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  • Dissertação (Mestrado)

    Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 03 jan. 2026.

    • APA

      Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • NLM

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • Vancouver

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

  • Tese (Doutorado)

    Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência (2016)

    Araújo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ARAÚJO, Alcides Carlos de. Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/. Acesso em: 03 jan. 2026.

    • APA

      Araújo, A. C. de. (2016). Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/

    • NLM

      Araújo AC de. Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/

    • Vancouver

      Araújo AC de. Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência (2016)

    Molina, Helder Alan Rojas; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOLINA, Helder Alan Rojas. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/. Acesso em: 03 jan. 2026.

    • APA

      Molina, H. A. R. (2016). Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/

    • NLM

      Molina HAR. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/

    • Vancouver

      Molina HAR. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/
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