Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)
Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador) 
Assuntos: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO
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ABNT
ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 29 jul. 2024.APA
Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/NLM
Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/Vancouver
Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
