Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (2019)
Xavier, Cleber Martins; Andrade, Marinho Gomes de (coorient) 
; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Assuntos: MÉTODOS MCMC, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/. Acesso em: 01 out. 2024.APA
Xavier, C. M. (2019). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/NLM
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/Vancouver
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
