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  • Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      POLI, Paulo de Castro Rubio. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/. Acesso em: 29 abr. 2026.
    • APA

      Poli, P. de C. R. (2023). Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/
    • NLM

      Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/
    • Vancouver

      Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/
  • Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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    • ABNT

      TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 29 abr. 2026.
    • APA

      Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
    • NLM

      Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
    • Vancouver

      Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/

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