Dias, David de Souza; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador) 
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
DIAS, David de Souza. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/. Acesso em: 17 abr. 2026.APA
Dias, D. de S. (2018). Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/NLM
Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/Vancouver
Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/
