Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo (2017)
Paixão, Rafael Soares; Ehlers, Ricardo Sandes 
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
PAIXÃO, Rafael Soares e EHLERS, Ricardo Sandes. Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 14 fev. 2026.APA
Paixão, R. S., & Ehlers, R. S. (2017). Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdfNLM
Paixão RS, Ehlers RS. Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2026 fev. 14 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdfVancouver
Paixão RS, Ehlers RS. Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2026 fev. 14 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
