ReP USP - Resultado da busca

Tese (Doutorado)
Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica (2005)
Campos, Adriano Polpo de; Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMPOS, Adriano Polpo de. Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Campos, A. P. de. (2005). Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/
NLM
Campos AP de. Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/
Vancouver
Campos AP de. Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/
Tese (Doutorado)
Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas (2005)
Romeo Núñez, José Santos; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador) ; Tanaka, Nelson Ithiro (coorient)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROMEO NÚÑEZ, José Santos. Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Romeo Núñez, J. S. (2005). Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/
NLM
Romeo Núñez JS. Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/
Vancouver
Romeo Núñez JS. Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/
Dissertação (Mestrado)
Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (2005)
Freschi, José Alcimar; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRESCHI, José Alcimar. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Freschi, J. A. (2005). Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
NLM
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
Vancouver
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
Tese (Doutorado)
Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis (2005)
Pereira, William de Souza; Achcar, Jorge Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PESQUISA OPERACIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, William de Souza. Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Pereira, W. de S. (2005). Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/
NLM
Pereira W de S. Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/
Vancouver
Pereira W de S. Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/
Dissertação (Mestrado)
Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos (2005)
Barbosa, Marco César dos Santos; Borges, Wagner de Souza (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA OPERACIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBOSA, Marco César dos Santos. Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Barbosa, M. C. dos S. (2005). Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/
NLM
Barbosa MC dos S. Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/
Vancouver
Barbosa MC dos S. Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/
Tese (Doutorado)
Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas (2005)
San Martino, Silvina; Singer, Júlio da Motta (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAN MARTINO, Silvina. Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
San Martino, S. (2005). Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/
NLM
San Martino S. Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/
Vancouver
San Martino S. Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/
Tese (Doutorado)
Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos (2005)
Redígolo, Carine Savalli; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE MULTIVARIADA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
REDÍGOLO, Carine Savalli. Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Redígolo, C. S. (2005). Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/
NLM
Redígolo CS. Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/
Vancouver
Redígolo CS. Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/
Tese (Doutorado)
Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias (2005)
Restrepo Alvarez, José Domingo; Simonis, Adilson (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RESTREPO ALVAREZ, José Domingo. Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Restrepo Alvarez, J. D. (2005). Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/
NLM
Restrepo Alvarez JD. Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/
Vancouver
Restrepo Alvarez JD. Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/
Dissertação (Mestrado)
Diagnóstico em análise discriminante (2005)
Reigada, Sueli Maria Beltrame; Elian, Silvia Nagib (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
REIGADA, Sueli Maria Beltrame. Diagnóstico em análise discriminante. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Reigada, S. M. B. (2005). Diagnóstico em análise discriminante (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/
NLM
Reigada SMB. Diagnóstico em análise discriminante [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/
Vancouver
Reigada SMB. Diagnóstico em análise discriminante [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/
Dissertação (Mestrado)
Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (2005)
Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTI, Alberto Foltran. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Berti, A. F. (2005). Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/
NLM
Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/
Vancouver
Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/
Dissertação (Mestrado)
Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência (2005)
Baltar, Valéria Troncoso ; Barroso, Lúcia Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BALTAR, Valéria Troncoso. Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Baltar, V. T. (2005). Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/
NLM
Baltar VT. Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/
Vancouver
Baltar VT. Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/
Tese (Doutorado)
Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. (2005)
Soto Sotelo, Juan Carlos Raúl; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOTO SOTELO, Juan Carlos Raúl. Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Soto Sotelo, J. C. R. (2005). Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
NLM
Soto Sotelo JCR. Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
Vancouver
Soto Sotelo JCR. Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
Tese (Doutorado)
Funções de transferência com coeficientes variando no tempo (2005)
