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  • Artigo de periodico

    Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps (2022)

    Bileki, Guilherme Augusto ; Barboza, Flavio Luiz de Moraes ; Silva, Luis Henrique Claudino ; Bonato, Vanderlei

    Source: Applied Soft Computing. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto et al. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, v. 116, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274. Acesso em: 18 fev. 2026.

    • APA

      Bileki, G. A., Barboza, F. L. de M., Silva, L. H. C., & Bonato, V. (2022). Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, 116, 1-13. doi:10.1016/j.asoc.2021.108274

    • NLM

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2026 fev. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

    • Vancouver

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2026 fev. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (2021)

    Bileki, Guilherme Augusto; Bonato, Vanderlei (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/. Acesso em: 18 fev. 2026.

    • APA

      Bileki, G. A. (2021). Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

    • NLM

      Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2026 fev. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

    • Vancouver

      Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2026 fev. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência (2016)

    Molina, Helder Alan Rojas; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOLINA, Helder Alan Rojas. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/. Acesso em: 18 fev. 2026.

    • APA

      Molina, H. A. R. (2016). Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/

    • NLM

      Molina HAR. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/

    • Vancouver

      Molina HAR. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/
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