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  • Tese (Doutorado)

    Modelos de resposta discreta com funções de ligação da família Gumbel (2024)

    Alves, Jessica Suzana Barragan ; Guzmán, Jorge Luis Bazán (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM, DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, CADEIAS DE MARKOV, ANÁLISE DE DADOS, REGRESSÃO LOGÍSTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVES, Jessica Suzana Barragan. Modelos de resposta discreta com funções de ligação da família Gumbel. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-22052024-102848/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Alves, J. S. B. (2024). Modelos de resposta discreta com funções de ligação da família Gumbel (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-22052024-102848/

    • NLM

      Alves JSB. Modelos de resposta discreta com funções de ligação da família Gumbel [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-22052024-102848/

    • Vancouver

      Alves JSB. Modelos de resposta discreta com funções de ligação da família Gumbel [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-22052024-102848/

  • Tese (Doutorado)

    Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (2024)

    Severino, Magno Tairone de Freitas ; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: SELEÇÃO DE MODELOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SEVERINO, Magno Tairone de Freitas. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Severino, M. T. de F. (2024). Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • NLM

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • Vancouver

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma Abordagem Estatística para a Análise dos Resultados das Eleições Presidenciais (2024)

    Olivares, Victor Eduardo Lachos; Bazán Guzmán, Jorge Luis (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ELEIÇÕES (PROCESSO POLÍTICO), ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE MULTIVARIADA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVARES, Victor Eduardo Lachos. Uma Abordagem Estatística para a Análise dos Resultados das Eleições Presidenciais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05032024-103928/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Olivares, V. E. L. (2024). Uma Abordagem Estatística para a Análise dos Resultados das Eleições Presidenciais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05032024-103928/

    • NLM

      Olivares VEL. Uma Abordagem Estatística para a Análise dos Resultados das Eleições Presidenciais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05032024-103928/

    • Vancouver

      Olivares VEL. Uma Abordagem Estatística para a Análise dos Resultados das Eleições Presidenciais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05032024-103928/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de agrupamentos para dados espectrais (2024)

    Silva, João Pedro Alvarenga Ramos da; Andrade Filho, Mário de Castro (Orientador) ; Souza, Camila Pedroso Estevam de (coorient)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ESPECTROSCOPIA RAMAN, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, DADOS DE CONTAGEM

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, João Pedro Alvarenga Ramos da. Análise de agrupamentos para dados espectrais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15052024-091620/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Silva, J. P. A. R. da. (2024). Análise de agrupamentos para dados espectrais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15052024-091620/

    • NLM

      Silva JPAR da. Análise de agrupamentos para dados espectrais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15052024-091620/

    • Vancouver

      Silva JPAR da. Análise de agrupamentos para dados espectrais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15052024-091620/

  • Dissertação (Mestrado)

    Métodos eficientes para colapsagem e seleção de SNPs raros em dados familiares (2024)

    Noli, Ana Fernanda ; Zuanetti, Daiane Aparecida (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: VARIAÇÃO GENÉTICA, ESTATÍSTICA, BIOINFORMÁTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NOLI, Ana Fernanda. Métodos eficientes para colapsagem e seleção de SNPs raros em dados familiares. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03092024-085008/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Noli, A. F. (2024). Métodos eficientes para colapsagem e seleção de SNPs raros em dados familiares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03092024-085008/

    • NLM

      Noli AF. Métodos eficientes para colapsagem e seleção de SNPs raros em dados familiares [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03092024-085008/

    • Vancouver

      Noli AF. Métodos eficientes para colapsagem e seleção de SNPs raros em dados familiares [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03092024-085008/

  • Tese (Doutorado)

    Bounds on the critical parameter for the frog model on trees (2024)

    Pena, Caio Augusto de Carvalho; Gallo, Alexsandro Giacomo Grimbert (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, TEOREMAS LIMITES, TEORIA DA RENOVAÇÃO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PENA, Caio Augusto de Carvalho. Bounds on the critical parameter for the frog model on trees. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27092024-162034/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Pena, C. A. de C. (2024). Bounds on the critical parameter for the frog model on trees (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27092024-162034/

