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  • Artigo de periodico

    High-frequency dynamics of Bitcoin futures: an examination of market microstructure (2025)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas

    Source: Borsa Istanbul Review. Unidade: IME

    Assunto: MATEMÁTICA APLICADA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. High-frequency dynamics of Bitcoin futures: an examination of market microstructure. Borsa Istanbul Review, v. 25, n. 6, p. 1378-1390, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.07.016. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Pinto, M. G. de F. (2025). High-frequency dynamics of Bitcoin futures: an examination of market microstructure. Borsa Istanbul Review, 25( 6), 1378-1390. doi:10.1016/j.bir.2025.07.016

    • NLM

      Pinto MG de F. High-frequency dynamics of Bitcoin futures: an examination of market microstructure [Internet]. Borsa Istanbul Review. 2025 ; 25( 6): 1378-1390.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.07.016

    • Vancouver

      Pinto MG de F. High-frequency dynamics of Bitcoin futures: an examination of market microstructure [Internet]. Borsa Istanbul Review. 2025 ; 25( 6): 1378-1390.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.07.016

  • Dissertação (Mestrado)

    High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 (2016)

    Tadiello, Guilherme; Viana, Adriana Backx Noronha (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/

    • NLM

      Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/

    • Vancouver

      Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período  2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
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