Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA (2015)
Unidade: ESALQAssuntos: SOJA (ASPECTOS ECONÔMICOS), PREÇO AGRÍCOLA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
AVANCINI, Gabriel Tambarussi. Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-22042015-174305/. Acesso em: 14 nov. 2024.APA
Avancini, G. T. (2015). Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-22042015-174305/NLM
Avancini GT. Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA [Internet]. 2015 ;[citado 2024 nov. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-22042015-174305/Vancouver
Avancini GT. Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA [Internet]. 2015 ;[citado 2024 nov. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-22042015-174305/
