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  • Dissertação (Mestrado)

    Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (2023)

    Poli, Paulo de Castro Rubio; Maciel, Leandro dos Santos (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      POLI, Paulo de Castro Rubio. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/. Acesso em: 03 jan. 2026.

    • APA

      Poli, P. de C. R. (2023). Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/

    • NLM

      Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/

    • Vancouver

      Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/

  • Dissertação (Mestrado)

    Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 03 jan. 2026.

    • APA

      Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • NLM

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • Vancouver

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

  • Dissertação (Mestrado)

    High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 (2016)

    Tadiello, Guilherme; Viana, Adriana Backx Noronha (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 03 jan. 2026.

    • APA

      Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/

    • NLM

      Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/

    • Vancouver

      Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
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