    • NLM

      Pena CA de C. Bounds on the critical parameter for the frog model on trees [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27092024-162034/

    • Vancouver

      Pena CA de C. Bounds on the critical parameter for the frog model on trees [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27092024-162034/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo Hierárquico Bayesiano Não Paramétrico Aplicado em Modelagem de Tópicos (2024)

    Cunha, Robson Ortz Oliveira; Stern, Rafael Bassi (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, CORPUS, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, ANÁLISE DE DADOS, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, ESTATÍSTICA PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CUNHA, Robson Ortz Oliveira. Modelo Hierárquico Bayesiano Não Paramétrico Aplicado em Modelagem de Tópicos. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03042024-080044/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Cunha, R. O. O. (2024). Modelo Hierárquico Bayesiano Não Paramétrico Aplicado em Modelagem de Tópicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03042024-080044/

    • NLM

      Cunha ROO. Modelo Hierárquico Bayesiano Não Paramétrico Aplicado em Modelagem de Tópicos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03042024-080044/

    • Vancouver

      Cunha ROO. Modelo Hierárquico Bayesiano Não Paramétrico Aplicado em Modelagem de Tópicos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-03042024-080044/

  • Dissertação (Mestrado)

    Inteligência artificial aplicada em séries temporais (2024)

    Martins, Daniel Walter de Paula; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAGEM PROFUNDA, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINS, Daniel Walter de Paula. Inteligência artificial aplicada em séries temporais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Martins, D. W. de P. (2024). Inteligência artificial aplicada em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • NLM

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • Vancouver

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

  • Tese (Doutorado)

    Análise do ajuste do modelo de regressão L1 (2024)

    Rodrigues, Kévin Allan Sales ; Elian, Silvia Nagib (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RODRIGUES, Kévin Allan Sales. Análise do ajuste do modelo de regressão L1. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10042024-202803/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Rodrigues, K. A. S. (2024). Análise do ajuste do modelo de regressão L1 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10042024-202803/

    • NLM

      Rodrigues KAS. Análise do ajuste do modelo de regressão L1 [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10042024-202803/

    • Vancouver

      Rodrigues KAS. Análise do ajuste do modelo de regressão L1 [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10042024-202803/

  • Tese (Doutorado)

    Contribuições para modelos gerais de diagnóstico cognitivo (2024)

    Fernandes, Renato da Silva ; Guzmán, Jorge Luis Bazán (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: MÉTODOS MCMC, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, Renato da Silva. Contribuições para modelos gerais de diagnóstico cognitivo. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05082024-095246/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Fernandes, R. da S. (2024). Contribuições para modelos gerais de diagnóstico cognitivo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05082024-095246/

    • NLM

      Fernandes R da S. Contribuições para modelos gerais de diagnóstico cognitivo [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05082024-095246/

    • Vancouver

      Fernandes R da S. Contribuições para modelos gerais de diagnóstico cognitivo [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05082024-095246/

  • Tese (Doutorado)

    Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach (2024)

    Miranda Neto, Milton ; Louzada, Francisco (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS PROBABILÍSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, ESTATÍSTICA, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIRANDA NETO, Milton. Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Miranda Neto, M. (2024). Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/

    • NLM

      Miranda Neto M. Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/

    • Vancouver

      Miranda Neto M. Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/

  • Dissertação (Mestrado)

    Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana (2024)

    Holtz, Bruno Estanislau; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, VARIEDADES RIEMANNIANAS, MÉTODO DE MONTE CARLO, INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HOLTZ, Bruno Estanislau. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Holtz, B. E. (2024). Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/

    • NLM

      Holtz BE. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/

    • Vancouver

      Holtz BE. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/

  • Tese (Doutorado)

    Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (2024)

    Medeiros, Rodrigo Matheus Rocha de; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MEDEIROS, Rodrigo Matheus Rocha de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Medeiros, R. M. R. de. (2024). Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • NLM

