Dias, David de Souza; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador) 
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIAS, David de Souza. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/. Acesso em: 22 jan. 2026.APA
Dias, D. de S. (2018). Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/NLM
Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/Vancouver
Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/
