise Aparecida ; Magalhães, Tiago Maia

    Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARNEIRO, Hérica P. A et al. Estimadores não viesados por mediana para a distribuição Kumaraswamy. 2018, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2018. Disponível em: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1145. Acesso em: 01 ago. 2024.

    • APA

      Carneiro, H. P. A., Sandoval, M. C., Botter, D. A., & Magalhães, T. M. (2018). Estimadores não viesados por mediana para a distribuição Kumaraswamy. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1145

    • NLM

      Carneiro HPA, Sandoval MC, Botter DA, Magalhães TM. Estimadores não viesados por mediana para a distribuição Kumaraswamy [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1145

    • Vancouver

      Carneiro HPA, Sandoval MC, Botter DA, Magalhães TM. Estimadores não viesados por mediana para a distribuição Kumaraswamy [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1145

  • Tese (Doutorado)

    Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança (2016)

    Magalhães, Tiago Maia; Botter, Denise Aparecida (Orientador) ; Sandoval, Monica Carneiro (coorient)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAGALHÃES, Tiago Maia. Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/. Acesso em: 01 ago. 2024.

    • APA

      Magalhães, T. M. (2016). Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/

    • NLM

      Magalhães TM. Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/

    • Vancouver

      Magalhães TM. Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/

  • Dissertação (Mestrado)

    Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial (2011)

    Magalhães, Tiago Maia; Botter, Denise Aparecida (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAGALHÃES, Tiago Maia. Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/. Acesso em: 01 ago. 2024.

    • APA

      Magalhães, T. M. (2011). Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/

    • NLM

      Magalhães TM. Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/

    • Vancouver

      Magalhães TM. Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 ago. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/
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