Moura, Maria Sílvia de Assis; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Maria Sílvia de Assis. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Moura, M. S. de A. (2005). Funções de transferência com coeficientes variando no tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/
NLM
Moura MS de A. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/
Vancouver
Moura MS de A. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/
Dissertação (Mestrado)
Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (2005)
Dias, Fabio Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIAS, Fabio Silva. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Dias, F. S. (2005). Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
NLM
Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
Vancouver
Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
Dissertação (Mestrado)
Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência (2005)
Yanaguibashi, Gianni; André, Carmen Diva Saldiva de (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YANAGUIBASHI, Gianni. Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Yanaguibashi, G. (2005). Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/
NLM
Yanaguibashi G. Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/
Vancouver
Yanaguibashi G. Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/
Dissertação (Mestrado)
Indicadores formativos em modelos de equações estruturais (2005)
Sanches, Marcos Rogério; Barroso, Lúcia Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANCHES, Marcos Rogério. Indicadores formativos em modelos de equações estruturais. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Sanches, M. R. (2005). Indicadores formativos em modelos de equações estruturais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/
NLM
Sanches MR. Indicadores formativos em modelos de equações estruturais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/
Vancouver
Sanches MR. Indicadores formativos em modelos de equações estruturais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/
Tese (Doutorado)
Estimação da esperança do tempo de sobrevivência ajustado pela qualidade de vida por meio da modelagem de tempos de permanência (2005)
Tunes, Gisela ; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TUNES, Gisela. Estimação da esperança do tempo de sobrevivência ajustado pela qualidade de vida por meio da modelagem de tempos de permanência. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121510/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Tunes, G. (2005). Estimação da esperança do tempo de sobrevivência ajustado pela qualidade de vida por meio da modelagem de tempos de permanência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121510/
NLM
Tunes G. Estimação da esperança do tempo de sobrevivência ajustado pela qualidade de vida por meio da modelagem de tempos de permanência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121510/
Vancouver
Tunes G. Estimação da esperança do tempo de sobrevivência ajustado pela qualidade de vida por meio da modelagem de tempos de permanência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121510/
Tese (Doutorado)
Um limitante superior para a probabilidade crítica do modelo dos sapos em árvores homogêneas (2005)
Lebensztayn, Élcio; Machado, Fábio Prates (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PERCOLAÇÃO (TESE DOUTORADO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEBENSZTAYN, Élcio. Um limitante superior para a probabilidade crítica do modelo dos sapos em árvores homogêneas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052013-125727/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Lebensztayn, É. (2005). Um limitante superior para a probabilidade crítica do modelo dos sapos em árvores homogêneas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052013-125727/
NLM
Lebensztayn É. Um limitante superior para a probabilidade crítica do modelo dos sapos em árvores homogêneas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052013-125727/
Vancouver
Lebensztayn É. Um limitante superior para a probabilidade crítica do modelo dos sapos em árvores homogêneas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052013-125727/
Tese (Doutorado)
Blocos de consenso, esquemas regenerativos e estimação em tempo polinomial de longas amostras de cadeias de Markov ocultas (2005)
Camey, Suzi Alves; Galves, Antonio (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMEY, Suzi Alves. Blocos de consenso, esquemas regenerativos e estimação em tempo polinomial de longas amostras de cadeias de Markov ocultas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142747/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Camey, S. A. (2005). Blocos de consenso, esquemas regenerativos e estimação em tempo polinomial de longas amostras de cadeias de Markov ocultas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142747/
NLM
Camey SA. Blocos de consenso, esquemas regenerativos e estimação em tempo polinomial de longas amostras de cadeias de Markov ocultas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142747/
Vancouver
Camey SA. Blocos de consenso, esquemas regenerativos e estimação em tempo polinomial de longas amostras de cadeias de Markov ocultas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142747/
Dissertação (Mestrado)
Métodos não tradicionais de seleção de variáveis em modelos de regressão linear (2005)
Silva, Vaudeluci Maria da; Elian, Silvia Nagib (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Vaudeluci Maria da. Métodos não tradicionais de seleção de variáveis em modelos de regressão linear. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141015/. Acesso em: 29 set. 2024.
APA
Silva, V. M. da. (2005). Métodos não tradicionais de seleção de variáveis em modelos de regressão linear (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141015/
NLM
Silva VM da. Métodos não tradicionais de seleção de variáveis em modelos de regressão linear [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141015/
Vancouver
Silva VM da. Métodos não tradicionais de seleção de variáveis em modelos de regressão linear [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141015/

Unidades USP

ReP

Filtros

Autores

Autores USP

Assuntos