ReP USP - Resultado da busca

Dissertação (Mestrado)
Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (2007)
Luccas, Aurélio Ubirajara de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LUCCAS, Aurélio Ubirajara de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Luccas, A. U. de. (2007). Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
NLM
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Vancouver
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ]
Vancouver
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Vancouver
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
NLM
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Vancouver
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Vancouver
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Artigo de periodico
A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build (2005)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella e SILVA, Marcos Eugênio da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 2, p. 141-172, 2005Tradução . . Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2005). A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, 3( 2), 141-172.
NLM
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.[citado 2024 out. 07 ]
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.[citado 2024 out. 07 ]
Trabalho de evento
Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção (2004)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella e SILVA, Marcos Eugênio da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. 2004, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004. . Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2004). Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;[citado 2024 out. 07 ]
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;[citado 2024 out. 07 ]
Mestrado Profissionalizante
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)
Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
NLM
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Vancouver
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Mestrado Profissionalizante
Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
NLM
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Vancouver
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/

USP Schools

ReP

Filtros

Authors

USP affiliated authors

Subjects