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  • Dissertação (Mestrado)

    Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (2024)

    Dias, Rodrigo Mourão Caland; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DIAS, Rodrigo Mourão Caland. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/. Acesso em: 19 abr. 2026.

    • APA

      Dias, R. M. C. (2024). Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • NLM

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • Vancouver

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

  • Tese (Doutorado)

    Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model (2017)

    Esparza Albarracin, Orlando Yesid; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ESPARZA ALBARRACIN, Orlando Yesid. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/. Acesso em: 19 abr. 2026.

    • APA

      Esparza Albarracin, O. Y. (2017). Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/

    • NLM

      Esparza Albarracin OY. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/

    • Vancouver

      Esparza Albarracin OY. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/
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