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Dissertação (Mestrado)
Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities (2012)
Manoel, Paulo Martins Barbosa Fortes; Alves, Denisard Cneio de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PETRÓLEO, MÉTODOS MCMC, BOLSA DE MERCADORIAS
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ABNT
MANOEL, Paulo Martins Barbosa Fortes. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Manoel, P. M. B. F. (2012). Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/
NLM
Manoel PMBF. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/
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Manoel PMBF. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/
Dissertação (Mestrado)
Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (2001)
Barbe, Thierry; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, RISCO (CONTROLE)
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ABNT
BARBE, Thierry. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Barbe, T. (2001). Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
NLM
Barbe T. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro [Internet]. 2001 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
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Barbe T. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro [Internet]. 2001 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
Dissertação (Mestrado)
A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (2000)
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
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ABNT
GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Guimarães, B. de V. (2000). A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
NLM
Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
Vancouver
Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/

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