Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (2014)
Duran, William Gonzalo Rojas; Alencar, Airlane Pereira 
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
DURAN, William Gonzalo Rojas e ALENCAR, Airlane Pereira. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2014. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~abe/sinape2014/trabalhos/anais#432. Acesso em: 20 abr. 2026.APA
Duran, W. G. R., & Alencar, A. P. (2014). Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de https://www.ime.usp.br/~abe/sinape2014/trabalhos/anais#432NLM
Duran WGR, Alencar AP. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. Resumos. 2014 ;[citado 2026 abr. 20 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~abe/sinape2014/trabalhos/anais#432Vancouver
Duran WGR, Alencar AP. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. Resumos. 2014 ;[citado 2026 abr. 20 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~abe/sinape2014/trabalhos/anais#432