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • Vancouver

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

  • Dissertação (Mestrado)

    Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima (2024)

    Comito, Mateus Borges; Hubert Junior, Paulo do Canto (Orientador) ; Izbicki, Rafael (coorient)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), CADEIAS DE MARKOV, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CLIMA, SELEÇÃO DE MODELOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COMITO, Mateus Borges. Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Comito, M. B. (2024). Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/

    • NLM

      Comito MB. Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/

    • Vancouver

      Comito MB. Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos Skellam Generalizados (2024)

    Gandolfi, Marina; Conceição, Katiane Silva (Orientador) ; Diniz, Carlos Alberto Ribeiro (coorient)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV, DEFLAÇÃO, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GANDOLFI, Marina. Modelos Skellam Generalizados. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082024-170823/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Gandolfi, M. (2024). Modelos Skellam Generalizados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082024-170823/

    • NLM

      Gandolfi M. Modelos Skellam Generalizados [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082024-170823/

    • Vancouver

      Gandolfi M. Modelos Skellam Generalizados [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082024-170823/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (2023)

    Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Sales, L. de O. F. de. (2023). Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • NLM

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • Vancouver

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

  • Tese (Doutorado)

    Equivalência da análise longitudinal de dados multidimensionais através da Teoria da Resposta ao Item e de Modelos de Equações Estruturais (2023)

    Harada, Hugo Kenji Pereira; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM, ANÁLISE FATORIAL

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HARADA, Hugo Kenji Pereira. Equivalência da análise longitudinal de dados multidimensionais através da Teoria da Resposta ao Item e de Modelos de Equações Estruturais. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22052023-091816/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Harada, H. K. P. (2023). Equivalência da análise longitudinal de dados multidimensionais através da Teoria da Resposta ao Item e de Modelos de Equações Estruturais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22052023-091816/

    • NLM

      Harada HKP. Equivalência da análise longitudinal de dados multidimensionais através da Teoria da Resposta ao Item e de Modelos de Equações Estruturais [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22052023-091816/

    • Vancouver

      Harada HKP. Equivalência da análise longitudinal de dados multidimensionais através da Teoria da Resposta ao Item e de Modelos de Equações Estruturais [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22052023-091816/

  • Tese (Doutorado)

    Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump (2023)

    Santos, Eriton Barros dos; Milan, Luis Aparecido (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, CADEIAS DE MARKOV, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), SELEÇÃO DE MODELOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Eriton Barros dos. Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Santos, E. B. dos. (2023). Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/

    • NLM

      Santos EB dos. Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/

    • Vancouver

      Santos EB dos. Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/

  • Tese (Doutorado)

    Resolvendo Captchas: usando raspagem de dados e aprendizado fracamente supervisionado (2023)

    Trecenti, Julio Adolfo Zucon; Fossaluza, Victor (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TRECENTI, Julio Adolfo Zucon. Resolvendo Captchas: usando raspagem de dados e aprendizado fracamente supervisionado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20042023-113409/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Trecenti, J. A. Z. (2023). Resolvendo Captchas: usando raspagem de dados e aprendizado fracamente supervisionado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20042023-113409/

    • NLM

      Trecenti JAZ. Resolvendo Captchas: usando raspagem de dados e aprendizado fracamente supervisionado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20042023-113409/

    • Vancouver

      Trecenti JAZ. Resolvendo Captchas: usando raspagem de dados e aprendizado fracamente supervisionado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20042023-113409/

  • Dissertação (Mestrado)

    FBST em problemas de likelihood-free (2023)

    Musetti, Marcela; Esteves, Luís Gustavo (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MUSETTI, Marcela. FBST em problemas de likelihood-free. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042023-095110/. Acesso em: 29 set. 2024.

    • APA

      Musetti, M. (2023). FBST em problemas de likelihood-free (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042023-095110/

    • NLM

      Musetti M. FBST em problemas de likelihood-free [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042023-095110/

    • Vancouver

      Musetti M. FBST em problemas de likelihood-free [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042023-095110/

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