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  • Artigo de periodico

    Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes (2025)

    Logachov, Artem ; Logachova, Olga ; Yambartsev, Anatoli

    Source: Communications in Mathematics. Unidade: IME

    Subjects: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LOGACHOV, Artem e LOGACHOVA, Olga e YAMBARTSEV, Anatoli. Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes. Communications in Mathematics, v. 33, n. paper 8, p. 1-20, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.46298/cm.14900. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Logachov, A., Logachova, O., & Yambartsev, A. (2025). Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes. Communications in Mathematics, 33( paper 8), 1-20. doi:10.46298/cm.14900

    • NLM

      Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes [Internet]. Communications in Mathematics. 2025 ; 33( paper 8): 1-20.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.46298/cm.14900

    • Vancouver

      Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes [Internet]. Communications in Mathematics. 2025 ; 33( paper 8): 1-20.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.46298/cm.14900

  • Artigo de periodico

    Processes with catastrophes: large deviation point of view (2024)

    Logachov, Artem ; Logachova, Olga ; Yambartsev, Anatoli

    Source: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, GRANDES DESVIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LOGACHOV, Artem e LOGACHOVA, Olga e YAMBARTSEV, Anatoli. Processes with catastrophes: large deviation point of view. Stochastic Processes and their Applications, v. 176, n. artigo 104447, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104447. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Logachov, A., Logachova, O., & Yambartsev, A. (2024). Processes with catastrophes: large deviation point of view. Stochastic Processes and their Applications, 176( artigo 104447), 1-19. doi:10.1016/j.spa.2024.104447

    • NLM

      Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Processes with catastrophes: large deviation point of view [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2024 ; 176( artigo 104447): 1-19.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104447

    • Vancouver

      Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Processes with catastrophes: large deviation point of view [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2024 ; 176( artigo 104447): 1-19.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104447

  • Artigo de periodico

    Excursions of Markov processes: a large deviation approach (2023)

    Logachov, A. V.; Mogulsky, A. A.; Suhov, Yu. M.; Iambartsev, Anatoli

    Source: Markov Processes And Related Fields. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      LOGACHOV, A. V. et al. Excursions of Markov processes: a large deviation approach. Markov Processes And Related Fields, v. 29, n. 2, p. 189-197, 2023Tradução . . Disponível em: https://math-mprf.org/journal/articles/id1665/. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Logachov, A. V., Mogulsky, A. A., Suhov, Y. M., & Iambartsev, A. (2023). Excursions of Markov processes: a large deviation approach. Markov Processes And Related Fields, 29( 2), 189-197. Recuperado de https://math-mprf.org/journal/articles/id1665/

    • NLM

      Logachov AV, Mogulsky AA, Suhov YM, Iambartsev A. Excursions of Markov processes: a large deviation approach [Internet]. Markov Processes And Related Fields. 2023 ; 29( 2): 189-197.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://math-mprf.org/journal/articles/id1665/

    • Vancouver

      Logachov AV, Mogulsky AA, Suhov YM, Iambartsev A. Excursions of Markov processes: a large deviation approach [Internet]. Markov Processes And Related Fields. 2023 ; 29( 2): 189-197.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://math-mprf.org/journal/articles/id1665/

  • Artigo de periodico

    Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime (2023)

    Rojas, Helder ; Logachov, Artem; Iambartsev, Anatoli

    Source: Mathematics. Unidade: IME

    Subjects: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROJAS, Helder e LOGACHOV, Artem e IAMBARTSEV, Anatoli. Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime. Mathematics, v. 11, n. artigo 4235, p. 1-24, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math11204235. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Rojas, H., Logachov, A., & Iambartsev, A. (2023). Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime. Mathematics, 11( artigo 4235), 1-24. doi:10.3390/math11204235

    • NLM

      Rojas H, Logachov A, Iambartsev A. Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( artigo 4235): 1-24.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11204235

    • Vancouver

      Rojas H, Logachov A, Iambartsev A. Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( artigo 4235): 1-24.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11204235

  • Artigo de periodico

    Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processes (2014)

    Mogulskii, Anatoli; Pechersky, Eugene A; Iambartsev, Anatoli

    Source: Electronic Communications in Probability. Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, GRANDES DESVIOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOGULSKII, Anatoli e PECHERSKY, Eugene A e IAMBARTSEV, Anatoli. Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processes. Electronic Communications in Probability, v. 19, p. 1-8, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/ECP.v19-3289. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Mogulskii, A., Pechersky, E. A., & Iambartsev, A. (2014). Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processes. Electronic Communications in Probability, 19, 1-8. doi:10.1214/ECP.v19-3289

    • NLM

      Mogulskii A, Pechersky EA, Iambartsev A. Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processes [Internet]. Electronic Communications in Probability. 2014 ; 19 1-8.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1214/ECP.v19-3289

    • Vancouver

      Mogulskii A, Pechersky EA, Iambartsev A. Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processes [Internet]. Electronic Communications in Probability. 2014 ; 19 1-8.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1214/ECP.v19-3289

  • Artigo de periodico

    A non-linear model of trading mechanism on a financial market (2013)

    Belitsky, Vladimir ; Suhov, Yu. M; Vvedenskaya, N. D

    Source: Markov Processes and Related Fields. Unidade: IME

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS, PROCESSOS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e SUHOV, Yu. M e VVEDENSKAYA, N. D. A non-linear model of trading mechanism on a financial market. Markov Processes and Related Fields, v. 19, n. 1, p. 83-98, 2013Tradução . . Disponível em: https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Belitsky, V., Suhov, Y. M., & Vvedenskaya, N. D. (2013). A non-linear model of trading mechanism on a financial market. Markov Processes and Related Fields, 19( 1), 83-98. Recuperado de https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/

    • NLM

      Belitsky V, Suhov YM, Vvedenskaya ND. A non-linear model of trading mechanism on a financial market [Internet]. Markov Processes and Related Fields. 2013 ; 19( 1): 83-98.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/

    • Vancouver

      Belitsky V, Suhov YM, Vvedenskaya ND. A non-linear model of trading mechanism on a financial market [Internet]. Markov Processes and Related Fields. 2013 ; 19( 1): 83-98.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/

  • Tese (Doutorado)

    Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados (2012)

    Silva, Carlos Alexandre; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, ALGORITMOS GENÉTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Carlos Alexandre. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Silva, C. A. (2012). Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/

    • NLM

      Silva CA. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/

    • Vancouver

      Silva CA. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/
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